市场预期利率期限结构与间接货币政策转型
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作者李宏瑾
出版社经济管理
ISBN9787509625156
出版时间2013-07
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定价80元
货号2629753
上书时间2024-05-27
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导语摘要
传统的预期理论是否同样适用于中国，收益率曲线能否为货币政策提供有效的宏观经济信息，向以利率为主的价格型货币模式转型的条件是否充分，这是我们关心的问题，也是李宏瑾编著的《市场预期利率期限结构与间接货币政策转型》研究的主要目的。经验研究表明，利率期限结构的传统预期理论同样适用于中国，而且收益率期限包含了未来经济增长、通货膨胀等主要宏观经济变量信息。
目录
第一章 引 言
第一节 预期理论与货币政策
一、预期理论发展简述
二、理性预期理论与货币政策
第二节 利率期限结构与货币政策
一、利率期限结构及其货币政策含义
二、传统的利率期限结构预期假说和远期利率预测
作用
三、利率期限结构对未来通货膨胀率变动的预测作用
四、利率期限结构对未来经济增长等实体经济的预测
作用
五、现代利率期限结构理论和计量模型的发展
第三节 利率期限结构在发达国家货币政策应用的背景
一、发达国家货币政策变迁
二、全球债券市场和金融衍生产品市场的发展
第四节 我国货币政策转型与债券市场的发展
一、由直接调控向间接调控过渡的中国货币政策
二、我国债券市场的发展
第五节 中债收益率曲线
第六节 研究的主要安排-
第二章 利率期限结构的远期利率预测作用
——经期限溢价修正的预期假说检验
第一节 研究的背景
第二节 对远期利率与未来即期利率关系的初步分析
一、利率期限结构所隐含的远期利率
二、计量技术说明
三、检验结果
第三节 经期限溢价修正的预期理论检验及远期利率
预测作用
一、远期利率预测及预期理论检验的基础模型
二、经期限溢价修正后的模型
三、广义矩估计结果
第四节 本章 小结
第三章 基于协整理论的利率期限结构预期假说检验
第一节 研究的背景
第二节 协整分析与利率期限结构的预期理论
一、协整关系检验
二、误差修正模型
三、利率期限结构的预期理论模型
第三节 我国利率期限结构预期理论的经验分析
一、数据说明及平稳性检验
二、协整检验结果
三、误差修正模型检验结果
四、格兰杰(Granger)因果关系分析
第四节 本章 小结
第四章 利率期限结构、费雪效应与通货膨胀预测
第一节 研究的背景
第二节 理论模型及计量技术说明
一、理论模型
第五章 仿射利率期限结构模型与宏观经济预期
第六章 第二次世界大战后发达国家货币政策的变迁及其启示
第七章 走向间接调控的中国货币政策及其挑战
第八章 对上海银行间同业拆放利率货币市场基准利率作用的经验分析
第九章 我国中央银行基准利率、公开市场操作与货币市场利率引导
第十章 全书总结及我国间接货币政策转型的政策建议
附录
参考文献
索引
后记
内容摘要
李宏瑾编著的《市场预期利率期限结构与间接货币政策转型》讲述了：经验研究表明，利率期限结构的传统预期理论同样适用于中国，而且收益率期限包含了未来经济增长、通货膨胀等主要宏观经济变量信息。这对中央银行观察金融市场的预期和未来利率走势、判断实际货币政策态势具有重要的参
考价值，并为我国推进利率市场化、实现通过利率价格工具调整开展间接调控的货币政策转型提供了可靠的理论依据。《市场预期
利率期限结构与间接货币政策转型》在对发达国家货币政策变迁和中国货币政策框架考察的基础上，对中国向以利率为主的价格型货币调控模式转型的充分条件进行了分析，并提出了相应的政策建议。
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