投资者情绪与资产定价
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广东广州
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作者李潇潇 著
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787520320566
出版时间2018-02
装帧平装
开本16开
定价56元
货号1201680501
上书时间2024-06-06
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
李潇潇，山东临沂人，研究生学历，经济学博士学位。现在华东师范大学靠前金融专业访学，任职于上海应用技术大学应用数学系，主要研究方向是金融工程，行为金融，一直从事行为金融与资本市场的教学和研究工作。先后在靠前核心期刊公开发表学术论文十余篇，作为主要合作者曾参与了4项国家自然科学基金和2项目企业合作项目的研究，合著出版教材一部。
目录
前言
章 绪论
节 研究背景和意义
第二节 研究内容
第三节 主要创新点
第二章 投资者情绪研究综述
节 有限套利
第二节 投资者的行为决策偏差：认知偏差和心理偏差
第三节 投资者情绪定义及度量
第四节 投资者情绪研究现状
第五节 小结
第三章 基于投资者情绪的行为资产定价模型
节 传统资产定价理论研究综述
第二节 行为资产定价理论研究综述
第三节 基于情绪的资产均衡价格模型
第四节 基于投资结果的情绪资产均衡价格模型
第五节 小结
第四章 基于情绪的认知风险度量
节 风险度量
第二节 基于情绪的认知风险度量和认知收益
第三节 基于情绪的市场认知风险和市场认知收益
第四节 小结
第五章 投资者情绪与A股溢价的实证研究
节 关于中国A-B股价格差异的相关研究
第二节 封闭式基金折价和A股溢价关系的实证检验
第三节 总情绪指数和A股溢价关系的实证检验
第四节 小结
第六章 一种具体情绪――过度自信与A股溢价的关系
节 过度自信
第二节 基于过度自信的A股溢价理论模型
第三节 含有过度自信心理的A，B股价格模型
第四节 过度自信与溢价关系的实证分析
第五节 小结
第七章 过度自信与资产收益率的关系
节 基于过度自信的资产均衡价格模型
第二节 过度自信与股票收益率的实证研究
第三节 结论及政策建议
第八章 研究结论与展望
节 主要研究结论
第二节 研究展望
参考文献
内容摘要
李潇潇著的《投资者情绪与资产定价》在行为金融的研究框架下，从投资者情绪的角度出发来研究投资者情绪对资产价格的影响，首先建立了基于投资者情绪的资本资产定价模型，分析了投资者情绪对资产价格的影响，并利用该模型解释金融市场中诸多异常现象。其次将投资者的情绪纳入到证券投资的风险度量，提出了基于行为金融的认知风险度量方法，并建立了基于投资者情绪的认知收益模型，研究了认知风险和认知收益之间的关系。很后为了检验投资者情绪和资产价格之间的关系，以中国A、B市场作为样本，实证检验了投资者情绪和A―B股溢价之间的关系，深入分析了A―B股溢价产生的非理性因素，很终达到了理论和实证的统一。
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