基于风险视角的商业银行资本监管研究
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作者杨新兰
出版社厦门大学
ISBN9787561570807
出版时间2018-10
装帧平装
开本16开
定价58元
货号30324039
上书时间2024-06-06
商品详情
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商品简介
本书从宏微观两个维度出发，分别选取当前宏观审慎监管领域的两个研究难点——资本套利和逆周期资本监管问题，以及微观审慎监管领域的两个研究难点——资本对银行风险承担行为的影响和*适资本充足率问题，分别展开论证或实证检验，力求在资本监管研究难点领域取得一些突破。
作者简介杨新兰，女，高级经济师，管理学博士。先后供职于中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会。擅长金融理论研究和银行监管，曾参与构建有效银行监管体系国家自然科学基金项目，在核心期刊公开发表逆周期监管、监管套利、资本对风险调整、现场检查帕累托改进、*适资本缓冲等学术论文20余篇。持续跟踪国际银行业资本监管改革，创新提出“风险调整”的动态监管标准，开展大量资本监管定量研究，为我国银行业资本监管顶层设计提出有益建议。本书系博士学位学术研究，不代表所在单位观点。
目录
第1章 导论
1.1 研究背景与研究意义
1.2 研究视角的确定
1.3 研究思路、内容、方法与技术路线
1.4 拟解决的关键性问题及创新点
第2章 国内外研究综述及评析
2.1 资本监管理论研究
2.2 资本监管制度变迁或改进研究
2.3 监管资本套利研究
2.4 顺周期性研究
2.5 系统性风险与宏观审慎监管研究
2.6 资本监管有效性研究
2.7 文献述评及本章小结
第3章 资本监管的一般理论及风险调整标准
3.1 银行监管的理论基础
3.2 资本监管的一般理论
3.3 资本监管的动态调整标准：风险视角
3.4 本章小结
第4章 金融风险演变下的商业银行资本监管变革
4.1 金融风险变化与银行风险管理面临的挑战
4.2 资本监管战略导向：从微观审慎到宏微观审慎监管并举
4.3 资本计量的调整
4.4 资本监管的范畴：从传统风险监管到并表监管
4.5 资本监管的模式：从规则导向到激励相容
4.6 系统重要性银行的监管强化
4.7 资本监管的“第二支柱”：内部资本充足评估
4.8 本章小结
第5章 监管资本套利及其负外部性防控
5.1 监管资本套利的理论分析
5.2 监管资本套利的一般模式
5.3 我国商业银行监管资本套利的主要渠道
5.4 杠杆率的引入对防止套利的作用
5.5 监管资本套利的影响分析
5.6 监管资本套利下的监管改进
5.7 本章小结
第6章 逆周期资本缓冲指标的适用性检验
6.1 资本监管的顺周期效应及逆周期资本缓冲机制的提出
6.2 逆周期资本缓冲机制的相关研究进展
6.3 逆周期资本缓冲理论模型的构建
6.4 逆周期监管资本缓冲测算——基于广义信贷余额口径与社会融资余额口径
6.5 基本结论
6.6 其他指标的参考作用
6.7 本童小结
第7章 资本监管对银行资本及风险水平影响评估
7.1 资本监管与银行风险承担行为关系的一般逻辑
7.2 资本充足性监管下银行资本水平和风险水平的实证检验
7.3 补充检验
7.4 本章小结
第8章 资本监管约束下的银行最适资本充足率
8.1 问题的提出
主编推荐杨新兰博士从事金融监管工作20年。本书是杨新兰博士倾心八年悉心研究的成果，不仅从理论层面建立分析范式，对一些资本监管政策难题进行了前瞻性探讨，而且从现实出发，利用大量实证解释资本监管的有效性并探寻资本监管改进的方向，此外还对下一步研究领域进行思考，这些宝贵的研究成果对于推动我国银行资本监管的顶层设计及制度创新提供了有益参考。
【内容简介】
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