投资学
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作者杨宽 编著
出版社清华大学出版社
ISBN9787302439479
出版时间2016-09
装帧平装
开本其他
定价39.8元
货号1201415441
上书时间2024-05-29
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目录
章投资学基础1
1.1投资的基本概念1
1.1.1什么是投资1
1.1.2投资主体2
1.1.3投资对象2
专栏1.1投资的72法则3
专栏1.2上海“老八股”6
1.2投资环境8
1.2.1金融市场的职能8
1.2.2金融市场的分类9
1.2.3金融市场的监管10
专栏1.3证券市场操纵案例13
专栏1.42007年证券公司违法违规经典案例15
1.2.4金融市场的发展趋势16
专栏1.5我国股指期货的推出17
练习题18
第2章证券的发行和交易20
2.1证券概述20
2.1.1证券的分类20
2.1.2证券的特征21
2.2证券的发行22
2.2.1证券发行市场22
2.2.2证券发行制度23
2.2.3证券发行条件26
专栏2.1我国IPO的发行条件26
2.2.4证券发行方式27
专栏2.2宝钢股份—集多项创新于一身的发行方案28
2.2.5证券发行定价29
专栏2.3北京飞利信科技股份有限公司抢先发售公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书（节选）31
2.2.6证券发行程序32
专栏2.4IPO审核流程33
专栏2.5企业发审被否35
2.3证券的交易36
2.3.1证券交易市场的构成（二级市场）36
2.3.2证券市场交易机制39
2.3.3证券交易程序40
专栏2.6证券交易规则41
练习题42
第3章证券的收益与风险44
3.1收益计算44
3.1.1贴现值的计算44
3.1.2单利与复利46
3.1.3考虑通货膨胀后的收益率—实际收益率50
3.1.4税后收益率51
专栏3.1不同资产投资收益（见表3.5）51
3.2风险及其度量52
3.2.1风险的含义52
专栏3.2长期投资的效果（见表3.6）52
3.2.2风险的分类52
3.2.3风险的来源53
3.2.4风险的测度54
专栏3.3风险与不确定性55
3.3风险溢价55
3.3.1风险溢价的概念55
3.3.2历史数据与风险溢价56
3.4风险厌恶与投资选择57
3.4.1风险厌恶57
3.4.2风险厌恶与预期效用57
专栏3.4投机与赌博61
练习题63
第4章很优资产组合选择65
4.1资产组合选择65
4.1.1资产组合的含义65
4.1.2现代资产组合选择65
4.2资产组合的收益与风险66
4.2.1收益与风险的度量66
4.2.2两资产组合67
4.2.3多种资产组合69
4.2.4资产组合与风险分散70
专栏4.1分散化投资71
4.3很优资产组合72
4.3.1有效集理论72
专栏4.2n个资产组合的有效集73
4.3.2无差异曲线74
4.3.3很优资产组合的确定75
4.4考虑无风险资产的很优资产组合76
4.4.1无风险资产76
4.4.2存在无风险贷款时的很优资产组合76
4.4.3存在无风险借款时的很优资产组合77
专栏4.3资产在股票、债券与短期国库券之间的配置78
练习题80
第5章资本资产定价模型82
专栏5.1夏普的CAPM模型82
5.1市场组合与资本市场线83
5.1.1市场组合83
5.1.2资本市场线83
专栏5.2一种无风险资产与风险组合其有效边界的变化84
5.1.3分离定理85
5.2证券市场线概述85
5.2.1单个证券的风险86
5.2.2证券市场线87
5.2.3证券市场线与资本市场线88
专栏5.3CAPM模型的推导89
5.3资本资产定价模型的扩展90
5.3.1零贝塔模型90
5.3.2存在税收时的模型91
5.3.3存在交易成本时的模型91
5.3.4借贷利率不同时的模型92
5.3.5考虑不同预期和计划的投资期间93
5.4资本资产定价模型的实证检验93
5.4.1国外相关实证研究的简述93
5.4.2国内关于资本资产定价模型的实证研究94
5.4.3资本资产定价模型的简单检验（两步横截面回归）94
专栏5.4资本资产定价模型的应用95
练习题95
第6章因素模型与套利定价理论97
6.1因素模型97
6.1.1单因素模型97
专栏6.1案例分析99
6.1.2多因素模型100
专栏6.2案例分析101
6.2套利定价理论（APT）102
6.2.1套利和套利组合102
6.2.2套利定价模型103
6.2.3套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）的关系106
专栏6.3案例分析106
练习题107
第7章有效市场假说109
7.1有效市场假说概述109
7.1.1有效市场假说的含义109
7.1.2有效市场理论的主要内容109
7.1.3有效市场的分类109
专栏7.1中国股票市场的有效性研究110
7.2有效市场假说的检验111
7.2.1弱有效市场的检验111
7.2.2半强有效市场的检验112
7.2.3强有效市场的检验114
7.3有效市场假说的应用115
7.3.1有效市场和技术分析115
7.3.2有效市场和基本分析116
7.3.3有效市场与投资组合管理116
专栏7.21987年美国股市崩溃与灾难理论116
7.4分形市场假说117
7.4.1分形市场假说的内容118
7.4.2分形市场的作用118
7.4.3分形市场的主要论点120
7.4.4分形市场理论与有效市场理论的比较120
专栏7.3证券市场的“异常现象”121
练习题122
第8章行为金融123
8.1行为金融概述123
8.1.1行为金融的发展过程123
8.1.2行为金融的研究主题125
专栏8.1案例分析127
专栏8.2案例分析130
8.2行为金融定价131
8.2.1传统资产定价理论回顾131
8.2.2基于效用函数修正的行为资产定价模型131
专栏8.3案例分析133
8.2.3基于投资者异质性的行为资产定价模型133
8.2.4基于市场反应的行为资产定价模型135
8.3行为资产组合理论137
8.3.1理论基础137
8.3.2单一账户资产组合模型139
8.3.3多重账户资产组合模型141
8.3.4行为资产组合金字塔结构142
专栏8.4美国居民的资产组合142
8.4行为金融学的应用143
8.4.1选择基金经理143
8.4.2对投资者的启示144
练习题146
第9章股票基本面分析148
9.1宏观经济分析148
9.1.1宏观经济运行概要148
9.1.2宏观经济指标151
专栏9.1生产者物价指数与消费者物价指数153
9.1.3经济周期与证券市场154
9.2行业分析156
9.2.1行业的概念及其划分156
专栏9.2中国上市公司的行业分类结构与代码157
9.2.2行业的一般特性分析157
9.2.3影响行业兴衰的因素分析160
9.2.4行业面临的竞争161
专栏9.3A股2011年财报十大“高富帅”162
9.3公司财务报表分析165
9.3.1几种基本的财务报表165
专栏9.4资产负债表、利润表、现金流量表之间的“秘密”169
9.3.2盈利能力分析170
9.3.3运营能力分析171
9.3.4偿债能力分析173
9.3.5财务报表分析的可比性问题174
专栏9.5宏源证券2011年费用率明显抬升176
练习题177
0章技术分析179
10.1技术分析概述179
10.1.1技术分析的含义和特点179
10.1.2技术分析的理论假设180
10.1.3运用技术分析的几个要点180
10.2技术分析的理论基础181
10.2.1道氏理论181
专栏10.1道氏理论的奠基者183
10.2.2波浪理论184
专栏10.2波浪理论的奠基者186
10.3图形分析187
10.3.1点线图187
10.3.2K线图分析188
10.3.3形态分析188
10.4技术指标分析192
10.4.1MA指标192
10.4.2MACD指标194
10.4.3RSI指标195
10.4.4KDJ指标196
10.4.5OBV指标197
练习题198
1章股票估值199
11.1会计方法对股票价值的评估199
11.1.1股票每股面额199
11.1.2每股账面价值199
11.1.3清算价值200
11.1.4重置成本200
11.2股票估值的红利折现模型201
11.2.1红利折现模型201
专栏11.1案例分析202
11.2.2零增长模型203
11.2.3固定增长模型204
11.2.4红利折现模型的运用206
专栏11.2案例分析207
11.3市盈率分析207
11.3.1市盈率与公司成长机会208
11.3.2市盈率方法的运用209
11.4股票估值的其他方法211
11.4.1内在价值估值法211
11.4.2自由现金流折现方法211
专栏11.3案例分析213
11.4.3新型价值模型（EVA）214
11.5通货膨胀与股票估值216
11.5.1通货膨胀对股票经济价值的影响216
11.5.2通货膨胀对市盈率的影响217
练习题218
2章债券的基础220
12.1债券概述220
12.1.1债券的定义及构成要素220
12.1.2债券的特征221
专栏12.1城投债224
12.2债券的风险和收益225
12.2.1债券的风险225
专栏12.2327国债事件226
12.2.2债券的收益226
12.3债券的定价228
12.3.1债券定价原理228
12.3.2债券定价模型230
12.3.3债券的发行价格232
专栏12.32009年发行规模超过50亿元的短期融资券232
12.3.4影响债券价值的因素233
12.4利率的期限结构235
12.4.1收益率曲线235
12.4.2利率期限结构的构建236
12.4.3利率期限理论238
练习题240
3章债券的组合管理242
13.1利率风险242
13.1.1利率的敏感性分析242
专栏13.1六个月国库定存利率走低243
13.1.2债券的久期与凸性244
专栏13.2双降促债市走牛债基散发诱人气息249
13.2消极债券管理250
13.2.1债券指数基金250
13.2.2债券的免疫管理251
13.3积极债券管理253
13.3.1或有免疫253
13.3.2债券互换254
13.3.3水平分析255
专栏13.3国债期货：债券组合管理的得力助手256
练习题256
4章期权与期权定价258
14.1期权交易及其分类258
14.1.1期权交易258
14.1.2期权的分类258
14.2期权定价导论261
14.2.1期权的损益机制261
14.2.2内在价值与时间价值263
14.2.3期权价值的决定因素265
14.2.4期权价格的边界266
14.2.5看涨期权与看跌期权的平价关系270
专栏14.1案例分析271
14.3期权交易策略272
14.3.1标的资产与期权组合272
14.3.2价差组合273
14.3.3差期组合277
14.3.4混合期权277
14.4期权定价模型279
14.4.1布莱克—斯科尔斯期权定价模型280
专栏14.2小资料284
14.4.2二叉树模型286
练习题289
5章期货市场292
15.1期货合约292
15.1.1期货合约的基本知识292
专栏15.1永安期货新三板挂牌获批295
15.1.2期货合约的种类295
15.2期货市场的交易机制296
15.2.1期货交易的定义296
15.2.2保证金与盯市297
15.2.3合约到期与平仓298
15.2.4交易员类型和交易指令类型299
专栏15.2期货市场的传奇300
15.3期货定价原理301
15.3.1期货定价的基本概念和原理301
15.3.2持有成本模型302
15.3.3预期模型304
15.3.4期货价格与预期的未来现货价格关系304
15.4期货市场投资策略305
15.4.1套期保值305
15.4.2套利交易307
15.4.3价差交易308
专栏15.3沪深300指数期货309
练习题310
6章证券投资基金312
16.1证券投资基金的概述312
16.1.1证券投资基金的概念312
16.1.2证券投资基金的起源与发展313
16.2证券投资基金的特征313
16.2.1证券投资基金的特点313
16.2.2证券投资基金的分类314
专栏16.1几种特殊类型的基金介绍319
16.3证券投资基金的功能及作用320
16.3.1证券投资基金的功能320
16.3.2证券投资基金的作用321
16.4证券投资基金的投资运作321
16.4.1证券投资基金的参与主体321
16.4.2证券投资基金的设立与发行323
专栏16.2私募基金烦事多324
16.4.3证券投资基金交易与价格325
专栏16.3封闭式基金的募集与交易326
16.4.4证券投资基金的费用、收益及收益分配327
16.5中国证券投资基金的产生与发展329
练习题330
7章投资绩效衡量331
17.1收益率衡量法331
17.1.1收益率衡量法的概念及类型331
17.1.2收益率衡量法的缺陷333
17.2业绩衡量的主要指标334
17.2.1经风险调整的测度指标334
专栏17.1案例分析339
17.2.2绩效衡量指标应注意的问题341
17.3选股和择时能力342
17.3.1投资绩效分解与证券选择能力342
17.3.2市场时机选择344
练习题346
参考文献349
内容摘要
本书分为投资学基础、证券的发行和交易、证券的收益与风险、很优资产组合选择、资本资产定价模型、因素模型与套利定价理论、有效市场假说、行为金融、股票基本面分析、技术分析、股票估值、债券的基础、债券的组合管理、期权与期权定价、期货市场、证券投资基金、投资绩效衡量十七个部分，基本原理和实务操作并重，覆盖面较广。
全书内容安排力求紧跟形势变化，并辅以丰富的教学案例凸显操作性，每章后面的思考练习题帮助读者理解投资学的基本原理和操作技术，使其能更好地掌握各种金融工具和分析方法的应用。本书可适用于普通高等院校金融、金融工程等专业的本科生，也可适用于工商管理和管理科学与工程专业的硕士研究生，同时也可作为金融从业人员的参考用书。
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