固定收益证券(21世纪高等学校经济管理类规划教材)/高校系列
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作者编者:姚亚伟
出版社人民邮电
ISBN9787115395061
出版时间2015-09
装帧其他
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定价45元
货号1201159432
上书时间2024-06-09
商品详情
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目录
第1章 固定收益证券概述
本章提要
重点与难点
引导案例
1.1 固定收益证券的概念
1.2 固定收益证券市场的作用
1.3 固定收益证券基本的特征
1.3.1 优先股的基本特征及条款设计
1.3.2 债券的特征及条款设计
1.3.3 债券的分类
1.4 固定收益证券的风险
1.5 固定收益证券的创新
1.5.1 创新动因
1.5.2 创新方式
本章小节
关键术语
思考练习
案例讨论
第2章 固定收益证券的价格与收益率概念
本章提要
重点与难点
引导案例
2.1 金融产品价格的本质内涵
2.2 单利、复利和现值与终值
2.3 现金流的界定、贴现及应用
2.3.1 现金流的理解和认识
2.3.2 贴现时点及贴现率的选择
2.3.3 年金的现值和终值
2.3.4 现金流与固定收益证券创新
2.4 债券的定价
2.4.1 债券定价的基本原理--现金流贴现法
2.4.2 债券定价的基本定理
2.5 不同的债券收益率指标
2.6 即期利率、远期利率
2.6.1 即期利率（Spot rate）
2.6.2 远期利率（Forward rate）
本章小节
关键术语
思考练习
案例讨论
第3章 固定收益市场概述
本章提要
重点与难点
引导案例
3.1 美国的固定收益市场
3.1.1 美国国债市场
3.1.2 美国国债的主要品种
3.1.3 政府机构债券
3.1.4 市政债券
3.1.5 公司债券
3.1.6 资产支持证券
3.2 我国的固定收益市场
3.2.1 债券发行市场
3.2.2 交易市场
3.2.3 做市商制度与债券回购
3.2.4 我国债券市场产品及监管
本章小节
关键术语
思考练习
案例讨论
第4章 固定收益证券的利率风险分析
本章提要
重点与难点
引导案例
4.1 债券投资的风险
4.2 债券价格的波动特征及测算
4.2.1 利率与债券价格的关系
4.1.2 利率风险与其他因素的关系
4.3 债券的久期
4.3.1 金额久期
4.3.2 比率久期
4.3.3 修正久期
4.3.4 有效久期
4.3.5 关键利率久期
4.3.6 久期指标的比较
4.3.7 债券组合的久期
4.4 债券的凸率
4.4.1 金额凸率
4.4.2 比率凸率
4.4.3 修正凸率
4.4.4 有效凸率
4.4.5 债券组合的凸率
4.4.6 凸率的特征
4.5 债券的管理策略
4.5.1 被动管理策略
4.5.2 主动管理策略
本章小节
关键术语
思考练习
案例讨论
第5章 利率期限结构
本章提要
重点与难点
引导案例
5.1 利率期限结构概览
5.1.1 利率期限结构的基本作用
5.1.2 利率期限结构的理论解释
5.1.3 利率期限结构风险分析
5.1.4 利差分析
5.2 利率期限结构及折现方程
5.2.1 折现因子的内涵
5.2.2 折现因子的求取
5.3 利率期限结构模型
5.3.1 利率波动的一般模型
5.3.2 Ho-Lee模型
5.3.3 所罗门兄弟模型
5.3.4 BDT模型
5.3.5 Vasicek模型
本章小节
关键术语
思考练习
案例讨论
第6章 到期收益率与总收益分析
本章提要
重点与难点
引导案例
6.1 到期收益率的再认识
6.1.1 假设条件的缺陷
6.1.2 零息债券与年金证券的到期收益率
6.1.3 到期收益率的应用受限
6.2 持有期收益率与债券收益的收益分解
6.2.1 持有期收益率的认识
6.2.2 总收益分析
6.2.3 总收益的敏感性分析
6.3 再投资收益率风险
本章小节
关键术语
思考练习
案例讨论
第7章 债券的剥离与合成
本章提要
重点与难点
引导案例
7.1 债券剥离
7.1.1 债券剥离的思想
7.1.2 票面利率效应
7.2 债券合成
7.2.1 零息债券合成附息债券
7.2.2 附息债券合成零息债券
7.2.3 年金证券与零息债券合成附息债券
7.3 债券的套利
7.3.1 套利的定义
7.3.2 套利机会的发现
7.3.3 套利的局限性及策略
本章小节
关键术语
思考练习
案例讨论
第8章 资产证券化
本章提要
重点与难点
引导案例
8.1 资产证券化的概述
8.1.1 资产证券化概述
8.1.2 资产证券化的发展历程
8.1.3 中美资产证券化的比较
8.2 住房抵押贷款支持债券
8.2.1 住房抵押贷款的特征分析
8.2.2 住房抵押贷款品种的创新
8.2.3 住房抵押贷款的现金流测算
8.2.4 住房抵押贷款的风险
8.2.5 住房抵押贷款为基础的结构化证券
8.2.6 贷款本金提前偿还下现金流的测算
8.3 抵押担保债券
8.4 资产担保证券
8.4.1 汽车贷款的证券化
8.4.2 债券*贷款的证券化
8.4.3 应收账款的证券化
8.4.4 担保债务凭证
8.5 抵押及资产担保债券的定价
8.5.1 静态现金流量收益率法
8.5.2 利差法
8.5.3 蒙特卡洛模拟
本章小节
关键术语
思考练习
案例讨论
第9章 嵌入期权的债券定价
本章提要
重点与难点
引导案例
9.1 债券中嵌入期权分类及特点
9.1.1 期权的特点及分类
9.1.2 期权的内在价值
9.1.3 期权平价公式
9.1.4 期权定价的相关因素
9.2 二叉树模型与含权债券的定价
9.2.1 二叉树模型
9.2.2 利率二叉树模型
9.2.3 二项式模型与含权证券定价
9.3 Black-Scholes模型与含权债券定价
9.3.1 Black-Scholes模型
9.3.2 修正的 Black-Scholes模型
9.4 蒙特卡洛模拟与含权债券定价
9.4.1 利率路径与债券现金流
9.4.2 利率路径现值的计算
9.5 可转换债券
9.5.1 可转换债券的性质
9.5.2 可转换债券的特征和要素
9.5.3 可转换债券的定价
本章小节
关键术语
思考练习
案例讨论
第10章 固定收益证券衍生产品
本章提要
重点与难点
引导案例
10.1 利率期货
10.1.1 利率期货概述
10.1.2 利率期货报价与交割
10.1.3 利率期货的套期保值与投机套利
10.1.4 利率期货的套期保值的应用
10.2 互换
10.2.1 利率互换
10.2.2 货币互换
10.2.3 其他互换
10.3 国债期货
10.3.1 国债期货的概念与功能
10.3.2 国债期货的债券条款
10.3.3 国债期货的交易机制
10.3.4 国债期货的交割
10.3.5 国债期货的定价
10.3.6 国债期货的交易策略
10.4 利率期权
10.4.1 利率期权概念
10.4.2 利率期权债券
10.4.3 利率期权的定价
10.5 信用违约互换
10.5.1 CDS的定义
10.5.2 CDS的定价
本章小节
关键术语
思考练习
案例讨论
参考文献
内容摘要
姚亚伟主编的《固定收益证券(21世纪高等学校经济管理类规划教材)/高校系列》以通晓固定收益证
券基础知识体系为核心，以培养应用创新型金融投资人才为导向，以固定收益证券定价为主，固定收益证
券产品创新和应用为辅，详细介绍了固定收益证券的定价思想、产品创新思路、产品应用等内容。
本书结合我国社会主义经济特点，注重理论与实践相结合，采用“案例引导+理论剖析+实验模拟+应用导向”的方式组织内容，涵盖固定收益证券概况、
定价、创新及衍生品，同时为便于读者理解和掌握相关内容，本书除采编最新的案例材料外，还配套编有部分章节的上机操作实验材料和计算机实现的Excel编程资料，以帮助读者系统化地理解固定收益证券的框架体系。
本书可作为高等院校金融学类专业高年级本科生
及硕士研究生教材，也可作为金融从业人员入门的基础参考资料。
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