相关系数暧昧情景下的资产定价与投资者行为
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作者张顺明,王妍婕
出版社经济科学出版社
ISBN9787521848779
出版时间2023-07
装帧平装
开本16开
定价88元
货号1203150353
上书时间2024-07-02
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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作者简介
本书聚焦金融领域中的暧昧性，关注金融市场中投资者在受到相关系数暧昧性影响时的交易行为和投资决策，着重探讨当金融市场中包含多种类型的、对市场情况掌握程度不同的投资者时，他们之间会发生何种决策结果与交易行为上的相互作用，进而如何影响市场运行。本书研究发现，在决策时面临相关系数暧昧性的投资者会随着对市场情况了解程度的不同而产生差异化的交易行为，造成金融市场在不确定性较高的时期出现投资者的“有限参与”和“安全投资转移”等影响市场稳定性的行为。
目录
第1章 文献背景介绍
1.1 暧昧性与暧昧厌恶
1.1.1 暧昧性的提出及暧昧性相关研究的发展历程
1.1.2 暧昧厌恶效用函数的刻画
1.1.3 暧昧性对经济金融市场的影响
1.2 金融市场中的有限参与现象
1.3 金融市场中的资产组合风险分散化不足问题
1.3.1 资产组合分散化不足问题的研究现状
1.3.2 资产组合分散化不足程度的衡量方式
1.4 相关系数和安全投资转移
第2章 相关系数暧昧性环境下的有限参与现象
2.1 引言
2.2 基础模型
2.3 均衡的刻画
2.3.1 天真投资者需求函数的性质
2.3.2 一般均衡
2.3.3 均衡区域
2.4 资产定价与市场有限参与分析
2.4.1 CAPM分析
2.4.2 天真投资者的比例
2.4.3 优选相关系数
2.5 结论
附录
附录A 定理2.1的证明
附录B 天真投资者的需求函数图
附录C 性质2.1的证明
附录D 内部投资者与天真投资者需求函数的比较
附录E 均衡条件
……
内容摘要
暧昧性是除风险外影响人们行为决策的一类不确定性，虽随处可见，但至今尚未受到足够的重视。本书聚焦金融领域中的暧昧性，关注金融市场中投资者在受到相关系数暧昧性影响时的交易行为和投资决策，着重探讨当金融市场中包含多种类型的、对市场情况掌握程度不同的投资者时，他们之间会产生何种决策结果与交易行为上的相互作用，进而如何影响市场运行。本书讨沦发现，在决策时面临相关系数暧昧性的投资者会随着其对市场情况了解程度的不同而产生差异化的交易行为，造成金融市场在不确定性较高的时期出现投资者的“有限参与”和“安全投资转移”等影响市场稳定性的行为。最后，本书从行为金融角度对现实金融市场在危机之下的表现提出了新的理论解释和应对措施。
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