金融风险管理

第一章金融风险管理概述

第一节金融风险概论

一、金融的概念

二、风险及金融风险的概念

三、金融风险理论

第二节金融风险的分类

一、按金融风险的性质划分.

二、按金融风险的形态划分

三、按金融风险的层次划分

四、按金融风险的地域划分

第三节 金融风险管理的流程

一、金融风险管理的内涵.

二、金融风险管理技术的发展

三、金融风险管理的流程

四、金融风险管理的意义

第二章 金融风险管理的基本理论与方法……16

第一节 金融风险管理的基本理论.

一、投资组合理论.

二、无套利原理

三、风险管理制度化理论.

第二节金融风险管理的主要方法

一、风险规避策略二、风险转移策略.三、风险分散策略

四、风险对冲策略

五、风险补偿策略

六、风险承担策略

第三章 利率风险的度量与管理

第一节利率风险概述

一、利率风险的概念

二、利率风险的成因

三、利率风险的分类

四、利率风险的影响

第二节利率风险的度量

一、再定价模型

二、到期日模型

三、久期模型

第三节利率风险的管理与防范

一、利率风险的管理

二、利率风险的防范

第四章汇率风险的度量与管理

第一节汇率风险概述.

一、汇率.

二、汇率风险.

三、汇率风险的类型

第二节汇率风险的度量

一、交易风险的度量方法

二、折算风险的度量方法

三、经济风险的度量方法

第三节 汇率风险的管理

一、汇率风险管理原则

二、汇率风险的管理方法

三、企业的汇率风险管理

第五章信用风险的度量与管理

第一节 信用风险概述.

一、信用的含义

二、信用风险的含义

三、信用风险的分类

四、信用风险的主要特点

五、信用风险的影响因素.

……

一、大数据的概念.

二、大数据的特征

三、大数据关键技术

四、大数据带来的六大趋势

第二节 大数据的金融应用.

一、大数据金融的概念.

二、大数据征信.

三、信用评分及风险控制..

四、精准营销及客户体验.

五、投资指导.

六、金融产品创新.

第三节大数据与银行风险管理

一、大数据时代下银行所面临的风险…..….205

二、基于大数据的银行风险管理.…

三、银行开展全面风险管理的对策..

第四节 大数据与小微企业信贷.

一、小微企业及信贷风险.

二、基于大数据的小微企业信贷模式创新.

三、银行开展小微企业信贷的建议..

参考文献.

本书介绍了金融风险管理的相关理论及知识。全书共12章，主要内容包括：金融风险管理概述、金融风险管理的基本理论与方法、利率风险的度量与管理、汇率风险的度量与管理、信用风险的度量与管理、市场风险的度量与管理、操作风险的度量与管理、流动性风险的度量与管理、其他风险、金融监管与政策实践、经济资本与风险调整绩效、大数据发展与金融风险管理。