我国股市领先滞后关系实证研究
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广东广州
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作者朱天星|责编:李雪//刘莎
出版社经济科学
ISBN9787521843781
出版时间2022-11
装帧平装
开本其他
定价59元
货号1202869191
上书时间2024-08-10
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
第1章 引言
第2章 领先滞后关系相关理论基础与背景介绍
2.1 相关理论基础
2.1.1 信息交易与交叉序列领先滞后关系
2.1.2 不完全信息与交叉序列领先滞后关系
2.2 相关理论背景
2.2.1 价格调整延迟
2.2.2 异步交易
第3章 国内外文献综述
3.1 国外研究的文献综述
3.2 国内研究的文献综述
3.2.1 不分行业的领先滞后关系
3.2.2 行业内的领先滞后关系
3.2.3 期货与现货间的领先滞后关系
3.2.4 行为金融学与领先滞后关系
第4章 规模与领先滞后关系
4.1 国外经典实证检验简介
4.1.1 芬兰股市的实证检验
4.1.2 澳大利亚股市的实证检验
4.1.3 科威特股市的实证检验
4.1.4 德国和土耳其股市的实证检验
4.2 中国股市的实证研究
4.2.1 中国股市的基本现状和特征
4.2.2 数据来源及牛熊区间划分
4.2.3 实证检验方法
4.2.4 实证分析结果
4.2.5 规模相关领先滞后关系模式的深入探究
4.3 本章小结
第5章 交易量与领先滞后关系
5.1 国外股市经典实证检验简介
5.1.1 美国股市的实证检验
5.1.2 日本股市的实证检验
5.2 中国股市的实证检验
5.2.1 数据处理
5.2.2 实证检验方法
5.2.3 实证检验结果
5.3 交易量相关领先滞后关系的进一步探究
5.4 本章小结
第6章 行业与规模相关领先滞后关系
6.1 数据及其处理
6.2 实证检验方法
6.3 钢铁和房地产不同规模组合收益的基本统计
6.3.1 钢铁行业不同规模组合收益的基本统计
6.3.2 房地产行业不同规模组合收益的基本统计
6.4 钢铁和房地产行业不同规模组合收益领先滞后关系
6.4.1 钢铁行业不同规模组合收益平稳性和线性格兰杰因果检验
6.4.2 房地产行业不同规模组合收益平稳性和线性格兰杰因果检验
6.4.3 房地产和钢铁行业不同规模组合收益间领先滞后关系检验
6.5 本章小结
第7章 龙头股与领先滞后关系
内容摘要
本书用协整分析、
Granger因果检验以及VAR模型等经典和现代经济计量学方法，从实证角度分别研究我国股票是否存在市场规模和交易量相关的领先滞后关系，其表现形式如何，如
果规模与交易量相关的领先滞后模式不是相互独立的，那就说明在规模和交易量背后可能存在着更深层次的引起领先滞后关系原因。
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