中国股票市场一体化演进问题研究
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作者唐齐鸣
出版社中国社科
ISBN9787516159590
出版时间2015-04
装帧平装
开本其他
定价60元
货号3261737
上书时间2024-07-01
商品详情
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商品简介
本书的主要内容是将食货派的政治与学术分开考察，把食货派创办的《食货》半月刊、天津《益世报·食货周刊》和南京《中央日报·食货周刊》，以及食货派出版的多部著作及他们在其他报刊杂志上发表的论文，放在近代中国社会经济史及整个中国近现代史学发展的脉络中加以考察，全面探讨食货派的史学成就及不足之处。一方面从纵向考察了食货派的兴衰历程，另一方面围绕食货派的学术研究，分中国社会经济史研究、史学思想、治史方法三个专题展开全面而深入的探讨。后考察食货派的史学影响并对其历史地位进行评价。
作者简介
唐齐鸣，华中科技大学经济学院副院长，金融系主任，数量经济与金融研究中心副主任，教授，博士生导师。中国数量经济学会理事、湖北省数量经济学会副理事长、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员、中国金融学年会理事、湖北省经济学会副理事长。主持并已完成科研课题20多项，其中，国家社科基金项目3项、国家自然科学基金项目2项、教育部人文社会科学研究应急课题1项。已在《金融研究》、《经济学动态》、《经济学季刊》、《世界经济》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》等国家重要学术期刊上发表论文40余篇，出版专著、译著5部。获得湖北省社会科学很好成果二等奖三项、三等奖一项。重量精品课程《计量经济学》的课程负责人（2006），2007年获得宝钢教育基金很好教师奖、2009年获得华中科技大学教学名师奖。
目录
第一章 绪论
第一节 研究背景及问题提出
第二节 中国股票市场发展概括
第三节 研究目的和意义
第四节 研究内容和研究特色
第二章 股票市场分割与一体化研究的述评
第一节 市场分割与一体化研究背景
第二节 股票市场分割与一体化研究线索
第三节 总结及启示
第三章 中国股票市场一体化程度的度量
第一节 模型设定及估计方法
第二节 模型估计结果与结论分析
第三节 沪市与深市一体化程度比较
第四章 中国股票市场间的信息流动与一体化演进
第一节 中国A股与B股市场间的信息流动
第二节 中国B股与H股及红筹股市场间的信息流动
第三节 本章主要结论
第五章 中国股市与国际股市间的信息流动和一体化演进
第一节 中国股市与国际股市间信息流动与联动性分析
第二节 次贷危机下中国与美国股票市场的联动性分析
第三节 基于动态相关系数的国内外股市间一体化进程研究
第四节 基于动态相关系数的国内外市场一体化的演变
第五节 本章主要结论
第六章 中国双重上市公司股票价格差异
第一节 中国双重上市公司A股与B股的溢出效应
第二节 中国双重上市公司A股与H股的溢出效应
第三节 A股与H股市场一体化演进过程中的特征分析
第四节 本章主要结论
第七章 中国双重上市公司股票价格差异原因分析
第一节 首日抑价率差异研究
第二节 二级市场交易价格差异研究
第三节 本章主要结论
第八章 中国股市与国际股市间的相关性与反馈交易行为
第一节 股票收益率相关性和反馈交易行为模型
第二节 中国、中国香港、关国股市的条件自
相关和交叉相关系数估计
第三节 中国、中国香港、美国股市的条件自相关性分析
第四节 中国、中国香港、美国股市的条件交叉相关性分析．
第五节 本章的主要结论
第九章 结论
第一节 本书主要发现和结论
第二节 启示与建议
第三节 本书不足及后续研究方向
参考文献
后记
内容摘要
唐齐鸣著的《中国股票市场一体化演进问题研究》分为九部分，第一章阐述本书研究的背景、目的、
意义、研究方法和特色。第二章首先对国内外市场分割的有关理论和经验研究以及国内外股票价格差异的相关研究进行分析和评述。第三章借鉴贝克特和哈维(BekaertandHarvey，1995)域变模型的思想，以是否遵循相同的定价模式作为市场分割与一体化的判断标准，对中国股票市场分割与一体化程度进行定量刻画，以期中国市场分割与一体化状况有更直观、更深入的了解。第四章从信息流动的角度，通过研究股票市场间收益和波动溢出效应，探讨中国股票市场间的信息流动与一体化的演进。首先研究中国A股、B股市场之间的信息流动情况，进而探讨非A股市场，即B股与H股及红筹股之间的信息流动情况，以此反映中国各股票市场的“分割一一体化”特征。第五章从国际股票市场的层面出发，研究中国沪深股市与中国香港、日本、英国和美国等主要国际股市之间的联动效应，研究中国沪深股市与主要国际股市之间是否存在长期稳定的均衡关系、短期波动的相关性和溢出效应，以及各股市间的信息流和一体化演进过程。第六章基于双重上市公司的数据，对中国A股市场与B股市场、H股市场的分割性进行检验。通过信息在不同市场间的对收益率均值和风险程度的“溢出效应”判断市
场的分割性。第七章鉴于中国股票市场所具有的分割性特征，通过双重上市公司的数据，分别从一级市场、二级市场研究A股价格与相应B股和H股价格的差异
。第八章从国际视角，基于“反馈交易”行为理论，以2007年国际金融危机前后中国内地、中国香港、美国三个地区代表性股票指数收益率为研究对象，利用股市的自相关性和交叉相关性，探究股市的溢出效应和“反馈交易”行为。第九章是全书结论。
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