数理金融初步(原书第3版)
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作者(美)罗斯(Sheldon M.Ross)
出版社机械工业出版社
ISBN9787111411093
出版时间2019-03
装帧平装
开本16开
定价49元
货号1202032167
上书时间2024-06-28
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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作者简介
罗斯，Sheldon M．Ross 靠前知名概率与统计学家，南加州大学工业工程与运筹系系主任。1968年博士毕业于斯坦福大学统计系，曾在加州大学伯克利分校任教多年。研究领域包括：随机模型、仿真模拟、统计分析、金融数学等。Ross教授著述颇丰，他的多种畅销数学和统计教材均产生了世界性的影响，如《概率论基础教程(第8版)》等。
目录
译者序
前言
章概率论
1.1概率和事件
1.2条件概率
1.3随机变量及其期望值
1.4协方差和相关性
1.5条件期望
1.6习题
第2章正态随机变量
2.1连续型随机变量
2.2正态随机变量
2.3正态随机变量的性质
2.4中心极限定理
2.5习题
……
第3章布朗运动与几何布朗运动
第4章利率和现值分析
第5章合约的套利定价
第6章套利定理
第7章Black-Scholes公式
第8章关于期权的其他结果
第9章期望效用估值法
0章随机序关系
1章最优化模型
2章随机动态规划
3章奇异期权
4章非几何布朗运动模型
5章自回归模型和均值回复
索引
内容摘要
《数理金融初步（原书第3版）》清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、资本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。
《数理金融初步（原书第3版）》内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。
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