用Stata学计量经济学
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作者(美)克里斯托弗·F.鲍姆|责编:商晓辉|译者:王忠玉
出版社中国人民大学
ISBN9787300320946
出版时间2023-10
装帧其他
开本其他
定价82元
货号1203117588
上书时间2024-06-30
商品详情
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作者简介
王忠玉，副教授，哈尔滨工业大学管理学博士，吉林大学数量经济学博士后。从事现代经济计量学、应用统计学、金融经济学等研究。
在《管理世界》《经济评论》《中国管理科学》《国际金融研究》《中国统计》《统计教育》等管理类及经济学刊物上发表了论文30多篇，出版著作和译著有：《模糊数据统计学》《数理金融学引论——离散时间模型》《效率与生产率分析引论》《横截面与面板数据的经济计量分析》《微观经济计量学：方法与应用》《递归宏观经济理论(第2版)》《华尔街狂人》《金融工程学原理(第2版)》《数理统计学导论(第7版)》《用Stata学计量经济学》《统计学专业英语(第2版)》。
现为黑龙江省数量与技术经济学会副秘书长，并且是《金融学前沿译丛》编委会委员、《当代世界学术名著·经济学系列》编委会委员、《行为和实验经济学经典译丛》编委会委员。
目录
第l章 引 论
1.1 Stata特色概述
1.2 安装必要的软件
1.3 安装支持素材
第2章 Stata基础
2.1 基础知识
2.2 常见数据转换方法
习题
第3章 经济数据的组织和整理
3.1 横截面数据与标识符变量
3.2 时间序列数据
3.3 混合横截面时间序列数据
3.4 面板数据
3.5 处理面板数据的工具
3.6 横截面与时间序列数据集组合
3.7 用append创建长格式数据集
3.8 reshape命令
3.9 用Stata执行可重复研究
习题
第4章 线性回归
4.1 引论
4.2 线性回归的估计
4.3 回归估计值的解释
4.4 回归估计
4.5 假设检验、线性限制与约束最小二乘法
4.6 计算残差与预测值
4.7 计算边际效应
习题
4.A 附录：最小二乘法估计量
4.B 附录：线性回归大样本VCE
第5章 函数形式设定
5.1 引论
5.2 设定错误
5.3 内生性与测量误差
习题
第6章 带非独立同分布误差的回归
6.1 广义线性回归模型
6.2 误差分布的异方差性
6.3 误差分布的序列相关
习题
第7章 带指示变量的回归
7.1 对定性因素显著性的检验
7.2 带定性因素与定量因素的回归
7.3 带指示变量的季节性调整
7.4 结构稳定性与结构变化的检验
习题
第8章 工具变量估计量
8.1 引论
8.2 经济关系的内生性
8.3 两阶段最小二乘法
内容摘要
《用Stata学计量经济学》概述了现代实证研究中所
运用的许多计量经济学工具，以及如何用Stata来实现它们。鲍姆论述了如何利用经济和金融数据的基本要素，包括横截面、时间序列和面板数据的结构来合并、添加和重构工具以及验证数据。全书内容包括线性回归、
广义最小二乘法、带指标变量的回归、工具变量方法、
面板数据模型和受限因变量模型等方法。鲍姆运用来自应用领域的文献例子来阐明这些技术，所用数据集可从本书的网站上下载。本书附录介绍了Stata编程的基础
知识。
本书发展了理解估计量、假设检验和模型有效性检
验所需的必要分析结果。读者不必具有运用Stata的经验。对于已经学过计量经济学课程同时又具有运用某些统计软件包经验的人来说，本书非常有用，并且能提供用Stata执行最先进的计量经济学技术的宝贵指导。
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