金融风险管理
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作者邹宏元
出版社西南财经大学出版社
ISBN9787550462182
出版时间2024-05
装帧平装
开本16开
定价49.8元
货号1203304502
上书时间2024-10-02
商品详情
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作者简介
邹宏元，男，西南财经大学金融学博士，教授。自从1987年在西南财经大学任教以来，先后担任过微观经济学、宏观经济学、开放宏观经济学、国际金融等10多门研究生和本科生的课程。主持或主研国家社科基金、中国人民银行、学校的科研项目共4项。主要研究方向： 对外经济管理、证券投资、国际金融。崔冉，西南财经大学金融学博士， 讲师。任教于广西财经学院金融与保险学院。研究方向：国际金融、金融风险管理。
目录
第一章 中国金融业概论 …………………………………………………………… （１）第一节 加入 ＷＴＯ 以前中国银行业的发展过程 …………………………… （１）第二节 加入 ＷＴＯ 以后中国金融业的发展、 改革和开放 ………………… （４）第三节 中国的金融体系和结构 …………………………………………… （１４）第四节 当前中国银行业的风险管理 ……………………………………… （２７）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （３２）参考文献 ……………………………………………………………………… （３３）第二章 金融机构的财务报表 …………………………………………………… （３４）第一节 金融机构的财务报表概论 ………………………………………… （３４）第二节 银行的资产负债表 ………………………………………………… （３６）第三节 银行的利润表 ……………………………………………………… （５３）第四节 其他主要非银行金融机构的财务报表： 与银行报表的比较 …… （６０）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （６１）参考文献 ……………………………………………………………………… （６１）第三章 金融机构的业绩评价 …………………………………………………… （６３）第一节 盈利比率 …………………………………………………………… （６３）第二节 股权收益率模型 …………………………………………………… （６４）第三节 金融机构业绩的比较 ……………………………………………… （７３）第四节 综合案例的分析———利用银行业经营业绩统一报表分析银行经营业绩……………………………………………………………………… （７５）第五节 金融机构的综合评价———ＣＡＭＥＬ 评级体系 ……………………… （８６）第六节 ＣＡＭＥＬ 评级体系的应用 …………………………………………… （９２）第七节 中国商业银行的监管评级 ………………………………………… （９６）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （９８）参考文献 ……………………………………………………………………… （９９）第四章 利率风险和管理 （上） ………………………………………………… （１００）第一节 利率风险概述 ……………………………………………………… （１００）第二节 利率风险的识别与测定 …………………………………………… （１０２）第三节 中国银行业的利率风险管理 ……………………………………… （１１４）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （１１８）参考文献 ……………………………………………………………………… （１２１）第五章 利率风险和管理 （下） ………………………………………………… （１２２）第一节 久期概述 …………………………………………………………… （１２２）第二节 运用久期模型进行免疫 …………………………………………… （１３１）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （１３８）参考文献 ……………………………………………………………………… （１４０）第六章 信用风险和管理 （上） ………………………………………………… （１４１）第一节 信用风险概述 ……………………………………………………… （１４１）第二节 贷款种类及特点 …………………………………………………… （１４２）第三节 贷款收益率的计算 ………………………………………………… （１４７）第四节 信用风险的衡量———信用分析法 ………………………………… （１５１）第五节 我国银行个人住房贷款分析 ……………………………………… （１６３）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （１６９）参考文献 ……………………………………………………………………… （１７１）第七章 信用风险和管理 （下） ………………………………………………… （１７２）第一节 贷款集中风险的简单模型 ………………………………………… （１７２）第二节 现代资产组合理论与贷款组合多样化 …………………………… （１７６）第三节 信用度量方法与贷款组合风险度量 ……………………………… （１８１）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （１８８）参考文献 ……………………………………………………………………… （１８９）第八章 表外业务风险和管理 …………………………………………………… （１９０）第一节 表外业务与金融机构的清偿力 …………………………………… （１９０）第二节 主要表外业务的收益与风险 ……………………………………… （１９２）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （１９９）参考文献 ……………………………………………………………………… （２００）第九章 外汇风险和管理 ………………………………………………………… （２０１）第一节 外汇市场和汇率 …………………………………………………… （２０１）第二节 国际金融市场上的平价条件 ……………………………………… （２１０）第三节 金融机构外汇风险分析 …………………………………………… （２１２）第四节 金融机构外汇风险的管理 ………………………………………… （２２２）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （２２３）参考文献 ……………………………………………………………………… （２２４）第十章 资本充足率 ……………………………………………………………… （２２５）第一节 资本概述 …………………………………………………………… （２２５）第二节 资本的充足性与巴塞尔协议 ……………………………………… （２３０）第三节 中国银行业资本充足率的规定 …………………………………… （２４３）第四节 流动性风险管理 …………………………………………………… （２５５）第五节 宏观审慎评估体系 ………………………………………………… （２５８）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （２６０）参考文献 ……………………………………………………………………… （２６２）第十一章 市场风险和管理 ……………………………………………………… （２６４）第一节 市场风险的概念以及测度的一般方法 …………………………… （２６４）第二节 风险度量模型 ……………………………………………………… （２６８）第三节 巴塞尔协议的市场风险资本计量要求 …………………………… （２７４）第四节 我国银行业对市场风险资本计量要求 …………………………… （２７９）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （２８６）参考文献 ……………………………………………………………………… （２８７）第十二章 操作风险和管理 ……………………………………………………… （２８９）第一节 操作风险概述 ……………………………………………………… （２８９）第二节 《巴塞尔协议Ⅱ》 对操作风险管理的建议 ……………………… （２９３）第三节 操作风险的度量方法 ……………………………………………… （２９６）第四节 中国银行业关于操作风险的度量方法 …………………………… （３０１）复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… （３０４）参考文献 ……………………………………………………………………… （３０５）
内容摘要
本书系“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材，包括中国金融行业概论、金融机构的财务报表、金融机构的业务评价、金融风险管理、表外业务风险管理、外汇风险和管理、资本充足率、市场风险和管理、操作风险和管理几大块内容，并重点介绍了利率风险、信用风险、外汇风险、金融机构业绩评价等基本理论。本书注重教材的实用性，在金融风险的基本理论的基础上，将理论与案例相结合，为学生从事金融理论研究、金融实务等工作奠定基础。
主编推荐
从本书第五版出版以来，中国金融业发生了许多重大的变化，同时也面临较大的金融风险。党的二十大报告指出，加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，依法将各类金融活动纳入监管，守住不发生系统性风险底线。根据党的二十大报告中有关金融风险防范和系统管理的精神，我们对本书第五版做了大的修订。主要修订内容如下：在第一章，更新了图表和数据资料，对中国人民银行的政策目标表述做了更新，增加了对地方金融监督管理局和货币基金的介绍，对股票市场和债券市场的发展和改革部分做了系统的修改，对中国证券业的开放做了新的说明。在第二章，更新了图表和数据资料，并做了一些新的解释和说明。在第三章，增加了第七节，介绍了中国商业银行的监管评级。在第四章，分别介绍了中国银行业贷款市场和存款市场利率市场化的进程。在第六章，更新了图表和数据资料，增加了商业银行金融资产风险分类的新方法。在第七章，增加了中国银行业的风险迁徙率和贷款风险集中度的计算和说明。在第九章，删除了本书第五版中的第一节金融机构国际业务简介、第二节金融机构外汇风险的含义和种类，重新改写了第一节和第二节：第一节为外汇市场和汇率，第二节为国际金融市场上的平价条件。在第十章，根据２０２３年１１月出台的《商业银行资本管理办法》重新编写了第三节中国银行业资本充足率的规定。此外，对第四节流动性风险管理和第五节宏观审慎评估体系（ＭＰＡ）中的指标进行了细化和说明。在第十一章，根据《商业银行资本管理办法》，重新改写了本章第三节和第四节：第三节为巴塞尔协议的市场风险资本计量要求，第四节为我国银行业对市场风险资本计量要求。在第三节，重点介绍和讨论了市场风险资本计量的新标准法；在第四节，重点介绍和讨论了市场风险资本计量的新简化标准法及其在中国的应用。在第十二章，重新改写了本章第三节和第四节。在第三节，根据２０１７年巴塞尔银行监管委员会发布的《第三版巴塞尔协议改革最终方案》，重点讨论了操作风险资本计量的新标准法。在第四节，根据《商业银行资本管理办法》，重点讨论了操作风险资本计量的新标准法和基本指标法在中国银行业的应用。本书提供了每章复习思考题的参考答案以供各位读者学习使用。读者可通过扫描位于每章末的二维码获得参考答案。
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