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利率互换通关秘籍(固定收益衍生品入门到实战)

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广东广州

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作者黎至峰宣潇寒

出版社机械工业出版社

ISBN9787111638025

出版时间2020-01

装帧平装

开本16开

定价59元

货号30767323

上书时间2024-05-30

大智慧小美丽

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商品详情

品相描述：全新

商品描述: 作者简介
黎至峰
CFA，毕业于英国牛津大学数学系，获一级荣誉学位。历任瑞士银行、摩根大通银行、法国巴黎银行、星展银行交易主管、平安证券交易及衍生品事业部执行总经理，现任上海银叶投资有限公司合伙人兼固定收益部总监。
深耕境内外固收与衍生品领域已15年，长期活跃于一线市场，并致力于利率衍生品市场框架建设及完善。参与利率互换集中清算、X- swap电子平台、CMS与利率期权集中清算等项目筹备，以及标准利率互换、CDS、CRMW等产品规则制定的工作。带领团队多次获得全国银行间同业拆借中心的嘉奖。

宣潇寒
FRM，硕士毕业于法国巴黎高等商学院。现任上海银叶投资固定收益部总监助理、利率互换投资主管，曾任职于星展银行、平安证券从事固收及衍生品交易。利率互换交易及固定收益产品投资管理一线从业人员。

目录
推荐序
缘起
第一章  利率互换基础介绍
  第一回  远期利率协议
  第二回  初见利率互换
  第三回  利率期限结构
  第四回  贴现利率登场
  第五回  深究贴现利率
  第六回  简谈合约估值
  第七回  插值法的介绍
  小结一  由始至终的估值运算
第二章  利率互换的历史
  第八回  利率互换的里程碑
  第九回  穿越利率互换市场Ⅰ
  第十回  穿越利率互换市场Ⅱ
  小结二  图释利率互换历史
第三章  利率互换的应用
  第十一回  利率互换实战应用Ⅰ
  第十二回  利率互换实战应用Ⅱ
  第十三回  利率互换实战应用Ⅲ
  小结三  机构实战应用总结
第四章  利率互换的交易策略
  第十四回  利率互换的DV01
  第十五回  利率互换的息差和骑乘
  第十六回  利率互换的期差交易
  第十七回  利率互换的基差交易
  第十八回  期差和基差的混搭
  第十九回  债券互换和资产互换
  番外篇  离岸的NDIRS市场
第五章  利率互换的冲销
  第二十回  利率互换冲销的介绍Ⅰ
  第二十一回  利率互换冲销的介绍Ⅱ
  第二十二回  利率互换冲销的介绍Ⅲ
  小结四  利率互换冲销总结
第六章  影响利率互换的因素分析
  第二十三回  经济和政策对利率互换的影响
  第二十四回  资金与定盘利率对利率互换的影响
  第二十五回  利率互换的技术面分析
  第二十六回  相关产品和机构行为
第七章  其他利率衍生品与利率互换
  第二十七回  相关的利率衍生品  介绍篇
  第二十八回  相关的利率衍生品  国债期货篇
  第二十九回  相关的利率衍生品  债券远期篇
  第三十回  相关的利率衍生品  标准利率互换篇
  第三十一回  相关的利率衍生品  CMS篇
  第三十二回  相关的利率衍生品  利率期权篇
第八章  量化交易与人工智能
  第三十三回  量化交易与人工智能Ⅰ
  第三十四回  量化交易与人工智能Ⅱ
后记
参考文献

内容摘要
本书部分内容来自原载于“银叶投资”微信公众号的《IRS通关秘笈》系列，因其以风趣幽默、简单易懂的方式介绍了利率互换的理论及实务，受到广大读者好评。此次作者在整合了之前连载内容的基础上，进行大量的补充和完善，修订成书。
利率互换在中国已经过十多年的发展，但因其为银行间交易品种，且技术门槛高、从业人员少，不为大众所熟知。而随着固收市场的纵深化发展，利率互换逐渐走入投资者视野，成为不可或缺的对冲和盈利工具。当前市面上的相关书籍多以理论为主，缺乏专研利率互换且贴近中国市场实务的书籍。本书不同于以往晦涩的专业书籍，以“小布”的闯关故事为线索，将复杂的理论概念和模型以简单易懂的方式呈现出来，并从一线从业者的视角，将理论融入实际操作，紧扣中国市场实务，带领读者从入门到实操，是一本实用的人民币利率互换使用手册。
本书由利率互换的基础介绍开始带领读者入门，过渡到中国利率互换市场的回顾和机构应用，手把手带领读者进行策略分析、交易思路、估值、冲销等方面的实务学习，介绍了利率互换和其他衍生品的交叉应用，最后畅想了未来量化交易的思路。是国内较为完整、接近实务的利率互换参考书。通过阅读本书，没有实际经验的朋友也可了解真实交易世界的方方面面，避过交易中的沟坎陷阱，具备实战能力。

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