量化投资 量化选股策略研究
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作者郭喜才
出版社北京大学出版社
ISBN9787301318942
出版时间2021-01
装帧平装
开本16开
定价79元
货号1202301850
上书时间2024-07-01
商品详情
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作者简介
上海财经大学与美国俄勒冈大学联合培养金融数学与金融工程博士，华东政法大学商学院硕士生导师，华东政法大学金融创新与风险管理研究所所长，上海市金融学会理事会理事，中国金融风险管理专家委员会(国家金融与发展实验室发起)专家委员，曾任职于中国工商银行。主要研究领域为中国资本市场以及金融工程、量化投资、风险管理等。
目录
第一章 绪论
一、量化投资介绍
二、国外量化投资发展情况
三、我国量化投资的现状分析
四、中国量化投资的发展前景分析
五、本书的相关介绍
第二章 量化投资策略介绍
一、量化投资策略的基本概念
二、量化投资策略的开发步骤
三、量化投资策略的评价体系
四、量化投资策略的缺陷
第一部分 因子选股策略
第三章 盈利因子
一、投资要点
二、实现过程
三、盈利因子指标介绍
四、单因子测试结果
五、结论
六、多因子测试结果
七、SAS语句解析
第四章 成长因子
一、投资要点
二、实现过程
三、成长因子指标介绍
四、单因子测试结果
五、结论
六、多因子测试结果
七、SAS语句解析
第五章 估值因子
一、投资要点
二、实现过程
三、估值因子指标介绍
四、单因子测试结果
五、结论
六、多因子测试结果
七、SAS语句解析
第六章 股东因子
一、投资要点
二、实现过程
三、股东因子指标介绍
四、单因子测试结果
五、结论
六、多因子测试结果
七、SAS语句解析
第七章 波动因子
一、投资要点
二、实现过程
三、波动因子指标介绍
四、单因子测试结果
五、结论
六、多因子测试结果
七、SAS语句解析
第八章 交投因子
一、投资要点
二、实现过程
三、交投因子指标介绍
四、单因子测试结果
五、结论
六、多因子测试结果
七、SAS语句解析
第九章 动量反转因子
一、投资要点
二、实现过程
三、动量反转因子指标介绍
四、研究现状
五、测试结果
六、回溯测试
七、结合财务指标的动量反转策略测试
八、SAS语句解析
第二部分 行业选股策略
第十章 原材料行业
一、研究背景介绍
二、各因子选股能力分析
三、多因子模型的构建和评价
四、小结
五、SAS语句解析
第十一章 医药卫生行业
一、研究背景介绍
二、各因子选股能力分析
三、多因子模型的构建和评价
四、小结
五、SAS语句解析
第十二章 信息技术行业
一、研究背景介绍
二、各因子选股能力分析
三、多因子模型的构建和评价
四、小结
五、SAS语句解析
第十三章 能源行业
一、研究背景介绍
二、各因子选股能力分析
三、多因子模型的构建和评价
四、小结
五、SAS语句解析
第十四章 金融地产行业
一、研究对象
二、各因子选股能力分析
三、多因子模型的构建和评价
四、小结
五、SAS语句解析
第十五章 公用事业行业
一、研究背景介绍
二、各因子选股能力分析
三、多因子模型的构建和评价
四、小结
五、SAS语句解析
第十六章 工业行业
一、研究背景介绍
二、各因子选股能力分析
三、多因子模型的构建和评价
四、小结
五、SAS语句解析
第十七章 可选消费行业
一、研究背景介绍
二、各因子选股能力分析
三、多因子模型的构建和评价
四、小结
五、SAS语句解析
第十八章 主要消费行业
一、研究背景介绍
二、各因子选股能力分析
三、多因子模型的构建和评价
四、小结
五、SAS语句解析
第十九章 全市场分析
一、研究背景介绍
二、各因子选股能力分析
三、综合评价
四、SAS语句解析
附录 数据说明
参考文献
内容摘要
本书理论结合实际，以中国的A股市场为研究对象，以量化投资领域的量化选股策略为研究基础，以市场中常见的因子选股策略为研究目标，对量化投资进行全面的本土化验证，更不吝将其程序语言公布于众，方便读者开展相关研究，是一本的本土化量化投资书籍。全书主要分为两大部分：第一部分为因子选股策略篇，主要介绍盈利因子选股策略、成长因子选股策略、股东因子选股策略、波动因子选股策略、交投因子选股策略和动量反转因子选股策略。第二部分为行业选股策略篇，主要介绍原材料行业因子选股策略、医药卫生行业因子选股策略、信息技术行业因子选股策略、能源行业因子选股策略、金融地产行业因子选股策略、公用事业行业因子选股策略、工业行业因子选股策略、可选消费行业因子选股策略、主要消费行业因子选股策略和市场股票因子选股策略。书中的案例均来自于实际的市场数据，具有很强的实战价值。
主编推荐
本书理论结合实际，以中国的 A 股市场为研究对象，以量化投资领域的量化选股策略为研究基础，以市场中常见的因子选股策略为研究目标，对量化投资进行全面的本土化验证，更不吝将其程序语言公布于众，方便读者开展相关研究，是一本的本土化量化投资书籍。全书主要分为两大部分：第一部分为因子选股策略篇，主要介绍盈利因子选股策略、成长因子选股策略、股东因子选股策略、波动因子选股策略、交投因子选股策略和动量反转因子选股策略。第二部分为行业选股策略篇，主要介绍原材料行业因子选股策略、医药卫生行业因子选股策略、信息技术行业因子选股策略、能源行业因子选股策略、金融地产行业因子选股策略、公用事业行业因子选股策略、工业行业因子选股策略、可选消费行业因子选股策略、主要消费行业因子选股策略和市场股票因子选股策略。
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