经济与金融的非适定预测
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作者王潼 著
出版社当代中国出版社
ISBN9787515406435
出版时间2015-11
装帧平装
开本32开
定价49元
货号1201208036
上书时间2024-05-29
商品详情
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作者简介
王潼，研究员，高级经济师。国家特殊津贴获得者。1937年生，1965毕业于莫斯科大学研究生院，获物理学副博士学位。1981年赴美国进修。现任中国科学院预测科学研究中心学术委员。自1984年担任我国中央政府一个经济预测机构领导30多年来，一直工作在经济和金融预测岗位上。主持了我国第八个五年计划的预测工作，组织召开了我国全国经济预测会议。还主持了我国31个省、自治区、直辖市的地区经济预测模型连接系统的研发和应用工作。在联合国世界经济预测（LINK PROJECT）会议上，他做过6次学术报告。在担任联合国（亚太）顾问期间（1995―2003年），他每年为联合国提供中国经济和金融的预测报告。联合国（亚太）还将他的预测模型转发给53个成员国，供他们参考。
目录
序
第一章 非适定问题概念
第一节 非适定问题概念
一、非适定问题的概念
二、加减法运算的适定性
三、积分微分运算的适定性
第二节 自然界和社会生活中的非适定现象和问题
一、非适定问题的起源
二、非适定问题的广泛性
三、社会生活(经济体制改革)中的非适定现象
第二章 经济(金融)预测中的非适定问题
第一节 经济预测中的非适定问题
一、宏观经济总量经济指标预测都是适定的
二、差型(差值)经济指标预测中常显非适定性
三、速度型(指数型)经济指标预测中的非适定现象
四、经济预测模型中的非(不)适定现象
五、克服经济预测不适定现象的一般考虑
第二节 金融预测中的非适定问题
一、(现代)金融活动的数学物理特征
二、金融预测中的非适定问题
第三章 各种经济预测可能非适定问题的判别和解算
第一节 各种经济预测可能非适定问题的判别提法
一、显式差型(差值)经济指标预测可能非适定问题的判别提法(经济预测可能非适定问题1)
二、隐式差型(差值)经济指标预测可能非(不)适定问题的判别提法(经济预测可能非(不)适定问题2)
三、速度型(指数型)经济指标预测可能非(不)适定问题的判别提法(经济预测可能非(不)适定问题3)
第二节 经济预测中可能非适定问题的判定和解算
一、隐式差型(差值)经济指标预测可能非(不)适定问题的判定和解算(经济预测可能非(不)适定问题2)
二、显式差型(差值)经济指标预测问题非(不)适定性判定和解算[经济预测可能非(不)适定问题1]
三、速度型和指数型(增长率)经济指标预测问题不适定性判别和解算(经济预测可能不适定问题3)
第四章 非适定金融预测
第一节 概述
第二节 Тино н ов(吉洪诺夫)典型非适定问题
第三节 金融势反(演)问题的非适定性
第四节 期权定价和各种理财产品中的非适定现象
第五章 非适定问题泛函分析观
第一节 泛函分析基础知识
一、巴拿赫空间
二、算子
三、压缩映象原理及其推论
第二节 问题求解泛函分析观
第三节 非适定问题正则化
第四节 非适定问题光滑化泛函
第五节 数学物理中各种非适定问题举例
一、非适定问题简史
二、非适定问题的原始提法(非适定问题概念的泛指性)
三、经济金融(研究，预测)问题的非适定性概念的狭义性
四、数学物理中，非适定问题举例
第六章 经济金融预测的准确性
一、经济金融预测的不准确性是客观的存在
二、经济金融预测非适定问题的一般提法
三、绝对准确的经济金融预测理论上是存在的
四、经济金融预测要拒绝“瞎猫碰上了死耗子”
五、综合经济金融预测可能非适定性评价
六、非适定概念对经济(金融)统计的启示
参考文献
后记
内容摘要
非适定现象和非适定问题，广泛存在于自然界和人类社会生活中。当然，也存在于经济金融预测中。
若一个（自然界或社会）问题的解连续依赖于问题的求解初始条件，则称此问题为适定问题，反之，为非适定问题 （ill posed problem）。连续依赖的概念在于，当求解初始条件变化很小时，相应的解变化也很小。
自然界或社会生活中有许多“差之秋毫而误之千里”“牵一发而动全身”的类似“蝴蝶效应”的现象和事件，它们亦可视之为非适定现象和事件，即它们的初始状况（初始条件）变化很小时，其结果可能变化很大。
王潼编著的《经济与金融的非适定预测》主要使用微分方程和积分方程理论，讨论了金融势论的反演问题，期权定价问题和一些理财产品定价问题中的非适定现象。
精彩内容
"序
王潼先生是我非常敬仰的经济预测领域的前辈，曾多年担任预测机构的领导。他多次在国际重要会议上作中国经济和金融预测报告。特别是在担任联合国（亚太）顾问期间，他每年向联合国（亚太）提供中国经济和金融预测报告。他还在中科院大学经济与管理学院授课多年，包括讲授经济和金融预测原理与案例等研究生课程。另外，他还从2006年开始一直担任中科院预测科学研究中心学术委员会的委员，对我们的指导和帮助很多。
在他的新书《经济与金融的非适定预测》中，王潼先生指出：加法运算都是适定的；在许多情况下，减法运算是非适定的，积分运算是适定的，微分运算常显非适定性。归结为第一类积分方程求解的预测中，也常出现非适定现象。他特别指出：(在宏观经济中)增量型经济指标预测, 显式和隐式差型(差值）经济指标预测, 速度型和指数型(增长率）经济指标预测和经济预测模型中常常遇到非适定现象。此外，他认为金融预测和研究远比经济预测和研究更困难、更复杂。可使用微分方程和积分方程理论，讨论金融势论的反演问题，期权定价问题和一些理财产品定价问题中的非适定现象。这些鲜明的观点，对于我们从事经济预测和金融预测的专业人士来讲，无疑有着重要的学术价值和指导意义。
王潼先生还从泛函分析的角度，给出了经济金融预测非适定问题的一般提法，深入分析了经济金融预测不准确性的客观原因。他坚持和维护经济（金融）预测的科学性，反对山寨式凭经验和感觉的瞎猫碰死耗子式的经济（金融）预测。
《经济与金融的非适定预测》一书指出了研究预测非适定问题的正则化道路，虽然对一些具体的非适定问题的正则化实现尚需进一步研究，但无疑本书提出了一个重要的研究方向、一个有着无穷宝藏的研究方向。
汪寿阳
中国科学院预测科学研究中心主任、研究员
中国科学院大学经济与管理学院院长、长江计划特聘教授
第三世界科学院院士
国际系统与控制科学院院士
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