非寿险精算学
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作者杨静平
出版社北京大学
ISBN9787301107959
出版时间2006-12
装帧平装
开本其他
定价45元
货号31523469
上书时间2024-06-11
商品详情
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作者简介
杨静平，北京大学数学学院金融数学系副教授、博士。
目录
第一部分 风险模型
第一章 风险模型基础
§1.1 基本概念
§1.2 复合风险模型
§1.3 个体风险模型
习题
第二章 损失分布
§2.1 正态分布
§2.2 对数正态分布
§2.3 Γ分布
§2.4 Β分布及帕累托分布
§2.5 构造新的分布族
习题
第三章 索赔次数分布
§3.1 泊松分布
§3.2 二项分布
§3.3 负二项分布
§3.4 Logarithmic分布
§3.5 （a，b，0）类分布
§3.6 零点截断和零点修正方法
习题
第四章 复合风险模型的进一步讨论
§4.1 损失分布为指数分布的情况
§4.2 复合泊松模型
§4.3 Panjer递推算法
§4.4 离散化方法
§4.5 考虑自留额的影响
习题
第二部分 赔付数据的统计分析
第五章 索赔频率及个体赔付额的估计
§5.1 风险量
§5.2 统计估计
§5.3 假设检验
§5.4 拟合不同分布
习题
第六章 理赔模型的估计与风险保费的计算
§6.1 理赔数据
§6.2 接近数据下的理赔模型
§6.3 总体数据下的理赔模型
§6.4 分离方法
§6.5 IBNR赔案数目的估计
§6.6 风险保费的计算
习题
第三部分 经验费率
第七章 接近信度和部分信度
§7.1 问题的提出
§7.2 接近信度
§7.3 部分信度
习题
第八章 最准确信度
§8.1 条件概率的应用
§8.2 贝叶斯保费
§8.3 信度保费
§8.4 参数估计方法
习题
第九章 NCD系统
§9.1 NCD系统简介
§9.2 索赔临界值
§9.3 NCD系统的转移概率
§9.4 NCD系统的稳定性
§9.5 NCD系统的稳定速度
习题
第四部分 实用精算理论
第十章 费率厘定
§10.1 费率厘定简介
§10.2 费率结构的实例解释
§10.3 赔付率法
§10.4 损失成本法
§10.5 两种方法的等价性
§10.6 几个例子
习题
第十一章 准备金的评估方法
§11.1 准备金简介
§11.2 赔付率法
§11.3 链梯法
§11.4 Bornhuetter-Ferguson方法
§11.5 索赔频率与案均赔款分开考虑
§11.6 分离方法
§11.7 IBNR准备金的计算
§11.8 准备金的贴现
§11.9 理赔费用准备金的评估方法
§11.10 未到期责任准备金的评估方法
习题
附录 正态分布表
部分习题解答与提示
参考文献
名词索引
内容摘要
讲述非寿险精算的基本理论和方法，适合于保险专业本科生及保险管理人员阅读。
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