非线性单位根检验研究
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作者刘田,谈进
出版社西南财经大学出版社
ISBN9787550421042
出版时间2015-09
装帧平装
开本16开
定价68元
货号1201246915
上书时间2024-09-04
商品详情
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作者简介
刘田，男，1970年生，四川省广安县人，2009年毕业于西南财经大学统计学院数量经济学专业，获博士学位，现为西南财经大学统计学院副教授。主要研究方向为非线性时间序列分析、数量化风险管理。在(统计研究) (数量经济技术经济研究) (数理统计与管理)等期刊上发表多篇论文。
目录
1 绪论
1.1 非线性单位根检验研究的意义和价值
1.1.1 单位根检验的计量学意义
1.1.2 单位根检验的经济学意义
1.1.3 常规单位根检验法的局限性
1.1.4 非线性单位根检验研究的意义
1.2 主要研究内容
1.3 研究工具与方法
1.4 主要创新点
2 单位根检验文献综述，
2.1 无趋势时间序列单位根检验
2.1.1 经典单位根检验法
2.2 更高效的单位根检验法
2.1.3 其他单位根检验法
2.4 各种无趋势单位根检验法的比较及检验功效讨论
2.2 线性趋势序列单位根检验的退势
2.2.1 0LS退势
2.2.2 差分后回归退势
2.2.3 准差分退势
2.2.4 KGl5退势
2.2.5 递归015退势
2.2.6 几种退势方法的比较
2.3 分段线性结构突变趋势序列的单位根检验
2.3.1 突变点位置已知的检验方法
2.3.2 结构突变点位置未知的内生化检验方法
2.3.3 子序列检验方法
2.4 其他非线性趋势序列的单位根检验，
2.5 扰动项非线性的单位根检验
3 单位根检验中常见错误分析
3.1 引言
3.2 小样本错误，
3.3 以偏概全错误
3.4 忽略检验功效的错误
3.5 设定错误
3.6 小结
4 单位根检验中回归函数的选择
4.1 引言
4.2 残差项无序列相关时各种回归估计式的检验功效
4.2.1 无截距项数据生成过程不同检验回归式的检验功效
4.2.2 带截距项数据生成过程不同回归式的检验功效
4.2.3 带截距项与时间项数据生成过程不同回归式的检验功效
4.3 无漂移过程截距项是否为0的检验
4.3.1 无漂移过程常数项为零t检验的概率分布曲线
4.3.2 不同数据生成过程常数项检验不为0的概率
4.3.3 无漂移过程常数项是否为零检验的实证意义
4.4 残差项相关时各种回归估计式的检验功效
4.4.1 残差序列相关数据生成过程无截距项时不同相关考虑的检验功效
4.4.2 带截距项数据生成过程不同相关考虑时的检验功效
4.4.3 带截距项与时间项数据生成过程不同相关考虑时的检验功效
4.5 小结
……
5 单位根检验中样本长度的影响及选择
6 加性独立测量误差对单位根检验的影响
7 基于差分序列长时方差的单位根检验法
8 负单位根平稳性检验研究
9 常规ADF与PP检验对非线性趋势平稳序列的伪检验
10 单位根检验中无趋势、线性与非线.？趋势的检验
11 基于正交多项式逼近的任意趋势序列的单位根检验法
12 基于奇异值分解去势的非特定趋势序列单位根检验法
13 基于局部多项式拟合去势的非特定趋势序列单位根检验法
14 STAR非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究
15 基于序列与逆序列最小wald统计量的通用STAR模型平稳性检验法
16 非线性单位根检验的实证应用
参考文献
内容摘要
在经济、金融各领域实证研究中，单位根检验都显得**重要并得到广泛应用，但常规检验过程对实际问题常常得到错误的检验结论。由刘田、谈进著的《非线性单位根检验研究》详细研究了样本长度、测量误差、确定性趋势或波动存在非线性时对单位根检验结果可靠性的影响，并提出了对应的解决办法，特别是对非线性单位根检验问题进行了系统研究。
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