商业银行信贷组合管理
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广东广州
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作者聂广礼|责编:宋娜
出版社经济管理
ISBN9787509689196
出版时间2023-06
装帧其他
开本其他
定价98元
货号31786659
上书时间2024-05-29
商品详情
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目录
第一部分 信贷组合管理现状
第一章 引言
第一节 信贷组合管理的背景与意义
一、商业银行信贷资产质量至关重要
二、资产质量呈现结构化特征
三、组合管理对信贷资产质量的意义
第二节 国内外研究现状综述
一、现代投资组合管理
二、信贷资产组合管理方法
三、信贷悖论
四、文献评述
第三节 内容结构
第二章 信贷组合管理的经验教训
第一节 国内20世纪90年代两家金融机构的风险事件
一、海南发展银行关闭
二、广东国际信托投资公司破产
第二节 2019年高风险银行处置
一、包商银行
二、锦州银行
三、恒丰银行
第三节 我国高不良贷款率的农村商业银行
第四节 美国20世纪八九十年代的银行类机构破产潮
一、倒闭概况
二、原因分析
第五节 结论及建议
第三章 国内外商业银行信贷投向及组合管理实践
第一节 国内商业银行信贷投向和资产质量
一、行业维度的信贷组合及资产质量
二、区域维度的信贷组合及资产质量
三、客户维度的信贷组合及资产质量
四、产品维度的信贷组合及资产质量
五、风险缓释维度的信贷组合及资产质量
第二节 国内银行信贷组合管理实践
一、监管机构的引导措施
二、国内银行投放阶段的组合管理实践
三、国内银行贷后阶段的组合管理实践
第三节 国际商业银行信贷组合管理实践
第二部分 信贷投放组合管理
第四章 信贷资产应该集中管理还是分散投放
第一节 引言
第二节 国内外信贷分散对收益的影响
第三节 模型设定及分析
第四节 实证分析
一、变量定义及数据说明
二、单位根检验
三、实证结果
第五节 结论及建议
第五章 资本影响因素维度的组合管理
第一节 商业银行资本管理办法中的信用风险计量
一、信用风险计量
二、信用风险的其他形式
第二节 各因素对风险加权资产的影响
一、违约概率
二、违约损失率
三、风险暴露的类型
四、期限
五、信用风险缓释工具
第三节 商业银行信贷组合管理应对策略
一、大力发展高信用等级的贷款客户
二、适度配置优质中小企业信贷
三、大力发展零售业务
四、合理利用风险缓释工具
五、合理安排贷款期限及还款方式
第六章 信用风险相关关系研究方法的现状及其发展
第一节 信用相关系数测度方法的框架
第二节 违约历史数据法
第三节 信用利差变动法
第四节 资产价值相关系数法
第五节 渐近单风险因子模型
一、渐近单风险因子方法推导
二、监管实践方法
第六节 copula函数方法
第七节 模型的比较借鉴与启示
第七章 基于RAROC的信贷组合优化模型
第一节 风险调整资本回报率
第二节 组合模型设立
第三节 数据处理及计算
一、基础数据
二、专家调整
三、计算维度
第八章 行业维度的组合管理
第一节 行业是信贷组合管理的重要维度
一、行业维度的违约风险
二、行业维度的违约损失率
第二节 行业相关关系研究现状
第三节 基于默顿模型的行业信用风险相关关系分析
第四节 实证分析
一、数据
二、参数设置及违约距离
三、行业相关关系
第五节 行业边际风险贡献
第六节 基于相关关系的行业信贷组合
第七节 基于RAROC的行业信贷组合管理
第八节 结论与启示
第九章 区域维度的组合管理
第一节 区域经济差异及原因
一、区域经济差异的表现
二、区域经济差异的原因
第二节 区域金融环境的差异
一、区域金融风险有差异
二、区域金融效率有差异
三、区域金融收益有差异
四、金融资源分布有差异
第三节 银行区域信贷管理的实践
一、信贷规模和经济资本分配
二、授权管理
三、区域信贷政策
四、区域信贷结构诊断
第四节 银行区域信贷发展空间测算
一、影响因素
二、经济人口因素
三、金融环境
四、区域机构经营
五、区域信贷发展空间测算
第五节 基于RAROC的区域信贷组合管理
一、分行RAROC测算
二、分行RAROC信贷组合
附：××分行信贷结构风险提示函
第十章 客户维度的组合管理
第一节 中小企业的重要地位及信贷特点
第二节 中小企业生命周期及其融资结构
一、生命周期理论
二、生命周期融资结构理论
第三节 基于生命周期理论的客户规模维度的信贷管理
一、加强中小企业生命周期跟踪研究
二、利用生命周期进行中小企业信贷
内容摘要
信贷结构在信贷管理中的地位非常重要，本书主要
阐述信贷结构对商业银行的重要性以及商业银行需要如
何优化信贷结构。本书总体分为三个部分。第一部分介绍了信贷组合管理的现状，主要包括国内外商业银行信贷组合管理的经验教训和目前的实践。第二部分聚焦于前端即投放阶段的信贷组合管理，主要介绍了两种组合管理的方法：一种是基于相关关系的组合管理方法，并从行业维度进行了分析；另一种是基于风险调整资本回报率（RAROC）的组合管理方法，并从行业、区域和客户三个维度进行了分析。
第三部分是贷后主动管理的内容，主要介绍了信贷资产证券化，特别是基础资产的选择和证券化的收益成本。
本书可供商业银行从业人员和相关研究人员参考，也可作为经济金融专业高年级本科生和研究生的教学材料。
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