递归宏观经济理论(第3版)
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作者拉尔斯·扬奎斯特,(美)托马斯·J.萨金特
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300280585
出版时间2020-05
装帧平装
开本16开
定价128元
货号1202073018
上书时间2024-05-26
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目录
第Ⅰ部分递归方法的帝国主义1
章概述3
1.1提示3
1.2一个共同的祖先3
1.3储蓄问题4
1.4递归方法12
第Ⅱ部分工具19
第2章时间序列21
2.1两个有用的工具21
2.2马尔可夫链21
2.3连续状态的马尔可夫链29
2.4线性随机差分方程30
2.5总体回归38
2.6模型参数的估计39
2.7卡尔曼滤波器40
2.8向量自回归与卡尔曼滤波器43
2.9卡尔曼滤波器的应用44
2.10谱47
2.11例子:LQ持久收入模型51
2.12结束语57
附录A线性差分方程58
附录B贝叶斯后验的MCMC逼近59
2.13练习61
第3章动态规划74
3.1序列问题74
3.2随机控制问题79
3.3结束语80
3.4练习80
第4章动态规划的实际应用82
4.1维数限制82
4.2状态空间的离散化82
4.3记账83
4.4霍华德改进算法的应用84
4.5数值方法85
4.6贝尔曼方程的例子86
4.7多项式逼近88
4.8结束语91
第5章线性二次动态规划92
5.1引言92
5.2最优线性调节器问题92
5.3随机最优线性调节器问题95
5.4线性调节器问题中的影子价格96
5.5拉格朗日公式98
5.6卡尔曼滤波器的再次分析101
5.7结束语102
附录A矩阵公式103
附录B线性二次近似103
5.8练习106
第6章搜寻、匹配和失业114
6.1引言114
6.2预备知识115
6.3麦考尔的跨期工作搜寻模型117
6.4湖模型124
6.5职业选择模型125
6.6报价分布未知128
6.7均衡价格分布131
6.8约万诺维奇的匹配模型135
6.9约万诺维奇模型的长期版本142
6.10结束语144
附录A动态规划的更多数值例子144
6.11练习148
第Ⅲ部分竞争性均衡与应用159
第7章递归的(局部)均衡161
7.1均衡的概念161
7.2例:调整成本161
7.3递归竞争性均衡165
7.4均衡的人力资本积累165
7.5均衡职业选择167
7.6马尔可夫完美均衡169
7.7线性马尔可夫完美均衡171
7.8结束语174
7.9练习174
第8章完全市场的均衡178
8.10时刻与序列交易178
8.2自然框架:偏好和禀赋178
8.3不同的交易安排179
8.4帕累托问题181
8.50时刻交易:阿罗-德布鲁证券182
8.6比较简单的计算算法185
8.7资产定价入门187
8.8序列交易:阿罗证券189
8.9递归竞争性均衡194
8.10J步定价核198
8.11帕累托问题的递归形式199
8.12结束语201
附录A高斯资产定价模型202
附录B持久收入模型再讨论203
8.13练习206
第9章世代交叠模型219
9.1禀赋和偏好219
9.20时刻交易220
9.3序列交易226
9.4货币226
9.5赤字财政229
9.6等价的设置231
9.7货币均衡的最优性和存在性233
9.8同代之间的异质性238
9.9礼物赠送均衡242
9.10结束语243
9.11练习243
0章李嘉图等价性251
10.1借入限制和李嘉图等价性251
10.2无限存活个体经济252
10.3政府254
10.4代代相连的解释256
10.5结束语257
1章增长模型中的财政政策259
11.1简介259
11.2经济260
11.3利率的期限结构261
11.4题外话:政府预算约束的序列形式262
11.5具有扭曲性税收的竞争性均衡265
11.6计算均衡268
11.7题外话:向后求解法271
11.8均衡配置和价格的税收效应272
11.9带有无弹性劳动供给的转移实验273
11.10线性近似278
11.11增长284
11.12弹性劳动供给286
11.13一个两国模型291
11.14结束语298
附录A对数线性近似299
11.15练习300
2章递归竞争性均衡314
12.1内生的总量状态变量314
12.2随机增长模型315
12.3计划者问题的拉格朗日公式316
12.40时刻交易:阿罗德布鲁证券317
12.5序列交易:阿罗证券321
12.6递归公式324
12.7计划者问题的递归公式325
12.8序列交易的递归公式326
12.9递归竞争性均衡328
12.10结束语331
3章资产定价理论332
13.1引言332
13.2资产欧拉方程333
13.3消费和股票价格的鞅理论334
13.4等价鞅测度335
13.5均衡资产定价337
13.6没有泡沫的股票价格338
13.7计算资产价格339
13.8利率的期限结构341
13.9状态或有价格343
13.10政府债务346
4章资产定价实证方法355
14.1引言355
14.2对风险厌恶参数的解释356
14.3股票溢价之谜357
14.4风险的市场价格359
14.5汉森贾甘纳坦界360
14.6CRRA达不到汉森贾甘纳坦界365
14.7非期望效用367
14.8效用递归形式的再解释372
14.9总波动的成本378
14.10逆向工程消费异质性380
14.11指数仿射随机折现因子383
14.12结束语386
附录A黎兹表示定理386
附录B对数正态债券定价模型387
14.13习题394
5章经济增长403
15.1引言403
15.2经济404
15.3外生增长406
15.4来自溢出效应的外部性407
15.5所有要素可再生408
15.6研究和垄断竞争411
15.7不管要素是否可再生的增长414
15.8结束语417
15.9练习418
6章带有承诺的最优税收422
16.1引言422
16.2非随机经济423
16.3拉姆齐问题426
16.4零资本税426
16.5再分配的极限428
16.6解决拉姆齐问题的基本方法429
16.7初始资本的税收432
16.8源于不完全税收的非零资本税433
16.9随机经济434
16.10状态或有债务和资本税的不确定性436
16.11不确定性下的拉姆齐计划437
16.12事前资本税率在零附近变化438
16.13劳动税平滑化的例子441
16.14最优债券政策的教训444
16.15无状态或有债务的税收446
16.16作为状态或有实际债务的名义债务452
16.17关于价格水平的财政理论459
16.18人力资本的零税收462
16.19所有的税收都应该为零吗?466
16.20结束语466
16.21练习468
第Ⅳ部分储蓄问题与比利模型475
7章自我保险477
17.1引言477
17.2消费者的环境477
17.3非随机禀赋478
17.4二次偏好482
17.5随机禀赋过程:独立同分布情形483
17.6随机禀赋过程:一般情形485
17.7解释485
17.8内生劳动供给486
17.9结束语489
附录A上鞅收敛定理489
17.10练习490
8章不完全市场模型494
18.1引言494
18.2储蓄问题495
18.3统一化和进一步分析499
18.4题外话:非随机储蓄问题500
18.5借入限制:“自然的”和“特别的”501
18.6作为r的函数的平均资产503
18.7计算例子505
18.8几个比利模型507
18.9含有资本和私人借据的模型508
18.10只有私人借据508
18.11铸币税模型510
18.12汇率不确定性512
18.13通货的利息513
18.14预防性储蓄516
18.15总变量波动的模型517
18.16结束语520
18.17练习520
第Ⅴ部分递归合同525
9章动态斯塔克尔伯格问题527
19.1历史依赖527
19.2斯塔克尔伯格问题528
19.3求解斯塔克尔伯格问题529
19.4大厂商和竞争边缘534
19.5结束语537
附录A稳定的μt=Pyt537
附录B线性矩阵差分方程538
附录C预测公式539
19.6练习540
第20章保险与激励542
20.1带有递归合同的保险542
20.2基本环境543
20.3单边无承诺545
20.4拉格朗日方法558
20.5信息不对称的保险559
20.6带有不可观测的存储技术的保险566
20.7结束语574
附录A历史的发展575
20.8练习577
第21章没有承诺的均衡582
21.1双边承诺缺失582
21.2一个封闭系统582
21.3递归公式584
21.4均衡消费585
21.5帕累托前沿和收益的事前分配589
21.6消费分布590
21.7另一种递归公式592
21.8修正的帕累托前沿593
21.9科切拉科塔后续值596
21.10两个状态的例子:无记忆性战胜记忆性598
21.11一个三个状态的例子602
21.12经验的动机608
21.13一般化609
21.14分散化经济609
21.15内生借入约束610
21.16结束语612
21.17练习612
第22章最优失业保险616
22.1历史依赖的失业保险616
22.2一个单期模型616
22.3终身合同的多期模型622
22.4结束语627
22.5练习627
第23章可信的政府政策(Ⅰ)630
23.1引言630
23.2单期经济631
23.3纳什和拉姆齐结果633
23.4声誉机制:一般的观点636
23.5无限重复的经济639
23.6子博弈完美均衡(SPE)641
23.7子博弈完美均衡的例子642
23.8所有子博弈完美均衡的值644
23.9APS机制645
23.10自我执行的子博弈完美均衡647
23.11递归策略648
23.12带有递归策略的子博弈完美均衡例子650
23.13最好和最坏的子博弈完美均衡652
23.14例:到达最坏情形的不同方法654
23.15解释656
23.16扩展657
23.17练习657
第24章可信的政府政策(Ⅱ)661
24.1历史依赖政府政策的起源661
24.2框架662
24.3关键对象清单665
24.4正式分析667
24.5可持续的计划670
第25章国际贸易中的两个模型673
25.1两个动态合同问题673
25.2带有道德风险和执行困难的借出673
25.3贸易政策的渐近主义680
25.4另一个模型693
25.5结束语694
附录A阿特基森模型的计算694
25.6练习695
第Ⅵ部分古典货币和劳动经济学697
第26章通货膨胀的财政货币理论699
26.1问题699
26.2购物时间货币经济700
26.310个货币学说705
26.4汇率(不)确定性的一个例子712
26.5最优通货膨胀税:弗里德曼规则715
26.6货币政策的时间一致性718
26.7结束语725
26.8练习725
第27章信用与通货730
27.1带有无限存活个体的信用与通货730
27.2偏好与禀赋731
27.3完全市场731
27.4货币经济734
27.5汤森的“大道”解释736
27.6弗里德曼规则738
27.7通货膨胀融资741
27.8法律限制743
27.9两货币模型746
27.10商品货币模型748
27.11结束语751
27.12练习751
第28章均衡搜寻与匹配756
28.1引言756
28.2岛屿模型757
28.3匹配模型760
28.4带有异质性工作的匹配模型765
28.5世代交叠的匹配模型769
28.6就业彩票模型776
28.7家庭的彩票与厂商的彩票778
28.8解雇税对就业的影响780
28.9清泷赖特货币搜寻模型790
28.10结束语794
28.11练习795
第29章总劳动供给的基础803
29.1引言803
29.2等价性配置804
29.3税收与社会保障807
29.4工资经历组合812
29.5强度边际814
29.6本波拉斯人力资本817
29.7工资冲击822
29.8比利模型的时间平均824
29.9L与S等价性满足C与K的个体830
29.10结束语835
第Ⅶ部分技术附录837
附录A泛函分析839
A.1度量空间与算子839
A.2折扣动态规划844
附录B线性投影与马尔可夫模型848
B.1线性投影848
B.2隐藏马尔可夫模型849
B.3非线性滤波850
参考文献852
后记890
内容摘要
这本经典图书的第三版包括三章崭新的内容，同时对前一版本的其他章节的许多部分进行了大量修订。第三版的崭新内容是：4章的资产定价实证方法，它对第8章关于接近市场和8章关于不接近市场的资产定价理论进行了扩展和应用；第24章的更复杂背景下的可信的政府政策，它将第23章的可信的政府政策等分析扩展到更加复杂的动态经济类型上；第29章的总劳动供给的基础，它阐述了总劳动供给的新的宏观经济模型。新增加的三章和修订内容包括一些新颖而令人兴奋的专题，在这些专题中，递归方法无处不在，而且应用更加广泛、更加深入，具有深远的影响力。
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