投资者情绪与资产价格异常波动研究
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作者胡昌生,池阳春 著
出版社武汉大学出版社
ISBN9787307149359
出版时间2014-12
装帧平装
开本16开
定价45元
货号1201046486
上书时间2024-06-28
商品详情
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作者简介
池阳春，男，1988年生，四川南充人，现为武汉大学经济与管理学院博士研究生。研究领域为行为金融与资产定价。在国内非常不错和核心期刊上发表了一系列相关的论文。
胡昌生，男，1963年11月生，河北内丘人，研究生学历，经济学博士学位。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，武汉大学证券投资研究中心主任。长期从事证券投资学、行为金融与资本市场的教学与学术研究工作。曾主持和承担国家自科、教育部基地重大、教育部人文社科等各类纵横向课题，在国内外学术杂志发表论文60余篇，出版著作和教材共8部。中国数量经济学会会员；中国金融学会金融工程研究会会员。民建中央财政金融专委会委员，民建湖北省金融专委会主任委员。
目录
章绪论
1.1问题的提出
1.2解释
1.2.1传统理论
1.2.2行为金融理论
1.2.3评述
1.3反馈关系
1.3.1从资产价格波动到情绪波动
1.3.2反馈的类型
1.4投资者情绪与横截面收益
1.4.1横截面收益异象与投资者情绪
1.4.2特质波动性与投资者情绪
1.4.3与套利限制和市场效率的关系
1.5个体投资者
1.5.1投资组合选择
1.5.2"交易量之谜"
1.5.3买卖决策
1.6本章小结
第2章情绪的性质
2.1投资者情绪的界定
2.1.1现有的一般定义
2.1.2情绪的拓展
2.2从情绪到情绪指数
2.3情绪指数中的维度
2.3.1单一情绪指数
2.3.2多维性与指数构建
2.4期间关系与识别
2.5本章小结
……
内容摘要
行为金融理论是金融学的前沿研究领域，资产价格的异常波动性是市场中很引人关注的现象之一。本书对于促进我国行为金融理论研究、提高金融市场效率和监管水平有重要的意义。本书的研究从理论和实证两个方面展开，在理论方面，情绪的性质、异质信念和反馈的研究上具有很强的创新性；在实证方面，作者通过翔实的数据和大量的实证研究，从总量到横截面、从一阶水平到二阶水平，得出了具有稳健性的结论。综合来看，本书的研究具有前沿性、在理论和实证研究上都具有一定的创新性，全书的研究具有一个完整的框架，对投资者情绪和波动性研究有完整的覆盖，对于指导金融市场的实践也具有借鉴意义。
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