权益证券定价方法

图书标准信息

• 作者 李鑫 著
• 出版社 复旦大学出版社
• 出版时间 2008-06
• 版次 1
• ISBN 9787309041774
• 定价 29.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 209页
• 正文语种 简体中文
• 丛书 注册金融分析师系列

【内容简介】

　　《权益证券定价方法》作为美国注册金融分析师专业考试的配套教材全面系统地介绍权益证券定价的相关理论与模型，展示该领域的最新成果。《权益证券定价方法》理论部份分两章介绍了权益证券定价的基本原理及基础工具，奠定了全书的理论基础；模型部份分四章介绍权益证券定价的四种基本模型——红利贴现模型、自由现金流贴现模型、价格乘数估价模型与剩余收益估价模型。《权益证券定价方法》编撰过程中，一直坚持以下原则：其一，要知其然，知其所以然。明确地阐述各种定价模型背后的基本原理；其二,力求涵盖投资者所能使用的各种权益证券定价模型，提供根据不同定价环境正确选择估价模型的框架；其三，在强调全书的整体逻辑性的同时，努力使本书具有模块化的结构，避免读者在挑选性阅读时出现严重缺乏连贯性的感觉。相信《权益证券定价方法》在帮助广大读者顺利通过考试的同时，会使读者对权益证券定价理论有全面深入的理解与认识，在实际工作中起到抛砖引玉的作用。

【目录】

导论

1权益证券定价因子（一）：贴现率
1.1贴现率的概念和意义
1.2权益成本的理论模型
本章小结

2权益证券定价因子（二）：现金流
2.1宏观经济分析
2.2产业分析
2.3公司分析
本章小结

3红利贴规模型
3.1红利贴现模型的一般形式
3.2红利贴现模型的具体形式
3.3使用红利贴现模型存在的问题
本章小结

4自由现金流贴现模型
4.1自由现金流贴现模型的理论基础与一般形式
4.2股权自由现金流与公司自由现金流的比较
4.3从财务报表计算自由现金流
4.4预测自由现金流
4.5自由现金流贴现模型的应用
本章小结

5价格乘数估价模型
5.1价格乘数的概念与种类
5.2价格／收益乘数估价模型
5.3价格／账面价值乘数估价模型
5.4价格／销售额乘数估价模型
5.5价格／现金流乘数估价模型
5.6公司价值／息税折旧摊销前利润乘数估价模型
本章小结

6剩余收益估价模型
6.1剩余收益的概念与计算
6.2剩余收益估价模型概述
6.3会计数据调整
6.4剩余收益估价模型的具体形式
6.5剩余收益估价模型的商业应用
本章小结

附录1财务报表分析概要
附录2三大财务报表格式（中英对照）
附录3自由现金流贴现模型公式汇总表
附录4自由现金流贴现模型应用
附录5权益证券专业术语中英文对照表
参考文献