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金融网络视角下的系统风险与宏观审慎政策

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广东广州
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作者贾彦东

出版社经济管理出版社

ISBN9787509672983

出版时间2020-09

装帧平装

开本16开

定价98元

货号1202208699

上书时间2024-06-08

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品相描述：全新
商品描述
目录
章 导论

节 问题、背景与意义

一、宏观审慎政策与系统性风险

二、研究的背景

三、研究的价值和意义

第二节 金融体系的关联性特征

一、中国金融体系复杂性与关联度

二、金融体系关联度变化的诱因

三、金融体系关联度变化的影响

第三节 内容与结构安排

第二章 宏观审慎政策的形成与发展

节 宏观审慎的内涵及演进

一、关于宏观审慎

二、宏观审慎的演变

第二节 宏观审慎政策的基本要素

一、宏观审慎政策的目标

二、宏观审慎政策工具

三、宏观审慎政策的分析基础

第三节 宏观审慎政策的实践进展

一、国际层面的实践进展

二、早期的国别经验

三、各国宏观审慎政策的制度安排

四、我国的宏观审慎政策实践

第三章 宏观审慎政策的新进展

节 宏观审慎政策的理论基础

一、与互补性策略相关的外部性

二、与资产抛售和信贷紧缩相关的外部性

三、与相互关联性相关的外部性

节 宏观审慎政策工具及其有效性

一、现有工具情况

二、审慎政策工具的使用规则

三、国际经验

第三节 宏观审慎政策与其他政策的关系

一、宏观审慎政策与货币政策的关系

二、宏观审慎政策与货币政策的协调：从理论到制度设计

三、宏观审慎政策与其他政策的关系

第四节 宏观审慎政策的理论与实证研究

一、审慎工具效果的实证研究

二、宏观审慎政策的理论研究：三类分析模型

第五节 本章小结

第四章 系统性金融风险的近期研究

节 系统性金融风险的冲击来源

一、互联性风险敞口

二、传染机制

三、放大机制

第二节 系统性金融风险的测度方法

一、特定来源系统性风险指标

二、全局性系统性风险指标

第三节 金融网络模型相关研究进展

一、网络实证研究

二、金融网络理论研究

第四节 系统风险模型开发与应用

一、各国系统风险模型开发与应用情况

二、国际货币基金组织的系统风险评估模型

三、各国系统风险模型比较

第五节 中国系统风险模型开发思路

一、系统风险模型的思路与技术框架

二、风险冲击的动态机制与时间窗设计

三、金融结构方程

四、建立网络模型

第五章 基于银行间支付与结算数据的金融网络模型

节 截面维度上的宏观审慎政策

一、截面维度上的审慎目标

二、宏观审慎政策的目标

第二节 金融网络结构与宏观审慎政策

一、金融网络与金融风险

二、金融网络与宏观审慎政策

第三节 金融网络理论模型

一、定义流动性风险

二、风险传递机制与均衡支付向量

第四节 基于支付结算信息的实证

一、数据来源与说明

二、银行间网络结构的描述

三、金融机构关联程度实证

第五节 本章小结

第六章 金融机构的系统重要性分析

节 现有相关讨论

一、基于CoVAR的分析

二、复杂系统方法

三、直接与间接贡献法

四、政策实践中的识别方法

第二节 系统风险度量：“系统风险曲线”

一、宏观审慎政策目标下的系统风险

二、网络条件下的系统风险

三、系统风险曲线

第三节 系统风险的成本分担

一、对“直接贡献”的衡量

二、对“间接参与贡献”的度量

第四节 基于支付结算数据的实证

一、数据说明

二、估计“系统风险曲线”

三、“直接贡献”的衡量

四、“间接参与贡献”的度量

五、金融机构的系统重要性水平分析

第五节 我国金融网络动态演进：2007～2012年

一、金融网络整体稳定状态的刻画

二、中国金融网络的稳定状况跟踪

三、系统风险曲线：2007～2011年

第七章 基于金融市场信息的风险传染效应分析

节 基于Shapley值的风险贡献

一、基于资产负债数据的系统风险贡献

二、系统性风险贡献度的测度

三、主要测算思路

第二节 基于上市银行资产结构的实证

一、上市银行资产结构情况

二、主要银行系统风险贡献情况

第三节 基于股价信息的机构问金融冲击传递

一、变量和数据选择

二、基于GVAR方差分解的网络分析法

三、全样本金融冲击传递结构及其稳健性检验

第四节 金融冲击动态传递结构及其影响因素

一、动态关联结构

二、影响因素分析

第五节 本章小结

第八章 网络结构、风险扩散与系统性风险形成

节 理解金融网络

第二节 相关的文献综述

一、理论研究

二、关于网络传染效应的实证

三、关于网络理论的研究

第三节 银行网络模型构建与结构参数设定

一、银行网络模型构建

二、个体冲击与风险扩散传递机制

第四节 风险扩散与动态传递效应模拟

一、银行资本充足水平与风险扩散

二、银行间市场风险暴露与风险传染

三、网络关联性与风险传染

四、网络集中度与风险传染

第五节 流动性风险与货币市场波动

一、抛售与价格

二、变现风险模拟

第六节 非均匀连接网络结构影响

一、非均匀网络模型扩展

二、非均匀网络结构影响模拟

第九章 结论与政策选择

节 主要结论

第二节 政策选择

参考文献

索引

专家推荐表

内容摘要
《金融网络视角下的系统风险与宏观审慎政策》聚焦金融网络视角下的系统风险和宏观审慎政策问题，以理论探讨和实证分析为基础，较为全面的讨论了金融网络的稳定性、网络条件下的系统风险度量、金融网络结构与金融稳定和宏观审慎政策的关系等一系列问题，重点对金融网络条件下的系统风险的形成、扩散及影响机制进行了定量分析，并探讨了金融体系高度关联背景下的宏观审慎政策选择。在方法上，《金融网络视角下的系统风险与宏观审慎政策》基于不同信息，构建了多种金融网络模型，开展了对系统风险形成机制的多角度分析，为未来的系统风险模型构建打下了基础。

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