数理金融初步(原书第3版)/华章数学译丛
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作者(美)罗斯|责编:迟振春|译者:冉启康
出版社机械工业
ISBN9787111411093
出版时间2019-03
装帧其他
开本其他
定价49元
货号30934084
上书时间2024-06-13
商品详情
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作者简介
SheldonM．Ross国际知名概率与统计学家，南加州大学工业工程与运筹系系主任。1968年博士毕业于斯坦福大学统计系，曾在加州大学伯克利分校任教多年。研究领域包括：随机模型、仿真模拟、统计分析、金融数学等。Ross教授著述颇丰，他的多种畅销数学和统计教材均产生了世界性的影响，如《概率论基础教程(第8版)》等。
目录
译者序
前言
第1章 概率论
l.1 概率和事件
1.2 条件概率
l.3 随机变量及其期望值
1.4 协方差和相关性
1.5 条件期望
1.6 习题
第2章 正态随机变量
2.1 连续型随机变量
2.2 正态随机变量
2.3 正态随机变量的性质
2.4 中心极限定理
2.5 习题
第3章 布朗运动与几何布朗运动
3.1 布朗运动
3.2 作为更简单模型极限的布朗运动
3.3 几何布朗运动
3.4 最大变量
3.5 Gameron-一Martin定理
3.6 习题
第4章 利率和现值分析
4.1 利率
4.2 现值分析
4.3 回报率
4.4 连续变化利率
4.5 习题
第5章 合约的套利定价
5.1 期权定价的一个例子
5.2 通过套利定价的其他例子
5.3 习题
第6章 套利定理
6.1 套利定理
6.2 多期二叉树模型
6.3 套利定理的证明
6.4 习题
第7章 Black—Scholes公式
7.1 引言
7.2 Black—Scholes公式
7.3 ：Black—Scholes期权定价公式的一些性质
7.4 delta对冲套利策略
7.5 一些推导过程
7.5.1 Black—Scholes公式
7.5.2 偏导数
7.6 欧式看跌期权
7.7 习题
第8章 关于期权的其他结果
8.1 引言
8.2 分红证券的看涨期权
内容摘要
本书清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。
本书内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生(包括财经类专业及应用数学专业)的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。
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