随机过程及其在金融中的应用
全新正版 极速发货
￥ 21.73 4.8折 ￥ 45 全新
库存35件
广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者冯玲,方杰 编
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300285658
出版时间2020-10
装帧平装
开本16开
定价45元
货号1202158931
上书时间2024-06-09
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
-
目录
部分 随机过程基础
章 预备知识
节 事件与概率
第二节 随机变量和随机向量
第三节 随机变量的数字特征
第四节 随机变量的收敛性
第五节 随机过程的概念
第二章 离散时间马氏链
节 定义和例子
第二节 多步转移概率
第三节 状态的分类
第四节 平稳分布
第五节 极限行为
第六节 离出分布和离出时间
第七节 本章附录
第三章 可数状态马氏链
节 状态的分类
第二节 分支过程
第三节 本章附录
第四章 泊松过程
节 指数分布
第二节 泊松分布
第三节 泊松过程
第四节 泊松过程的扩展
第五节 本章附录
第五章 连续时间马氏链
节 定义和例子
第二节 转移概率
第三节 极限行为
第四节 嵌入链
第二部分 随机分析概论
第六章 布朗运动
节 随机游走
第二节 布朗运动及其性质
第三节 布朗运动的首中时刻
第四节 反射原理与布朗运动的优选值
第五节 马氏过程
第六节 布朗运动的变化形式
第七节 本章附录
第七章 鞅
节 条件期望
第二节 鞅的概念和性质
第三节 可选抽样定理
第八章 随机积分概论
节 普通积分回顾
第二节 随机积分的构造
第三节 伊藤积分的性质
第四节 伊藤引理
第五节 本章附录
第九章 随机微分方程概论
节 引言
第二节 线性随机微分方程的分类
第三节 线性随机微分方程的求解
第四节 本章附录
第三部分 金融中的应用
第十章 金融市场及其数学基础
节 金融市场的相关概念
第二节 无套利原理
第三节 市场的完备性和状态价格
第四节 风险中性和测度变换
第五节 本章附录
第十一章 连续时间下的期权定价
节 期权的价格分析
第二节 期权与标的资产的对冲
第三节 期权定价的偏微分方程法
第四节 期权的风险中性定价法
第五节 Black-Scholes模型的不足及拓展
第六节 本章附录
第十二章 期权定价的离散模型
节 单期二项式模型
第二节 多期二项式模型
第三节 CRR模型
第四节 本章附录
参考文献
内容摘要
本书由12章组成，主要分为三大部分：随机过程基础、随机分析概论和金融中的应用。部分随机过程基础是本书的基础部分，主要介绍了随机过程的预备知识、离散时间马氏链、可数状态马氏链、泊松过程、连续时间马氏链等内容；第二部分随机分析概论是部分内容的深化，主要包括布朗运动、鞅、随机积分概论和随机微分方程概论等内容；第三部分则是第二部分内容的进一步深化，着重介绍前面所学知识在金融中的应用，主要介绍了金融市场及其数学基础、连续时间下的期权定价和期权定价的离散模型等内容。
为适应应用型本科突出技能与应用的要求，本书的内容在介绍随机过程基础理论的前提下，着重使用图表等多种形式，形象地展示课程的脉络。在介绍部分难以理解的知识点时，本书附有相关的Matlab软件代码，读者可通过运行这些代码，更加形象地理解相关的知识点。对于复杂的数学推导，本书一律放到章节的附录中，以供学有余力的读者参考学习。为了突出随机过程在金融中的应用这一重要主题，书中所举的相关例子和课后习题，很多具有很强的金融应用背景。本书适用于金融工程、数学与应用数学、金融学、统计学等本科专业2-3年级学生。
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价