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量化证券投资组合管理:现代技术与应用(英文影印导读版)

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作者(美)钱恩平(Edward E.Qian),(美)罗纳德·H.华(Ronald H.Hua),(美)埃里克·H.索伦森(Eric H.Sorensen)

出版社机械工业出版社

ISBN9787111639572

出版时间2020-03

装帧平装

开本16开

定价98.8元

货号1202059854

上书时间2024-05-31

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   商品详情   

品相描述：全新
商品描述
作者简介
钱恩平（ Edward E. Qian），博士，注册金融分析师 :波士顿磐安资产管理公司 (PanAgora Asset Management)董事，及宏观战略小组研究主管。之前，钱博士在普特南投资公司（ Putnam Investments）担任了 6年的不错量化分析师，还在后湾咨询公司（ Back Bay Advisors）担任固定收益量化分析师，并在美国资本集团公司（2100 Capital Group）担任对冲基金策略的量化分析师。钱博士还是荷兰莱顿大学和麻省理工学院应用数学专业的博士后研究员。 1994年到 1996年，他担任麻省理工学院国家科学基金会的博士后研究员。 1993年他获得佛罗里达州立大学应用数学专业博士学位，1986年获得北京大学数学学士学位。      罗纳德·H.华（Ronald H.Hua）,注册金融分析师：美国股权集团公司（ Equity Group）董事，以及位于波士顿的磐安资产管理股票研究主管。2004年加入磐安资产管理公司之前，他在普特南投资公司担任了 5年的不错副总裁，负责量化证券投资研究和证券投资组合管理。 1994年至 1999年，他在富达管理研究公司（ Fidelity Management and Research Company）担任量化分析师。 1994年他获得纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士学位，1991年获得纽约大学库兰特数学科学研究院硕士学位。      埃里克 ·H.索伦森（ Eric H. Sorensen），博士，波士顿磐安资产管理公司的总裁兼首席执行官。磐安资产管理公司专门研究量化货币管理解决方案 ,实施现代投资组合策略，总资产约为 240亿美元。索伦森博士和他的团队在量化投资领域是行业，专注于各种创新的、自下而上的分析和多阿尔法宏观策略。 2000年至 2004年，他在普特南投资公司担任优选量化研究主管和首席投资官。此前，他是所罗门兄弟公司（现花旗集团）的优选量化研究主管。在 14年的华尔街生涯里，他发表了大量的文章，为世界各地的机构投资客户提供顾问咨询，并在优选范围内建立起现代投资策略的声誉。任职华尔街之前，他是亚利桑那大学的金融学教授和系主任，发表了 50多篇学术期刊文章，并在几家金融学术期刊中任编委。1976年他获得俄勒冈大学金融学博士学位， 1974年获得俄克拉荷马城市大学工商管理硕士学位。 1969年至 1974年，他还曾服役美国空军，作为飞行员和军官参加过巡回比赛。      About the Authors       Edward E. Qian, Ph.D., C.F.A., is a director and head of research of the Macro Strategies Group at PanAgora Asset Management in Boston. Pre-viously, Dr. Qian spent 6 years at Putnam Investments as a senior quan-titative analyst. He also worked at Back Bay Advisors as a fixed income quantitative analyst and at 2100 Capital Group as a quantitative analyst of hedge fund strategies. Dr. Qian has published numerous research articles in the areas of asset allocation and quantitative equity. Prior to 1996, Dr. Qian was a postdoctoral researcher in applied mathematics at the Uni-versity of Leiden in the Netherlands and at the Massachusetts Institute of Technology. He received his Ph.D. in applied mathematics from Flor-ida State University in 1993 and a bachelor’s degree in mathematics from Peking University in 1986. He was a National Science Foundation post-doctoral research fellow at MIT from 1994 to 1996.       Ronald Hua, C.F.A., is a director of Equity Group and head of equity research at PanAgora Asset Management in Boston. Prior to joining Pan-Agora in 2004, he was a senior vice president at Putnam Investments for 5 years and was responsible for quantitative equity research and equity portfolio management. Between 1994 and 1999, he worked at Fidelity Management and Research Company as a quantitative research analyst. He received his M.B.A. degree from Stern School of Business at New York University in 1994 and M.S. degree from Courant Institute of Mathemati-cal Sciences at New York University in 1991.       Eric H. Sorensen, Ph.D., is the president and CEO of PanAgora Asset Management in Boston. PanAgora speizes in quantitative money management solutions implementing modern portfolio strategies total-ing approximately $24 billion in institutional assets. He and his team are industry leaders in the field of quantitative investment strategies and focus       xvi < About the Authors About the Authors   . ix       on a variety of innovative bottom-up equity as well as multialpha macro strategies. Between 2000 and 2004, Dr. Sorensen was the global head of Quantitative Research and a chief investment officer at Putnam Invest-ments. Prior to joining Putnam Investments, Dr. Sorensen was global head of quantitativ

目录
前言

关于作者

章  引言：信念、风险以及组合投资过程

1.1  信念

1.2  风险

1.3  量化投资过程

1.4  信息的获取

1.5  各章内容介绍

附录：心理和行为金融

A1.1  心理学的进展

A1.2  行为金融

A1.3  行为模型

参考文献

尾注

部分

第2章  组合理论

2.1  投资回报率的分布

2.2  组合优化

2.3  资本资产定价模型

2.4  特征组合

习题

参考文献

第3章  风险模型和风险分析

3.1  无套利定价理论和无套利模型

3.2  风险分析

3.3  在险价值的贡献

习题

参考文献

第二部分

第4章  阿尔法因子的评估

4.1  阿尔法表现度量基准：比率

4.2  单期技能：信息系数

4.3  多期事前信息比率

4.4  实证例子

习题

参考文献

第5章  量化因子

5.1  价值因子

5.2  质量因子

5.3  动量因子

附录

A5.1  因子的定义

A5.2  净运营资产（NOA）

参考文献

尾注

第6章  估值方法和价值创造

6.1  估值的框架

6.2  自由现金流

6.3  公司商业经济建模

6.4  资本成本

6.5  成长期、衰退期和终值

6.6  芝士蛋糕工厂案例分析

6.7  现金流多路径折现分析

6.8  现金流多路径折现分析进阶

6.9  小结

习题

参考文献

尾注

第7章  多因子阿尔法模型

7.1  多因子模型中单期信息系数的构成

7.2  最优阿尔法模型：解析推导

7.3  因子相关性和信息系数相关性的比较

7.4  正交化因子的复合阿尔法模型

7.5  FAMA-MACBETH回归和最优阿尔法模型

习题

附录

A7.1  分块矩阵的逆

A7.2  多变量回归的分解

参考文献

第三部分

第8章  组合重构和最优阿尔法模型

8.1  被动投资组合漂移

8.2  固定权重组合的重构

8.3  预测改变的组合重构

8.4  复合预测因子的组合重构

8.5  信息的时间跨度和滞后预测性

8.6  组合重构限制下的最优阿尔法模型

8.7  小规模交易和组合重构

习题

附录

A8.1  减少阿尔法敞口

参考文献

尾注

第9章  不错阿尔法建模技术

9.1  收益生成方程

9.2  场景建模

9.3  场景建模的数学分析

9.4  场景建模的实证检验

9.5  场景建模的表现

9.6  行业建模和场景建模的比较

9.7  非线性效用的建模

9.8  小结

习题

附录

A9.1  距离检验模型

参考文献

0章  因子择时模型

10.1  日历效应：行为原因

10.2  日历效应：实证结果

10.3  收益报告的季度效应

10.4  宏观择时模型

10.5  小结

参考文献

尾注

1章  组合约束和信息比率

11.1  行业中性约束

11.2  无限制组合的多/空比率

11.3  纯多仓组合

11.4  纯多仓组合和多/空组合的信息比率

习题

附录

A11.1  范围约束下的均值-方差优化

参考文献

尾注

2章  交易成本和组合构建

12.1  交易成本的组成

12.2  存在交易成本的最优组合：单资产情形

12.3  存在交易成本的最优组合：多资产情形

12.4  组合交易策略

12.5  最优交易策略：单支股票

12.6  最优交易策略：多支股票

习题

附录：变分法

参考文献

索引

内容摘要
本书从金融经济学、会计学、数学和运筹学中选取不同主题，通过独立的综述、实证分析和详细的数学解析，构建起量化证券投资组合管理的坚实基础。在这一过程中，本书回顾了实践中常用的量化投资策略或因子，包括价值因子、动量因子和质量因子以及它们的学术渊源，介绍了在回报预测模型、风险管理、投资组合构建和投资组合实施中的优选技术和应用，如很优多因子模型、场景建模、非线性模型、因子择时模型、投资组合周转控制、对上市公司的蒙特卡罗估值以及很优交易。本书利用数学方法提出和解决相关问题，并用数值和实证举例解释数学概念和解决方案。本书能为希望从数学分析中获得深入见解的从业人员提供指导和帮助。本书也能为金融学、经济学、量化金融专业中对量化投资感兴趣或充满好奇心、或正在寻找就业机会的学生提供参考。

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