长寿债券的定价及投资者最优投资策略研究
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作者郝茵茵 著
出版社武汉大学出版社
ISBN9787307225978
出版时间2021-10
装帧平装
开本其他
定价29元
货号1202524516
上书时间2024-05-30
商品详情
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作者简介
郝茵茵：女，河南省南阳市人。于武汉数学与统计学院，概率论与数理统计博士。现任教于中南民族经济学院，研究方向为数理金融与保险。
目录
1 绪论及预备知识
1.1 研究背景与现状
1.2 本书的主要内容
1.3 预备知识
2 基于高斯随机场的相依死亡率模型下长寿债券的定价
2.1 研究背景
2.2 死亡率密度的高斯随机场模型
2.3 死亡率密度协方差函数的表示结果
2.4 长寿债券的定价
3 随机弦驱动的死亡率模型及长寿债券的无差别定价
3.1 研究背景
3.2 随机弦驱动的死亡率密度模型
3.3 0U单模型
3.4 修正的X2随机场模型
3.5 金融市场
3.6 长寿债券的定价
4 随机利率情形下长寿债券的无差别定价
4.1 研究背景
4.2 金融市场
4.3 长寿债券的定价
参考文献
内容摘要
长寿风险是逐渐降低的实际死亡率小于预期死亡率带来的偿付期的延长和偿付金额的增大。长寿风险中的系统性风险无法通过传统的管理方式分散，应对长寿风险的有效方法是发行基于长寿风险的长寿债券，吸引足够多的投资者购买，从而将此类风险分散到整个金融市
场中去。从金融实践的经验来看，对长寿债券的定价是否合理是决定发行成功与否的关键。
本书是研究“长寿债券的定价及投资者最优投资策略”的专著，全书具体分为绪论及预备知识、基于高斯随机场的相依死亡率模型下长寿债券的定价等内容。
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