金融计算与编程--基于MATLAB的应用(第2版金融市场与风险管理系列教材)
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广东广州
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作者曹志广
出版社上海财大
ISBN9787564227272
出版时间2017-10
装帧其他
开本其他
定价88元
货号30003485
上书时间2024-05-25
商品详情
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目录
5.1 线性规划问题
5.2 二次规划问题
5.3 无约束非线性函数最优化问题
5.4 约束非线性函数最优化问题
5.5 局部最优值和全局最优值
5.6 优化问题的金融应用：信息交易模型的最优参数估计
复习与思考题
参考答案
6 极大似然估计
6.1 极大似然估计基本原理
6.2 极大似然估计的MATLAB函数
6.3 基于EM算法的混合正态分布参数估计
6.4 二元选择回归问题中的参数估计
6.5 受限因变量回归模型的参数估计
6.6 上证综合指数收益率广义双曲线分布的极大似然估计
6.7 MP模型的极大似然估计
复习与思考题
参考答案
7 广义矩估计
7.1 广义矩估计的基本原理
7.2 广义矩估计的参数估计
7.3 广义矩估计的MATLAB函数
7.4 广义矩估计的应用
复习与思考题
参考答案
8 波动率的估计
8.1 历史波动率
8.2 移动平均模型
8.3 指数加权平均模型
8.4 ARCH模型
8.5 GARCH模型
8.6 多元GARCH模型
8.7 GARCHSK模型
8.8 波动率估计的应用：股指期货的套利交易
复习与思考题
参考答案
9 风险价值和条件风险价值的估计
9.1 VaR和CVaR的定义
9.2 基于Cornish—Fisher展开式的VaR和CVaR
9.3 基于正态分布的VaR和CVaR
9.4 基于蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR
9.5 基于历史模拟的VaR和CVaR
9.6 极值理论与VaR和CVaR
9.7 均值一方差有效前沿与均值一VaR及均值一CVaR有效前沿
9.8 不同VaR模型套期保值效果的比较
复习与思考题
参考答案
10 远期利率曲线估计
10.1 即期利率与远期利率
10.2 样条法估计利率曲线
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精彩内容
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