主权债务危机跨国分层传导研究
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作者何珊
出版社中国经济出版社
ISBN9787513654432
出版时间2020-01
装帧平装
开本16开
定价58元
货号1202030396
上书时间2024-08-06
商品详情
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作者简介
何珊，女，北京人。北京清果金融信息服务有限公司董事长、东方电子支付有限公司重要股东。2004年获清华大学电气工程本科学位、2006年获清华大学硕士学位，2014年获中国人民银行金融研究所金融学博士学位。中国外汇领域专家，10年以上行业经验，专注“一带一路”海关、进口贸易及金融服务。中国第六届管理科学奖“英才奖”获得者，北京市第十一届青联委员，2019年海淀区“三八”红旗手，中国互联网协会青年专家，福州市榕商经济研究院副院长。主要研究方向为优选通汇及优选债务格局，在核心期刊上发表多篇论文，并出版图书《透视互联网金融》《金融巨震》等。
目录
章导论
节研究背景
一、选题背景
二、选题意义
三、概念界定
第二节金融危机相关文献
一、金融危机的理论
二、金融危机传导机制
三、危机预警及危机救助
第三节主权债务危机相关文献
一、主权债务危机跨国传导的理论
二、危机跨国传导的实证文献梳理
第四节研究思路与创新点
一、研究思路与结构
二、研究方法
三、主要贡献和创新点
第二章国家主权经济实力分层结构
节基于主权债务危机传导的国家实力分层考察
一、基于主权债务危机传导的国家实力分层机理
二、分层主要指标设立的历史沿革
三、从主权债务危机传导角度再看指标选择
第二节主权经济实力分层指标及全球数据库
一、主权经济地缘实力模型度量指标的选取
二、国家样本及全球数据库
第三节计量模型结果及讨论
一、用聚类法进行国家分层
二、主权经济实力分层的实证结果
三、决定国家分层结果的主因素分析
四、对经济指标进行主成分分析
第四节分层结构下主权债务危机特性分析
一、不同层级的爆发原因
二、不同层级的爆发形式
三、不同层级的市场联动机制
四、不同层级的引发效应
第三章主权债务危机跨国传导的理论模型分析
节理论模型
一、债务债权国模型
二、贸易伙伴国模型
第二节理论分析综合结论
第四章主权债务危机传导的实证研究
节传导机制研究的模型工具：DCC-GARCH
一、广义异方差自回归模型（DCC-GARCH）
二、Engle（2002）多变量、多维度的大型检验系统
第二节欧债危机向新兴市场国家传导的实证分析
一、欧债危机向新兴市场国家传导——动态条件相关性
二、欧债危机向新兴市场国家股票市场传导——三个时间段
三、欧债危机向新兴市场国家股票市场传导——四个时间段
四、欧债危机通过新兴市场国家国债市场传导
五、欧债危机通过新兴市场国家外汇市场传导
第三节欧债危机的金融市场传导机制的结论
第五章主权债务危机同层传导及跨层传导的案例研究
节美国债务危机：从层级向第二层级和第三层级的传导
一、来自层级的内生危机：美债危机的发端与演进
二、美国债务危机对未来世界经济的潜在传导可能
第二节欧洲债务危机：从第二层级向层级和第三层级的传导
一、层级金融危机的余震：欧洲债务危机的爆发
二、第二层级国家间债务危机的相互传染
三、债务危机的“慢热外溢”：下层级国家可能受到的波及
第三节拉美债务危机：主权债务危机在第三层级的“共振”研究
一、上层级国家形势变化对下层级国家的冲击后果
二、经由上层级国家的债务危机传染扩散渠道
第四节俄罗斯债务问题：从高层级向低层级的传导
一、1998年俄罗斯债务危机的内部原因分析
二、东南亚金融危机下俄罗斯的债务危机传导机制
三、俄罗斯债务危机对世界其他国家的传导
第六章结论
一、主要内容和结论
二、存在的不足
参考文献
内容摘要
本书以动态和全面联系的眼光看待主权债务危机，建立统一框架，在优选视角下，研究债务危机的传导机制和相互关系，以一种有序的框架，将优选国家分层，分层的依据主要是经济指标，目的是将基本面因素考虑到金融传导当中。并按照分层结果来重新观察主权债务危机的生成、传导和救助。
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