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企业风险量化分析(以@Risk和DecisionTools为工具)

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作者张宏亮

出版社北京大学

ISBN9787301301043

出版时间2019-01

装帧其他

开本其他

定价69元

货号1201855705

上书时间2024-05-27

大智慧小美丽

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商品详情

品相描述：全新

商品描述: 目录
第一部分　入门篇
01　企业风险分析方法概述　 /　3
02　操作方法：在Excel下使用@Risk和DecisionTools　 /　15
03　蒙特卡罗模拟及案例　 /　48
第二部分　数理基础篇
04　数豆子游戏：概率赌博游戏一　 /　69
05　轮盘赌游戏策略分析：概率赌博游戏二　 /　76
06　大转轮游戏：概率赌博游戏三　 /　88
07　抛硬币游戏：四种统计方法的比较　 /　98
第三部分　实战篇
08　项目成本估计：蒙特卡罗模拟建模　 /　117
09　项目关键路径估计：不确定性分析建模　 /　134
10　保险赔付损失计算：复合随机过程建模　 /　145
11　新药开发决策：贝叶斯不确定性建模　 /　159
12　投资项目的经济分析：净现值法和内部收益法　 /　169
13　投资组合收益率、风险分析　 /　180
14　资本投资项目经济比较分析　 /　198
15　洪水疏浚渠道扩建方案经济比较：决策树建模一　 /　209
16　选择最佳生产方案：决策树建模二　 /　235
17　银行贷款决策：决策树建模三　 /　259
18　生产能力计划分析：最优产量建模　 /　286
19　 IPO股票价格情景分析：风险分析建模　 /　303
20　投标与报价：最优报价建模　 /　310
21　库存管理策略一：定期检查库存控制分析　 /　327
22　库存管理策略二：临界点库存控制分析　 /　344
23　制造和销售灵活性分析　 /　358
24　顺序优化问题分析：线性及非线性规划问题　 /　386
25　时间序列预测：以预测销售额为例　 /　397
26　利润敏感性分析：以雄鹰航空为例　 /　420
参考文献　 /　435

内容摘要
　　《企业风险量化分析》通过4个概率赌博游戏、18个企业风险分析实战模型，向读者展示如何在Excel环境下，量化分析企业生产、经营，以及投融资过程中面临的风险。书中案例经典详实，从项目成本、收益估计，到生产能力、库存管理、投标报价分析，以及投资项目成本收益、风险分析，贷款和IPO股价分析，涵盖了一般企业风险的方方面面。
　　书中分析方法简单实用，语言深入浅出，没有相关数理基础或编程基础的读者也能轻松理解，并跟随书中操作步骤，独立完成建模分析。
　　本书不仅适合企业高管、风控部门，以及政府、金融机构的专业人士阅读，也适用于大学生、MBA学生，以及对企业风险量化分析感兴趣的业外人士。

精彩内容
轮盘赌游戏策略分析概率赌博游戏二轮盘赌游戏器具包括：轮盘、相等大小具有不同数字和颜色的小槽、可以掉入小槽的小球、赌桌。小槽上的数字为1到36，以及0和00。标有1到36数字的小槽具有红和黑两种颜色，标有0和00数字的小槽的颜色为绿色或者其他颜色。颜色和数字的组合可以形成多种不同的赌博选项。
赌场交易员负责控制游戏，包括转动轮盘和发球。玩家把赌金放在赌桌上不同的区域（见图5.1）。赌金放好后，赌场交易员转动轮盘，并使小球掉入轮盘上的一个数字小槽内。交易员在赌桌上标出小球落入的小槽位置。把赌金放入正确位置的玩家按照游戏规则拿到获胜金额，没有放入正确位置的玩家输掉赌金。
一般来讲，轮盘赌的游戏规则是“n∶1”方式。也就是说，一旦获胜，玩家将在最初赌金基础上获得额外n倍的赌金报偿。例如，35∶1的获胜报偿意味着：如果赌金为1元钱，玩家获胜的话将会获得36元（35元加上1元）。轮盘赌的赌博选项及报偿比例见表5.1。
轮盘赌的游戏策略有很多，很多玩家认为，采用组合策略或者固定模式策略等进行游戏，能够以更大的可能性赢。在组合策略中，玩家可以在每局游戏中将赌金按照某种比例投放在不同的区域，以期望获得更好的回报。玩家也可以按照某种固定的策略模式进行多局游戏（假定这种投放赌金策略是“最佳游戏策略”，会获得更好的回报），例如“不输”策略（即“翻倍赌”策略，规则见下文游戏策略二）（Seal和Przasnyski，2005）。然而，所谓的最佳策略确实能够保证玩家不输吗？
下面我们将使用@Risk在Excel中建立一个模拟模型来分析不同的游戏策略下的玩家输赢情况，从而验证所谓的最佳游戏策略的真实性。
案例描述为了分析方便，我们设计一个简化的轮盘赌游戏。游戏只考虑5种赌博选项：（1）赌一个数，报偿比例为35∶1；（2）赌偶数，报偿比例为1∶1；（3）赌奇数，报偿比例为1∶1；（4）赌数字1—6，报偿比例为5∶1；（5）赌数字13—24，报偿比例为2∶1。玩家采用两种游戏策略：组合策略和固定模式策略。游戏策略一为组合策略，规则如下：每次赌金为15元，赌金在赌博选项上的分布为：1元钱赌一个数（例如17）、2元钱赌偶数、3元钱赌奇数、4元钱赌数字1—6、5元钱赌数字13—24。游戏策略二为固定模式策略，规则如下：最初赌金为2元钱，赌偶数。如果赢，继续赌2元偶数；如果输，将赌金增加为4元钱，继续赌偶数。如果赢，那么改为2元钱继续赌偶数；如果输，赌金变为8元继续赌偶数。如果赢，改为2元继续赌偶数；如果输，赌金变为16元继续赌偶数。以此类推，直至游戏结束。假设玩家的初始赌金为1000元，并在240局游戏后停止赌博。
问题1.计算采用游戏策略一时玩家最后的赌金。
2.计算采用游戏策略二时玩家最后的赌金，并验证此策略是否能保证“不输”。
解决方法和步骤（问题1）下面对问题1“计算采用游戏策略一时玩家最后的赌金”的解决方法进行分析。轮盘赌游戏的模拟分析不是十分复杂。我们可以使用@Risk软件函数产生随机数，表示每局轮盘赌小球落入的小槽位置。根据游戏规则，计算玩家每局的输赢回报，以及累积的输赢回报情况。图5.2展示了游戏策略一下的轮盘赌模拟分析的完整模型，读者可以按照以下步骤开发这个模型。
第一步：输入数据1.在单元格E3中输入“1000”，表示玩家最初赌金为1000元。 2.在单元格E4中输入“17”，表示玩家选择的幸运数（即赌一个数字）为17。 3.在区域E5：E9中分别输入“1，2，3，4，5”，表示5种赌博选项下的赌金投放数额。 4.在区域F5：F9中分别输入“35，1，1，5，2”，表示相对应的赌博选项下获胜时的报偿比例。 5.在单元格E10中输入公式“=SUM(E5:E9)”，表示每局玩家的赌金总额为15。第二步：期望获胜收益1.在单元格H5中输入公式“=1/38”，表示幸运数出现的概率。 2.在单元格H6和H7中分别输入公式“=18/38”，表示偶数或者奇数出现的概率。
…………

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