数理金融基础
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广东广州
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作者张元萍 主编
出版社北京大学出版社
ISBN9787301274590
出版时间2016-10
装帧平装
开本16开
定价35元
货号1201406481
上书时间2024-09-04
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
张元萍，经济学博士，教授，博士生导师，天津财经大学金融系金融工程教研室主任。1999年享受国务院政府特殊津贴。兼任中国软科学学会理事，天津数量经济学会常务理事，天津金融学会理事。主要研究方向为金融工程、投融资理论与实践。为本科生讲授投资学、金融风险管理、数理。
目录
第一章数理金融引论
第一节数理金融学的发展沿革
第二节数理金融学的结构框架
第三节数理金融学面临的挑战
本章小结
本章重要概念
思考练习题
第二章数理金融中的基本数学方法
第一节函数和微积分在数理金融中的应用
第二节线性代数在数理金融中的应用
第三节随机过程在数理金融中的应用
本章小结
本章重要概念
思考练习题
第三章计量经济学在数理金融中的应用
第一节一元线性回归模型
第二节多元线性回归模型
第三节市场间联动性分析
本章小结
本章重要概念
思考练习题
第四章投资组合理论与资产定价模型
第一节不确定条件下的选择理论
第二节投资组合理论
第三节资本资产定价模型
第四节套利定价理论
本章小结
本章重要概念
思考练习题
第五章期权定价模型
第一节期权价格的构成
第二节布朗运动与伊托引理
第三节布莱克—斯科尔斯期权定价模型
第四节二叉树期权定价模型
第五节金融期权价格的敏感性指标
本章小结
本章重要概念
思考练习题
第六章有效市场理论及检验
第一节股票市场的信息效率
第二节有效市场假说在投资中的运用
第三节有效市场假说的实证检验
第四节中国股票市场有效性问题的实证检验
第五节对有效市场理论的评价与发展
本章小结
本章重要概念
思考练习题
第七章金融风险分析与测度
第一节金融风险概述
第二节灵敏度分析与债券市场风险
第三节VaR模型
第四节贝叶斯MCMC模拟方法与操作风险
第五节信号评估法与信用风险的测度
第六节整体风险管理
本章小结
本章重要概念
思考练习题
第八章宏观金融模型
第一节宏观金融分析框架
第二节货币政策模型
第三节动态随机一般均衡模型
第四节宏观金融风险管理
本章小结
本章重要概念
思考练习题
习题答案
参考文献
内容摘要
本书将金融与数学方法结合起来，系统地介绍了数理金融的基本理论、基本观点和基本方法，展示了数理金融理论及实践的近期新发展趋势和研究成果，达到了基础性和前瞻性的统一。适合作为金融学、金融工程专业的本科生教材，也可作为金融数学方法的研究参考书。
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