理解期货市场
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作者(美)罗伯特·W.科尔布,(美)詹姆斯·A.奥道达尔
出版社中国金融出版社
ISBN9787522021683
出版时间2023-11
装帧平装
开本16开
定价158元
货号1203179850
上书时间2024-08-08
商品详情
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目录
第1章 期货市场：入门1
1.1 概述1
1.2 远期合约交易的起源1
1.3 远期市场与期货市场的比较3
1.4 交易所和期货合约类型20
1.5 期货市场的作用26
1.6 期货市场的监管29
1.7 商品期货交易委员会（CFTC）34
1.8 近期监管措施37
1.9 期货交易相关税收39
1.10 小结41
1.11 习题42
1.12 尾注42
第2章 期货市场：进阶47
2.1 概述47
2.2 保证金：近距离观察48
2.3 期货头寸组合的保证金48
2.4 市场间交叉保证金50
2.5 标准投资组合风险分析（SPAN）保证金系统52
2.6 在险价值（VAR）53
2.7 交易所竞争55
2.8 合约创新与成功59
2.9 经纪商、顾问和商品基金经理62
2.10 期货市场国际化67
2.11 期货交易电子化70
2.12 期货行业当前问题74
2.13 市场操纵83
2.14 小结91
2.15 习题91
2.16 尾注93
第3章 期货价格98
3.1 概述98
3.2 查阅期货价格99
3.3 基差与价差105
3.4 期货价格模型111
3.5 期货价格与预期131
3.6 期货价格与风险厌恶133
3.7 期货价格的特征139
3.8 小结147
3.9 习题148
3.10 尾注150
第4章 利用期货市场153
4.1 概述153
4.2 价格发现154
4.3 投机159
4.4 投机利润169
4.5 套期保值176
4.6 小结191
4.7 习题192
4.8 尾注193
第5章 农业、能源和金属期货合约198
5.1 概述198
5.2 商品特征198
5.3 接近持有成本市场——贵金属201
5.4 季节性生产商品206
5.5 季节性消费商品215
5.6 不耐储存的商品216
5.7 牛市和熊市商品内价差217
5.8 商品间价差关系219
5.9 饲养牛和活牛227
5.10 套期保值232
5.11 小结240
5.12 习题241
5.13 尾注243
第6章 债券入门245
6.1 概述245
6.2 收益率的概念245
6.3 债券价格变化251
6.4 凸性255
6.5 利率期限结构256
6.6 期限结构理论259
6.7 债券投资组合的期限策略265
6.8 投资组合免疫技术267
6.9 小结272
6.10 习题273
6.11 尾注274
第7章 利率期货：入门276
7.1 概述276
7.2 短期利率期货276
7.3 长期利率期货285
7.4 利率期货合约定价294
7.5 利率期货投机304
7.6 利率期货套期保值308
7.7 小结314
7.8 习题315
7.9 尾注317
第8章 利率期货：进阶319
8.1 概述319
8.2 长期国债期货合约详述319
8.3 长期国债期货中的卖方选择权330
8.4 利率期货市场效率335
8.5 应用：欧洲美元和短期国债期货342
8.6 长期资本管理公司370
8.7 小结372
8.8 习题374
8.9 尾注376
第9章 证券期货产品：入门379
9.1 概述379
9.2 指数380
9.3 股指期货合约384
9.4 股指期货价格387
9.5 指数套利和程序化交易392
9.6 股指期货投机397
9.7 个股期货400
9.8 小结405
9.9 习题406
9.10 尾注408
第10章 证券期货产品：进阶410
10.1 概述410
10.2 股指期货价格410
10.3 现实世界的程序化交易415
10.4 股指期货套期保值420
10.5 资产配置426
10.6 股指期货在对冲基金中的应用428
10.7 投资组合保险430
10.8 指数期货与股市波动433
10.9 指数期货与股市暴跌436
10.10 小结441
10.11 习题442
10.12 尾注444
第11章 外汇期货447
11.1 概述447
11.2 报价447
11.3 地理套利和交叉汇率套利449
11.4 远期和期货市场特征452
11.5 欧洲货币联盟455
11.6 外汇汇率的决定因素456
11.7 外汇远期和期货价格458
11.8 更多期货价格平价关系459
11.9 外汇预测的准确性466
11.10 外汇期货市场的效率468
11.11 外汇期货投机469
11.12 外汇期货套期保值473
11.13 小结477
11.14 习题478
11.15 尾注481
第12章 期权入门483
12.1 概述483
12.2 期权和期权市场484
12.3 期权定价489
12.4 期权定价模型501
12.5 期权投机506
12.6 期权套期保值508
12.7 小结510
12.8 习题510
12.9 尾注511
第13章 期货期权513
13.1 概述513
13.2 现货期权与期货期权的特征513
13.3 期货期权市场515
13.4 期货期权定价517
13.5 现货期权与期货期权之间的价格关系525
13.6 期货期权的买卖权平价关系528
13.7 期货期权与合成期货530
13.8 利用期货期权进行风险管理531
13.9 为什么是期货期权541
13.10 小结543
13.11 习题543
13.12 尾注544
附录A 期货交易所和清算所核心原则546
附录B 衍生工具会计准则摘要549
附录C 净资本排名前40的期货经纪商（2004年6月30日）555
附录D 标准正态随机变量的累积分布函数557
参考文献558
后记595
内容摘要
《理解期货市场》一书覆盖了全球主要期货市场类型，介绍了进入期货市场所需的基本知识，内容涉及期货市场运行原理、期货价格形成机制、期货投资组合管理等方面。全书表述客观，与实践操作密切结合，提供了大量丰富而简单易懂的案例，重视各种案例对原理的解释作用，每章都配备了大量实用的习题，便于读者掌握和理解。
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