保险风险模型的破产理论与分红策略
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作者黄玉娟,于文广
出版社经济科学出版社
ISBN9787521805727
出版时间2019-05
装帧平装
开本16开
定价45元
货号1201916146
上书时间2024-09-04
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
章绪论
1.1引言
1.2预备知识
第2章阈红利策略下的绝对破产风险模型
2.1引言
2.2M(u，y；b)和Vn(u；b)所满足的积分-微分方程
2.3指数索赔分布下Vn(u；b)的显式表达式及数值分析
2.4Gerber-Shiu期望折现罚金函数
2.5绝对破产时刻的拉普拉斯变换
2.6盈余首到达红利边界时间
第3章阈红利策略下带干扰项的绝对破产风险模型
3.1引言
3.2风险模型
3.3M(u，y；b)和Vn(u；b)满足的偏积分一微分方程
3.4Gerber-Shiu期望折现罚金函数
3.5当α=0时，指数索赔下Vn(u，b)的显式解
3.6指数索赔下的V1(u；b)的数值分析(α≠0)
第4章马氏环境下带有障碍分红策略的绝对破产风险模型
4.1引言
4.2Mi(u，y；b)和Vn，i(u，y；b)所满足的积分-微分方程
4.3Gerber-Shiu期望折现罚金函数
4.4马氏相依绝对破产风险模型
第5章带有随机保费收入和随机分红策略的离散风险模型
5.1引言
5.2风险模型
5.3期望折现罚金函数的递推公式
5.4应用
第6章理赔额与理赔间隔相依的风险模型
6.1引言
6.2相依风险模型
6.3障碍分红策略下的相依风险模型
第7章带有随机保费收入的马氏转换风险模型
7.1引言
7.2保险风险模型和马氏状态转换随机利息力模型
7.3积分方程
7.4指数分布下的显式解
7.5数值例子
参考文献
内容摘要
本书主要致力于以下几个方面的研究：首先是建立与实际更接近的保险风险模型和问题，其次是根据当前的风险模型和问题的特点，充分发挥随机过程理论理论方法的作用，努力寻找解决问题的途径。很后，为了使研究成果对实践起到一个很好的指导作用，将尽可能给出问题的明确表达式或者数值例子。
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