金融计量学精要
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作者张明恒,周亚虹
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564240622
出版时间2023-01
装帧平装
开本16开
定价48元
货号1202792062
上书时间2024-05-30
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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商品简介
本书内容包括两个方面：其一，价格、收益率和波动率的统计模型和计量方法，包括：概率模型、线性模型、波动模型和非线性模型；其二，风险测度的概率方法、价格形成的微观机制和价格预测的神经网络方法。 本书力求通过 及简明的计量方法和翔实的实例证研究，帮助读者掌握和理解金融计量的精髓要点，即：实证研究的统计模型和计量方法。 本书适用于金融学、经济学、数据科学等专业的本科生和硕士研究生学习，前六章内容为本科生学习的重点，而后三章则作为研究生学习和研究的重点和扩展；当然，本书也可供金融行业的数量分析专业人士参考之用。
目录
第一章 绪论
第一节 相关学科
1.1.1 金融学
1.1.2 金融经济
1.1.3 经济计量
1.1.4 金融计量学
第二节 金融市场
第三节 实证研究
第四节 全书结构
第五节 实证练习
第二章 价格或收益率的概率模型
第一节 价格
2.1.1 交易
2.1.2 价格
2.1.3 成交量
第二节 收益率
2.2.1 单期收益率
2.2.2 多期收益率
2.2.3 组合收益率
2.2.4 超额收益率
第三节 概率模型
2.3.1 概率分布函数
2.3.2 数字特征
2.3.3 经验分布
2.3.4 独立同分布假设
2.3.5 正态分布假设
第四节 相关与独立
2.4.1 线性相关
2.4.2 秩相关
2.4.3 独立分布
2.4.4 尾部关联
第五节 投资组合评价
2.5.1 阿尔法系数
2.5.2 贝塔系数
2.5.3 夏普比率
第六节 实证练习
第三章 价格或收益率的线性模型
第一节 资产定价
3.1.1 线性法则
3.1.2 市场有效假设：EMH
3.1.3 无套利定价原理：ATP
3.1.4 多因素定价模型：MFP
第二节 时间序列
3.2.1 时间序列
3.2.2 白噪声：WN
3.2.3 序列运算及其变换
3.2.4 平稳序列
3.2.5 沃尔德解析范式
第三节 相关分析
3.3.1 相关函数：CF
内容摘要
本书内容主要有两个方面：其一，价格、收益率和波动率的统计方法与计量模型，包括概率模型、线性模型、波动模型和非线性模型；其二，价格形成的微观机制、风险测度的概率方法以及组合管理的神经网络和机器学习方法。本书力求通过翔实的计量模型、丰富的实例分析和实证练习，帮助读者掌握、理解、应用金融计量学的方法、技术、模型和实证。本书适用于金融学、
经济学、数据科学等专业的学生学习：前五章内容为本科生学习的重点，后四章内容作为硕士研究生学习和研究的重点及扩展。本书也可供金融数量分析专业人士作初级参考。
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