• 随机金融引论
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

随机金融引论

全新正版 极速发货

117.19 6.6折 178 全新

库存4件

广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者严加安

出版社科学出版社

ISBN9787030581440

出版时间2018-12

装帧平装

开本16开

定价178元

货号1201812766

上书时间2024-11-23

书香美美

已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
1  Foundation of Probability Theory and Discrete-Time Martingales
  1.1  Basic Concepts of Probability Theory
    1.1.1  Events and Probability
    1.1.2  Independence, 0-1 Law, and Borel-Cantelli Lemma
    1.1.3  Integrals, (Mathematical) Expectations of Random Variables
    1.1.4  Convergence Theorems
  1.2  Conditional Mathematical Expectation
    1.2.1  Definition and Basic Properties
    1.2.2  Convergence Theorems
    1.2.3  Two Theorems About Conditional Expectation
  1.3  Duals of Spaces L∞(Ω, F) and L∞(Ω, F, m)
  1.4  Family of Uniformly Integrable Random Variables
  1.5  Discrete Time Martingales
    1.5.1  Basic Definitions
    1.5.2  Basic Theorems
    1.5.3  Martingale Transforms
    1.5.4  Snell Envelop
  1.6  Markoy Sequences
2  Portfolio Selection Theory in Discrete.Time
  2.1  Mean-Variance Analysis
    2.1.1  Mean-Variance Frontier Portfolios Without Risk-Free Asset
    2.1.2  Revised Formulations of Mean-Variance Analysis Without Risk-Free Asset
    2.1.3  Mean-Variance Frontier Portfolios with Risk-Free Asset
    2.1.4  Mean-Variance Utility Functions
  2.2  Capital Asset Pricing Model (CAPM)
    2.2.1  Market Competitive Equilibrium and Market Portfolio.,
    2.2.2  CAPM with Risk-Free Asset
    2.2.3  CAPM Without Risk-Free Asset
    2.2.4  Equilibrium Pricing Using CAPM
  2.3  Arbitrage Pricing Theory (APT)
  2.4  Mean-Sernivariance Model
  2.5  Multistage Mean-Variance Model
  2.6  Expected Utility Theory
    2.6.1  Utility Functions
    2.6.2  Arrow-Pratts Risk Aversion Functions
    2.6.3  Comparison of Risk Aversion Functions
    2.6.4  Preference Defined by Stochastic Orders
    2.6.5  Maximization of Expected Utility and Initial Price of Risky Asset
  2.7  Consumption-Based Asset Pricing Models
3  Finan Markets in Discrete Time
  3.1  Basic Concepts of Finan Markets
    3.1.1  Numeraire
    3.1.2  Pricing and Hedging
    3.1.3  Put-Call Parity
    3.1.4  Intrinsic Value and Time Value
    3.1.5  Bid-Ask Spread
    3.1.6  Efficient Market Hypothesis
  3.2   Binomial Tree Model
    3.2.1  The One-Period Case
    3.2.2  The Multistage Case
    3.2.3  The Approximately Continuous Trading Case
  3.3   The General Discrete-Time Model
    3.3.1  The Basic Framework
    3.3.2  Arbitrage, Admissible, and Allowable Strategies
  3.4   Martingale Characterization of No-Arbitrage Markets
    3.4.1  The Finite Market Case
    3.4.2  The General Case: Dalang-Morton-Willinger Theorem..
  3.5  Pricing of European Contingent Claims
  3.6  Maximization of Expected Utility and Option Pricing
    3.6.1  General Utility Function Case
    3.6.2  HARA Utility Functions and Their Duality Case
    3.6.3  Utility Function-Based Pricing
    3.6.4  Market Equilibrium Pricing
  3.7   American Contingent Claims Pricing
    3.7.1  Super-Hedging Strategies in Complete Markets
    3.7.2  Arbitrage-Free Pricing in Complete Markets
    3.7.3  Arbitrage-Free Pricing in Non-complete Markets
4  Martingale Theory and It8 Stochastic Analysis
  4.1  Continuous Time Stochastic Processes
    4.1.1  Basic Concepts of Stochastic Processes
    4.1.2  Poisson and Compound Poisson Processes
    4.1.3  Markov Processes
    4.1.4  Brownian Motion
    4.1.5  Stopping Times, Martingales, Local Martingales
    4.1.6  Finite Variation Processes
    4.1.7  Doob-Meyer Decomposition of Local Submartingales
    4.1.8  Quadratic Variation Processes of Semimartingales
  4.2  Stochastic Integrals w.t.t. Brownian Motion
    4.2.1  Wiener Integrals
    4.2.2  Ito Stochastic Integrals
  4.3  Itrs Formula and Girsanovs Theorem
    4.3.1  Itrs Formula
    4.3.2  Lrvys Martingale Characterization of Brownian Motion
    4.3.3  Reflection Principle of Brownian Motion
    4.3.4  Stochastic Exponentials and Novikov Theorem
    4.3.5  Girsanovs Theorem
  4.4  Martingale Representation Theorem
  4.5  Ito Stochastic Differential Equations
    4.5.1  Existence and Uniqueness of Solutions
    4.5.2  Examples
  4.6  Ito Diffusion Processes
  4.7  Feynman-Kac Formula
  4.8  Snell Envelop (Continuous Time Case)
5  The Black-Scholes Model and Its Modifications
  5.1  Martingale Method for Option Pricing and Hedging
    5.1.1  The Black-Scholes Model
    5.1.2  Equivalent Martingale Measures
    5.1.3  Pricing and Hedging of European Contingent Claims
    5.1.4  Pricing of American Contingent Claims
  5.2  Some Examples of Option Pricing
    5.2.1  Options on a Stock with Proportional Dividends
    5.2.2  Foreign Currency Option
    5.2.3  Compound Option
    5.2.4  Chooser Option
  5.3  Practical Uses of the Black-Scholes Formulas
    5.3.1  Historical and Implied Volatilities
    5.3.2  Delta Hedging and Analyses of Option Price Sensitivities
  5.4  Capturing Biases in Black-Scholes Formulas
    5.4.1  CEV Model and Level-Dependent Volatility Model
    5.4.2  Stochastic Volatility Model
    5.4.3  SABR Model
    5.4.4  Variance-Gamma (VG) Model
    5.4.5  GARCH Model
6   Pricing and Hedging of Exotic Options
  6.1  Running Extremum of Brownian Motion with Drift
  6.2  Barrier Options
    6.2.1  Single-Barrier Options
    6.2.2  Double-Barrier Options
  6.3  Asian Options
    6.3.1  Geometric Average Asian Options
    6.3.2  Arithmetic Average Asian Options
  6.4  Lookback Options
    6.4.1  Lookback Strike Options
    6.4.2  Lookback Rate Options
  6.5  Reset Options
7  Ito Process and Diffusion Models
  7.1  Ito Process Models
    7.1.1  Self-Financing Trading Strategies
    7.1.2  Equivalent Martingale Measures and No Arbitrage
    7.1.3  Pricing and Hedging of European Contingent Claims
    7.1.4  Change of Numeraire
    7.1.5  Arbitrage Pricing Systems
  7.2  PDE Approach to Option Pricing
  7.3  Probabilistic Methods for Option Pricing
    7.3.1  Time and Scale Changes
    7.3.2  Option Pricing in Mertons Model
    7.3.3  General Nonlinear Reduction Method
    7.3.4  Option Pricing Under the CEV Model
  7.4  Pricing American Contingent Claims
8  Term Structure Models for Interest Rates
  8.1  The Bond Market
    8.1.1  Basic Concepts
    8.1.2  Bond Price Process
  8.2  Short Rate Models
    8.2.1  One-Factor Models and Affine Term Structures
    8.2.2  Functional Approach to One-Factor Models
    8.2.3  Multifactor Short Rate Models
    8.2.4  Forward Rate Models: The HJM Model
  8.3  Forward Price and Futures Price
    8.3.1  Forward Price
    8.3.2  Futures Price
  8.4  Pricing Interest Rate Derivatives
    8.4.1  PDE Method
    8.4.2  Forward Measure Method
    8.4.3  Changing Numeraire Method
  8.5  The Flesaker-Hughston Model
  8.6  BGM Models
9  Optimal Investment-Consumption Strategies in Diffusion Models
  9.1   Market Models and Investment-Consumption Strategies
  9.2   Expected Utility Maximization
  9.3   Mean-Risk Portfolio Selection
    9.3.1   General Framework for Mean-Risk Models
    9.3.2   Weighted Mean-Variance Model
10  Static Risk Measures
  10.1  Coherent Risk Measures
    10.1.1  Monetary Risk Measures and Coherent Risk Measures
    10.1.2  Representation of Coherent Risk Measures
  10.2  Co-monotonic Subadditive Risk Measures
    10.2.1  Representation: The Model-Free Case
    10.2.2  Representation: The Model-Dependent Case
  10.3  Convex Risk Measures
    10.3.1  Representation: The Model-Free Case
    10.3.2  Representation: The Model-Dependent Case
  10.4  Co-monotonic Convex Risk Measures
    10.4.1  The Model-Free Case
    10.4.2  The Model-Dependent Case
  10.5  Law-Invariant Risk Measures
    10.5.1  Law-Invariant Coherent Risk Measures
    10.5.2  Law-Invariant Convex Risk Measures
    10.5.3  Some Results About Stochastic Orders and Quantiles
    10.5.4  Law-Invariant Co-monotonic Subadditive Risk Measures
    10.5.5  Law-Invariant Co-monotonic Convex Risk Measures
11  Stochastic Calculus and Semimartingale Model
  11.1  Semimartingales and Stochastic Calculus
    11.1.1  Doob-Meyers Decomposition of Supermartingales
    11.1.2  Local Martingales and Semimartingales
    11.1.3  Stochastic Integrals w.r.t. Local Martingales
    11.1.4  Stochastic Integrals w.r.t. Semimartingales
    11.1.5  Itos Formula and Dol6ans Exponential Formula
  11.2  Semimartingale Model
    11.2.1  Basic Concepts and Notations
    11.2.2  Vector Stochastic Integrals w.r.t. Semimartingales
    11.2.3  Optional Decomposition Theorem
  11.3  Superhedging
  11.4  Fair Prices and Attainable Claims
12  Optimal Investment in Incomplete Markets
  12.1  Convex Duality on Utility Maximization
    12.1.1  The Problem
    12.1.2  Complete Market Case
    12.1.3  Incomplete Market Case
    12.1.4  Results of Kramkov and Schachermayer
  12.2  A Numeraire-Free Framework
    12.2.1  Martingale Deflators and Superhedging
    12.2.2  Reformulation of Theorem 12.1
  12.3  Utility-Based Approaches to Option Pricing
    12.3.1  Minimax Martingale Deflator Approach
    12.3.2  Marginal Utility-Based Approach
13  Martingale Method for Utility Maximization
  13.1  Expected Utility Maximization and Valuation
    13.1.1  Expected Utility Maximization
    13.1.2  Utility-B ased Valuation
  13.2  Minimum Relative Entropy and Maximum Hellinger Integral
    13.2.1  HARA Utility Functions
    13,2.2  Another Type of Utility Function

   相关推荐   

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP