期权定价及其应用研究
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作者彭斌|责编:郭东青
出版社北京交通大学
ISBN9787512134751
出版时间2023-10
装帧其他
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定价88元
货号31901390
上书时间2024-06-12
商品详情
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作者简介
彭斌：管理学博士，博士后，研究生导师。主讲财务管理和财务分析、管理会计等课程。主要研究领域：公司财务和风险管理。美国AcademyofAccounting：andFinancialStudy评审员；主持国家自然科学基金、中国博士后特别资助基金、北京市高校青年英才计划项目、北京市大学生科研市项等，参加国家级和省部级课题多项；在国内CSSCI、CSCD核心期刊和EI、ISTP国际会议以及国际EI核心期刊发表学术论文30余篇。
目录
1 绪论
1.1 金融衍生产品市场及期权
1.2 期权定价理论研究的历史和现状
1.2.1 早期的期权定价理论研究
1.2.2 布莱克-舒尔斯期权定价模型
1.2.3 期权定价理论研究的现状
1.3 期权定价理论研究的重要意义
1.4 本书的目标、结果及结构安排
2 支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价
2.1 引言
2.2 股票价格行为模型
2.3 支付股利的美式看涨期权定价
2.4 算例分析
2.5 结束语
2.6 附录外推加速法求解式（2-20）中序列极限
3 跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价
3.1 引言
3.2 经济模型
3.3 百慕大互换期权定价公式
3.4 算例分析
3.5 本章小结
4 跳分形过程下延迟期权定价研究
4.1 引言
4.2 评估框架
4.3 延迟期权定价公式推导
4.4 算例分析
4.5 本章小结
5 幂型奇异期权定价研究
5.1 引言
5.2 幂型选择期权定价
5.2.1 标的资产行为模型
5.2.2 定价结果
5.3 幂型亚式期权定价
5.3.1 估值模型
5.3.2 幂型几何平均亚式期权解析定价公式
5.3.3 幂型算术平均亚式期权模拟价格
5.4 本章小结
6 路径依赖型期权及其衍生产品定价研究
6.1 双重障碍期权定价
6.1.1 单个吸收障碍随机移动的反射原理
6.1.2 离散价格确定的Boyle-Lau方法
6.1.3 两吸收障碍随机移动的反射原理
6.1.4 推广Boyle-Lau方法获得定价结果
6.2 亚式彩虹期权定价
6.2.1 几何平均亚式彩虹期权解析定价
6.2.2 算术平均亚式彩虹期权的模拟定值
6.3 本章小结
6.4 附注式(6-19)的推导
7 不变方差弹性模型中奇异期权定价研究
7.1 三值期权定价研究
内容摘要
本书致力于期权定价与应用有关问题的研究，全书共11章，主要内容包括：绪论，支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期
权定价，跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价，跳分形过程下延迟期权定价研究，幂型奇异期权定价研究，路径依赖型期权及其衍生产品定价研究；不变方差弹性模型中奇异期
权定价研究，基于模糊期
权方法的IT企业战略投资决策研究，移动通信创新技术研发投资的复合期权评价研究；期权定价理论在现代企业管理中的应用研究。结论与展望。
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