基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究
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作者范聪银
出版社西南财经大学出版社
ISBN9787550450639
出版时间2021-09
装帧平装
开本32开
定价68元
货号1202516384
上书时间2024-06-08
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
章 绪论
节 研究背景
第二节 研究意义
第三节 篇章结构
第二章 文献综述
节 金融衍生产品定价和股票抵押定价文献综述
一、ＦＭＬＳ框架下的金融衍生产品定价研究情况
二、股票抵押定价研究文献综述
第二节 本章小结
第三章 数学预备知识
节 α稳态过程及其性质
第二节 ＦＭＬＳ模型及ＦＭＬＳ模型下的期权定价理论
第三节 Ｔｏｅｐｌｉｔｚ系统的快速迭代算法
一、Ｔｏｅｐｌｉｔｚ系统
二、快速算法
第四节 本章小节
第四章 ＦＭＬＳ框架下欧式期权定价、对冲与实证分析
节 本章导言
第二节 ＦＭＬＳ框架下欧式期权定价公式
……
内容摘要
本书主要包含两方面的内容：（1）根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权（看涨和看跌）的定价公式，并对公式的有效性进行了检验。在此基础上，给出该理论框架下欧式期权的很优风险对冲执行策略。另外，为了使本书的研究更具有说服力，我们利用真实的期权数据进行实证检验。（2）在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题，主要包含模型的建立、以及算法的设定。另外，本书在FMLS模型的基础上考虑跳扩散过程及机制转移模型，以进一步完善FMLS框架下的定价理论。
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