经济数学与金融数学/经济科学译库
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作者迈克尔·哈里森//帕特里克·沃尔德伦|译者:谢远涛
出版社中国人民大学
ISBN9787300166896
出版时间2012-12
装帧其他
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定价65元
货号1200411186
上书时间2024-06-09
商品详情
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作者简介
帕特里克·沃尔德伦（PatrickWaldron），毕业于都柏林大学和宾夕法尼亚大学，现为都柏林大学圣三一学院经济学系的助理研究员。
迈克尔·哈里森（MichaelHarrison），名誉退休的资深讲师，1969-2009年执教于都柏林大学圣三一学院（TrinityCollegeDublin，TCD），现在都柏林大学（UniversityCollegeDublin，UCD）经济学院任教。
目录
第I篇 数 学
导 论
第1章 线性方程组和矩阵
1.1 引言
1.2 线性方程和例子
1.3 矩阵运算
1.4 矩阵代数的运算法则
1.5 特殊矩阵及其运算法则
第2章 行列式
2.1 引言
2.2 基础
2.3 定义与性质
2.4 行列式的代数余子式展开式
2.5 方程组的求解
第3章 特征值与特征向量
3.1 引言
3.2 定义和说明
3.3 计算
3.4 单位特征值
3.5 相似矩阵
3.6 对角化
第4章 圆锥曲线、二次型和定矩阵
4.1 引言
4.2 圆锥曲线
4.3 二次型
4.4 定矩阵
第5章 向量与向量空间
5.1 引言
5.2 二维与三维空间中的向量
5.3 n维欧几里得向量空间
5.4 一般向量空间
第6章 线性变换
6.1 引言
6.2 定义和例证
6.3 线性变换的性质
6.4 从到的线性变换
6.5 线性变换矩阵
第7章 向量微积分基础
7.1 引言
7.2 仿射组合、仿射集合、仿射包及仿射函数
7.3 凸组合、凸集、凸包及凸函数
7.4 n维空间中的子集
7.5 拓扑学基础
7.6 支持超平面定理与分离超平面定理
7.7 多变量函数的可视化
7.8 极限与连续
7.9 微积分基本定理
第8章 差分方程
8.1 引言
8.2 定义与分类
8.3 一阶线性差分方程
8.4 高阶线性自治差分方程
8.5 线性差分方程组
第9章 向量微积分
9.1 引言
9.2 偏导数与全导数
9.3 链式法则与乘积法则
9.4 弹性
9.5 方向导数与切超平面
9.6 泰勒定理:确定形式
9.7 重积分
9.8 隐函数定理
第10章 凸性与最优化
10.1 引言
10.2 凸性和凹性
10.3 无约束优化
10.4 等式约束优化
10.5 不等约束优化
10.6 对偶
第II篇 应用
导论
第11章 宏观经济学应用
11.1 引言
11.2 动态线性宏观经济学模型
11.3 投入产出分析
第12章 确定性下的单期选择
12.1 引言
12.2 定义
12.3 公理
12.4 消费者问题和对偶
12.5 一般均衡理论
12.6 福利定理
第13章 概率论
13.1 引言
13.2 样本空间和随机变量
13.3 应用
13.4 随机变量的向量空间
13.5 随机向量
13.6 期望与矩
13.7 多元正态分布
13.8 估计与预测
13.9 泰勒定理:随机形式
13.10 詹森不等式
第14章 二次规划与计量经济学应用
14.1 引言
14.2 普通最小二乘代数和几何
14.3 典型二次规划问题
14.4 随机差分方程
第15章 确定性下的跨期选择
15.1 引言
15.2 回报率度量
15.3 跨期一般均衡
15.4 利率期限结构
第16章 不确定性下的单期选择
16.1 引言
16.2 目的
16.3 状态未定权益定价
16.4 期望效用范式
16.5 风险规避
16.6 套利、风险中性和有效市场假设
16.7 无抛补利率平价:再论西格尔悖论
16.8 均值—方差范式
16.9 其他非期望效用方法
第17章 投资组合理论
17.1 引言
17.2 预备知识
17.3 单期投资组合选择问题
17.4 投资组合前沿数学
17.5 市场均衡与资本资产定价模型
17.6 多货币考虑
参考文献
术语表
内容摘要
《经济数学与金融数学》由迈克尔·哈里森、帕特里克·沃尔德伦所
著，本书的目的是使只有初级数学基础的经济学与金融学学生通过学习达到高级水平。本书提供了计量经济学、经济理论、数量金融和数理经济学中的核心数学知识，有一些数学知识是经济学与金融学的本科生在大四或研究生阶段才会遇到的。 本书适用于经济学、金融学、管理学专业研究生
第一年的学习，也可作为本科或者更高层次的数学系学生学习数量经济学或者数量金融学的入门教材。
《经济数学与金融数学》作者避免了一些教科书过于理论化的问题，注重数学方法在真实世界中的运用，数量分析涉及了外汇汇率以及宏观层
面等各种题材。因此本书为高年级本科生、对数量经济学和数量金融学感
兴趣的研究生，以及相关领域的实践工作者提供了有益的综合材料。
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