能源价格风险
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广东广州
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作者(英)汤姆·詹姆斯
出版社经济管理出版社
ISBN9787509683736
出版时间2022-04
装帧平装
开本16开
定价98元
货号1202669923
上书时间2024-08-06
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
第1章 风险管理
风险矩阵
金融风险
基差风险
法律风险、操作风险和税收风险
小结
第2章 能源衍生品市场：场内市场和场外市场
场内市场和场外市场
期货市场
互换和期权
小结
第3章 能源期货合约
引言
期货合约的关键因素
期货期权合约
期货市场套期保值
期货转现货交易（EFP）和期货市场交割
国际石油交易所（伦敦）布伦特原油期货标准合约
国际石油交易所（伦敦）布伦特原油期权标准合约
国际石油交易所（伦敦）柴油期货标准合约
国际石油交易所（伦敦）柴油期权标准合约
国际石油交易所天然气期货标准合约
纽约商品交易所WTI轻质低硫原油期货合约
WTI轻质低硫原油日历价差期权
纽约商品交易所取暖油期货合约
纽约商品交易所纽约港无铅汽油期货和期权合约
纽约商品交易所亨利中心天然气期货和期权合约
东京工业品交易所中东原油期货合约
东京工业交易所煤油标准期货合约
东京工业品交易所汽油期货标准合约
燃煤期货
中阿巴拉契亚煤期货
第4章 场外能源及相关衍生品市场
场外能源衍生品市场
场外石油衍生品市场
主要石油和天然气相关场外互换
欧洲电力和天然气市场
全球电力市场——发达或发展中的衍生品市场
欧洲天然气市场
欧洲煤互换（现金结算而非实物结算）
天气风险金融衍生工具
一些新进展——运费费率互换（现金结算）
衍生工具远期曲线评估
第5章 期权——交易和套期保值应用策略
波动率
期权的种类
对冲能源价格风险的期权交易策略
一些希腊字母简介
期权策略
场外交易期权和常用的期权结构化工具
期权交易——波动率交易
第6章 能源期权定价——该使用何种模型
能源市场上期权的种类
期权价值的一般规律
适用于能源产业的期权模型的种类
有关期权定价的参考书目
第7章 风险价值和压力测试
一个风险管理的情形
VAR和其他的风险衡量方法
VAR的作用
方差/协方差VAR
历史模拟VAR方法
蒙特卡罗VAR模拟（随机过程）
VAR综述
用VAR解释套期保值的有效性
压力测试和风险价值
小结
第8章 何时建立风险管理或交易程式的疑问
第9章 管理控制
巴林银行的倒闭
历史教训
创建风险管理或交易政策
公司衍生品风险管理政策和流程文件
后台系统
外部审计或内部审计以及合规的作用
风险管理复核
2001年安然公司的倒闭
第10章 “偷听者”套期保值指南
在市场中听到的关于套期保值的九个有名谚语——附带评论
小结
第11章 操作风险
操作风险的主要构成
评估及控制操作风险
……
内容摘要
如何使用正确的价格风险策略和工具来优选化公司业绩？本书对业界从业人员来说是一个很好的向导。本书是实践经验的结晶，涵盖了各种能源商品，包括原油、石油产品、天然气、液化石油气和电力。本书将告诉读者，置身于管理层，你将如何控制和搭配投资工具结构以确保你的套期保值或交易策略能达到预期目标而不会增加额外的风险。
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