• 金融工程学 第2版
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金融工程学 第2版

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作者王明涛 编

出版社上海财经大学出版社

ISBN9787564241926

出版时间2023-07

装帧平装

开本16开

定价78元

货号1203007178

上书时间2024-10-01

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品相描述:全新
商品描述
作者简介
王明涛,博士,上海财经大学金融学院教授、博士生导师。在经济管理类核心期刊发表学术论文30余篇;出版专著与教材6部;主持或参与重量和省部级科研项目8项。主要研究方为金融工程、风险管理与证券投资分析。代表性著作有:《证券投资风险计量、预测与控制》《证券市场风险测度—管理模型研究》《金融工程学》《证券投资分析》;代表性论文有:《中国股指期货跳跃对股指现货跳跃的影响研究—基于同步与延伸交易的视角》《政策因素对股票市场波动的非对称影响》;曾参与国家自然科学基金重大研究计划项目和上海市科委金融大数据重大科技攻关项目。

目录
第一章 概论 1

引言 1

第一节 金融工程的基本概念 1

第二节 金融工程学的产生与应用 6

第三节 金融工程学的基本理论与工具  10

第四节 金融工程的基本方法  13

本章案例 RP化学公司私有化中的金融工程  19

本章小结  20

关键词  21

思考与练习  21

参考文献  21

第二章 金融现货市场 22

引言  22

第一节 外汇市场  22

第二节 股票市场  31

第三节 债券市场  40

第四节 货币市场  50

第五节 黄金市场  54

本章小结  60

关键词  61

思考与练习  61

参考文献  62

第三章 金融远期及其应用  63

引言  63

第一节 金融远期概述  63

第二节 金融远期合约的种类  68

第三节 中国的金融远期市场  77

第四节 金融远期的应用  83

第五节 金融远期的风险与防范  85

本章小结  87

关键词  88

思考与练习  88

参考文献  89

第四章 金融期货及其应用  90

引言  90

第一节 金融期货概述  90

第二节 金融期货的主要种类 107

第三节 金融期货(远期)的定价 134

第四节 金融期货的套期保值 141

第五节 金融期货的套利与投机策略 159

第六节 金融期货交易的风险防范 166

本章案例 青山集团海外镍市遭逼空 169

附录 172

本章小结 173

关键词 174

思考与练习题 175

参考文献 176

第五章 金融互换及其应用  178

引言 178

第一节 金融互换概述 178

第二节 金融互换的主要种类 183

第三节 中国的金融互换市场 188

第四节 金融互换的定价 193

第五节 金融互换的应用 198

第六节 金融互换交易的风险与防范 202

本章案例 LTCM 的利率互换与国债利差交易  205

本章小结 209

关键词 210

思考与练习 210

参考文献 211

第六章 金融期权及其应用  212

引言 212

第一节 金融期权概述 212

第二节 金融期权的主要种类 230

第三节 金融期权的定价 244

第四节 金融期权的交易策略 274

第五节 金融期权交易的风险与防范 294

本章案例 雪球产品的风险管理 307

附录 309

本章小结 316

关键词 317

思考与练习 318

参考文献 319

第七章 市场风险的计量与管理  320

引言 320

第一节 市场风险概述 320

第二节 市场风险计量的一般方法 321

第三节 VaR的基本概念  324

第四节 独立同分布正态收益率下的 VaR计算  325

第五节 非独立同分布正态收益率下的 VaR计算  334

第六节 市场风险的管理方法 337

本章案例 A资管机构的定增策略与风险管理  340

本章小结 345

关键词 345

思考与练习 345

参考文献 346

第八章 利率风险的计量与管理  347

引言 347

第一节 利率风险概述 347

第二节 利率风险的计量 350

第三节 利率风险的管理方法 356

附录 362

本章小结 364

关键词 365

思考与练习 365

参考文献 365

第九章 信用风险的计量与管理  367

引言 367

第一节 信用风险概述 367

第二节 信用风险的计量 370

第三节 信用风险的管理方法 382

本章案例 富贵鸟信用债券违约 393

本章小结 396

关键词 397

思考与练习 397

参考文献 398

内容摘要
随着经济改革及对外开放的深入,中国经济发展面临的不确定性越来愈大,实业界对经营风险防范的需求越来越大,对金融工程人才的需求也越来越大。中国金融衍生品市场的大力发展,期货、期权市场交易新产品的不断推出,必将使金融工程在我国得到广泛的应用,因此培养金融工程方面的人才具有重要意义。
金融工程学是以现代经济和金融理论为理论基础、融工程技术与计算机信息技术为一体的综合性学科,其内容涵盖了经济学、投资学、数学、统计学、会计学、法律学等多学科的理论与方法。金融工程学具有运用基础理论知识多、创新性大等特点,是学生学习难度较大的课程之一。尽管目前国内外有关金融工程学方面的书籍较多,不乏优秀的金融工程学教材,但这些教材中有的理论性过强,结合中国实际不够,学生不容易理解;有的则显得理论性不足。编者从事金融工程科研与本科生及研究生教学多年,希望编写一本适合中国实际的、有特色的金融工程学教材。
本书四部分共九章内容:第一部分为概述(第1章),介绍金融工程学的基本概念、原理及应用;第二部分为现货市场(第2章),简介外汇市场、债券市场、股票市场及黄金市场;第三部分(第3-6章)介绍主要衍生品的含义、定价及其应用,包括远期、期货、互换及期权的含义、定价原理与方法以及在中国的应用;第四部分(第7-9章)为衍生品的应用及风险管理,主要有市场风险、利率及信用风险的计量与管理。
本书有以下特点:(1)突出金融工程风险管理的特征。在本书编著过程中,始终以风险管理为主线安排各章的内容,这是本次修订的一大特点。(2)增加衍生品自身交易的风险管理。金融衍生品在管理现货市场风险、套利或投机交易时,自身也面临市场、信用等风险,如何管理衍生品自身交易的风险也是学生或实际交易者所关注的重要问题。本书在介绍各类衍生品后重点介绍了各类衍生品的交易策略、面临的主要风险及其风险管理。这是很多金融工程学教材所没有的,也是本次修订的另一大特点。(3)大量配置我国证券、期货期权市场的实际案例。(4)每章尽可能配置实际应用案例。
本书定位为本科生教材,可作为研究生的参考用书,也可为实业界进行风险管理提供参考。本书力争做到理论与实践的有机结合。本书在每章后面附有案例与参考文献,以便于读者扩展阅读、思考和进一步研究。

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