【特价库存书】基金资产配置
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浙江嘉兴
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作者罗猛著
出版社经济管理出版社
ISBN9787509634295
出版时间2015-07
装帧其他
开本其他
定价88元
货号2298999
上书时间2024-12-17
商品详情
- 品相描述：九五品
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导语摘要
罗猛编著的这本《基金资产配置－－基于证券市场波动视角》的主要研究内容为：首先，从证券市场波动及其归因出发，对证券市场波动率进行测量以及对其归因进行测量和分析；其次，从证券投资基金公司本身的投资约束条件（投资风格）出发，考虑证券投资基金公司本身所具有的投资特性；最后，结合这两方面的分析，从风险控制的角度出发，对现阶段证券投资基金公司的资产配置状况进行评估并在此基础上提出可行的优化建议。
作者简介
罗猛，经济学博士，金融监管从业人员，北京大学和银监会联合培养的博士后。参与多部监管法规的研究和起草，包括操作风险、市场风险等。参与有关靠前监管规则的制定以及资本监管实施工作、FSAP和BCP评估工作等。承担多项重量课题。在核心期刊上发表多篇学术论文。参与多本著作撰写。
目录
本书首先论述了中国处于转型经济及其所具有的三大特征, 即不安全竞争、有限理性和信息不对称。在上述背景下, 本书利用传统数理模型 (GARCH)、分形模型和拓扑流形模型计量了我国证券市场的流动率并分析了导致上述波动的背后原因。接下来, 本书利用了Black-Litterman模型研究了在证券市场波动约束条件下的基金资产配置, 并从配置机构投资者、提升投资者行为理性以及优化信息披露等提出了相应的政策建议。
内容摘要
罗猛编著的《基金资产配置－－基于证券市场波动视角》首先论述了中国处于转型经济及其所具有的三大特征，即不完全竞争、有限理性和信息不对称。
在上述背景下，本书利用传统数理模型（GAPCH）、
分形模型和拓扑流形模型计量了我国证券市场的波动率并分析了导致上述波动的背后原因。接下来，本书利用了Bhck－Litterman模型研究了在证券市场波动约束条件下的基金资产配置，并从培育机构投资者、
提升投资者行为理性以及优化信息披露等提出了相应的政策建议。本书为作者多年前所写的博士论文，为忠实原貌，没有对数据和结论进行更新。本书运用了大量的跨学科知识、理论和模型，所适用的读者对象为专业研究者。
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