预测经济时间序列
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作者(英)M.P.柯莱蒙兹//D.F.韩德瑞//陆懋祖
出版社北京大学
ISBN9787301132357
出版时间2008-01
装帧其他
开本其他
定价55元
货号1242775
上书时间2024-05-31
商品详情
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作者简介
D.E韩德瑞(D.FHendry)现任英国牛津大学经济学教授，牛津大学纳菲尔德学院院士，英国科学院(BritishAcademy)院士，世界计量经济学会院士(FellowofEconometricSociety)，美国经济协会(AmericanEconomicAssociation)和美国艺术和科学院(AmericanAcademyofArtsandSciences)国外院士。曾任伦敦经济学院经济学教授，英国皇家经济学会(RoyalEconomicSociety)会长，著名学刊ReviewofEconomicStudies、EconomicJournal、OxfordBulletinofEconomicsandStatistics主编。他是ISI列出的全世界被引用最多的二百位经济学家之一。
M.P.柯莱蒙兹，牛津大学(OxfordUniversity)纳菲尔德学院(NuffieldCollege)计量经济学哲学博士，现任英国沃里克大学(WarwickUniversity)经济系教授，《国际预测学刊》(InternationallournalofForecasting)主编。
目录
1 预测简论
1.1 本书的背景
1.2 本书的结构
1.3 经济预测理论简史
1.4 预测框架
1.5 其他预测方法
1.6 一个虚构的实例
2 预测的首要原理
2.1 简介
2.2 不可预测性
2.3 信息含量
2.4 随机变量的矩
2.5 可预报性
2.6 概念的含义
2.7 预测技术简介
2.8 多变量模型的预测
2.9 经济预测中的因果信息
2.10 小结
3 预测精度的评价
3.1 简介
3.2 预测结果的比较
3.3 相竞模型的预测
3.4 MSFE度量
3.5 MSFE标准的非不变性
3.6 一个具不变性的预测精度度量
3.7 预测似然函数
3.8 小结
4 单变量过程的预测
4.1 简介
4.2 稳定的随机过程
4.3 稳定性
4.4 随机的非稳定性
4.5 确定的非稳定性
4.6 分数整合过程
4.7 非线性模型的预测
4.8 含有ARCH误差的模型的预测
4.9 二阶矩相关和非对称损失函数
4.10 小结
4.11 附录：估计量幂指数的近似计算
5 蒙特卡罗模拟技术
5.1 简介
5.2 蒙特卡罗的基本理论
5.3 两阶矩度量的控制变量
5.4 对偶变量：单方程的预测偏差
5.5 小结
6 协整系统的预测
6.1 简介
6.2 非稳定变量组成的系统
6.3 AR表示形式的线性变换
6.4 渐近方差公式
6.5 系统的预测偏差
6.6 小样本估计中的问题
6.7 蒙特卡罗实验的设计
6.8 模拟结果
6.9 实例说明
6.10 小结
6.11 附录：数学推导
7 大型宏观经济计量模型的预测
7.1 简介
7.2 经济系统和预测模型
7.3 预测错误的分类
7.4 预测不确定性的来源
7.5 大规模计量模型的评价技术
7.6 小结
8 截距修正理论：超越机械式的预测
8.1 简介
8.2 非线性系统的截距修正
8.3 度量误差和数据的修正
8.4 条件与无条件预测量
8.5 使预测重返故道
8.6 预测期中的结构变化
8.7 模型的设置错误
8.8 小结
8.9 附录：预测起始点的估计
9 领先指标在预测中的应用
9.1 简介
9.2 现行英国的综合领先指数
9.3 综合领先指数的分析
9.4 参数固定的指数分析框架
9.5 英国长期领先指数的实证分析
9.6 将CLI加入宏观经济模型
9.7 英国LLI在小型货币模型中的作用
9.8 小结
10 综合预测
10.1 简介
10.2 预测的综合
10.3 预测包容
10.4 条件和无条件预测的综合
10.5 对结构变化反映不同的模型的组合
10.6 小结
11 多步估计
11.1 简介
11.2 估计和评价标准
11.3 预测误差的部分分类
11.4 一个解析例子
11.5 设置正确模型的小样本性质
11.6 多步预测的蒙特卡罗分析
11.7 单位根和被忽略的移动平均(MA)误差过程
11.8 小结
11.9 附录：小样本偏差
11.10 附录：估计量的渐近分布
12 模型的简易性
12.1 简介
12.2 静态预测模型的变量选择
12.3 动态模型的1-步向前预测
12.4 h-步向前预测
12.5 向量过程
12.6 预测中的共线性
12.7 简易性在模型选择中的作用
12.8 小结
13 预测精度的检验
13.1 简介
13.2 预测失败检验
13.3 比较预测精度的检验
13.4 小结
13.5 附录：多步预测误差的方差
14 后记
14.1 本书的小结
14.2 对未来研究的展望
数学符号
参考文献
作者索引
主题索引
内容摘要
本书旨在建立一套适用于宏观经济预测的经济计量学理论。作者系统地讨论了经济预测各方面的相关问题，并对产生和评价预测的传统的经济计量工具和技术作了批判性的评价，很后给出了对实际预测工作的建议。
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