利率衍生品的定价与应用
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广东广州
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作者周丽 著
出版社对外经济贸易大学出版社
ISBN9787566302700
出版时间2012-04
装帧平装
开本其他
定价29元
货号1200301568
上书时间2024-11-22
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
序
前言Preface
第1章理论基础与方法
11研究背景
12利率期限结构理论与模型的研究现状
13利率期限结构模型的实证研究现状
14国内外关于利率衍生品定价方法的研究现状
15研究内容
16小结
第2章利率期限结构模型的建立
21三个关键问题
22模型的建立
23实证方法
24模型估计
25小结
第3章可转换公司债券
31可转换公司债券的介绍
32可转换公司债券的定价
33可转换公司债券定价实证研究
34可转换债券发展的总结与展望
35小结
……
内容摘要
金融工具包括四种类型：权益型、债务型、衍生型和混合型。权益型和债务型是基础金融工具。权益型金融工具代表所有者在某一公 司中的利益，最常见的权益型金融工具是普通股。债务型金融工具是通过某 种形式的契约所表示的债权人和债务人之间的关系，常见的债务型金融工具 就是债券，例如国债、企业债等。以前常常将债务型工具和优先股归为一大 类，称为固定收益证券，因为借款人签署的契约按照固定利率还息付款。 但是，随着浮动利率或可调整利率的债务型工具和新形式优先股的发展，固 定收益证券的说法就不严格了。
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