资本市场操纵行为量化、监测与监管研究
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作者姚远
出版社中国经济出版社
ISBN9787513670890
出版时间2022-10
装帧平装
开本16开
定价88元
货号31575827
上书时间2024-05-30
商品详情
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商品简介
本书基于市场操纵案例和现有监管条例，使用机器学习、金融风险管理、计量经济学等理论方法，分析复杂交易环境中市场操纵行为的特性，设计关于市场操纵的新型监测指标，推导交易行为、异常波动及市场监测指标之间的拓扑结构和因果推理关系，构建基于大数据的市场操纵行为的数据挖掘算法、识别模式监测模型与闭环管理决策监管框架。在完善市场操作监测模型的基础上，为我国监管部门进行实时、有效、合理的市场操纵行为提供理论性依据和数量化方法。
作者简介姚远，管理学博士，河南大学商学院教授、河南大学管理科学与工程研究所所长、博士生导师。河南省重点学科“管理科学与工程”牵头人，河南省优秀青年社科专家，河南省青年骨干教师，河南省教育厅学术技术带头人，河南省高校科技创新人才（自然类），九三学社河南省委经济委员会委员。 主要研究领域为金融工程、风险管理、数理金融、金融大数据及机器学习等。
目录
1绪论
1.1 研究意义
1.2 国外研究现状
1.3 国内研究现状
1.4 简要评述
1.5 研究方法
1.5.1 文献研究法
1.5.2 个案研究法
1.5.3 描述性研究法
1.5.4 实验法
1.5.5 实证研究法
1.5.6 经验总结法
1.6 研究框架
2证券市场操纵的相关概念及理论基础
2.1 市场操纵的概念
2.1.1 市场操纵的定义
2.1.2 市场操纵的主要形式
2.1.3 股票市场操纵行为的特点
2.2 市场操纵行为存在的原因
2.3 市场操纵行为的危害
2.4 市场操纵监测模型的相关理论
2.4.1 神经网络模型
2.4.2 决策树模型
2.4.3 小波分析模型
2.4.4 贝叶斯网络与马尔可夫融合模型
3国内外市场操纵案例及相关法规
3.1 市场操纵案例分析——以欧美为例
3.1.1 欧美市场操纵案例
3.1.2 欧美反市场操纵法规总结
3.1.3 欧美市场操纵案例特点评析
3.2 市场操纵案例分析——以中国为例
3.2.1 中国市场操纵案例
3.2.2 中国反市场操纵法规总结
3.2.3 中国市场操纵案例特点评析
4基于AHMMAS的价格操纵监测模型设计
4.1 价格操纵基本交易特征及测量指标
4.1.1 价格操纵基本交易特征
4.1.2 设计监测度量指标
4.1.3 操纵行为量化
4.2 价格操纵特征抽取
4.3 价格操纵监测模型设计
4.3.1 高斯混合模型（GMM）和隐马尔可夫模型（HMM）
4.3.2 异常状态的隐马尔可夫模型（HMMAS）
4.3.3 自适应隐马尔可夫模型（AHMMAS）
4.4 基于AHMMAS的价格操纵监测算法
4.5 实验和评价
4.5.1 实验数据的选择和构建
4.5.2 时间窗口的设定
4.5.3 价格操纵行为数据的设定
4.5.4 基准模型的选择
内容摘要
本书基于市场操纵案例和现有监管条例，使用机器学习、金融风险管理、计量经济学等理论方法，分析复杂交易环境中市场操纵行为的特性，设计关于市场操纵的新型监测指标，推导交易行为、异
常波动及市场监测指标之间的拓扑结构和因果推理关系，构建基于大数据的市场操纵行为的数据挖掘算法、识别模式监测模型与闭环管理决策监管框架。在完善市场操作监测模型的基础上，为我国监管部门进行实时、有效、合理的市场操纵行为提供理论性依据和数量化方法。
主编推荐本书构建了一条“监管法规→案例数据→交易本质识别→大数据量化建模→可操作性的监管法规”的闭环通路，以达到大数据价值发现和监管决策的关联交互目的，为实时、有效的监管市场操纵，提供一种数量化、可操作的新方法。
【内容简介】
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