【假一罚四】我国股指期货市场极端风险度量与防范研究
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浙江嘉兴
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作者赖文炜
出版社江西人民
ISBN9787210107996
出版时间2018-09
装帧其他
开本其他
定价35元
货号30452617
上书时间2024-11-29
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
第一章 绪论
第一节 研究背景与意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 研究内容与框架
一、研究内容
二、研究框架
第三节 研究创新点
第四节 本章小结
第二章 文献回顾与评述
第一节 股指期货市场特征研究
一、股指期货市场的弱有效性研究
二、股指期货市场的分形特征研究
第二节 股指期货市场极端风险的度量研究
第三节 股指期货市场与其现货市场之间的相关性研究
第四节 本章小结
第三章 我国股指期货市场特征研究
第一节 我国股指期货市场鞅式弱有效性检验
一、MDH统计含义及检验方法
二、实证结果与分析
三、实证结果的现实解释
第二节 我国股指期货市场分形特征的实证分析
一、基本特征的检验分析
二、长期记忆性实证分析
三、实证结果的现实解释
第三节 股指期货市场分形特征对其风险防范的政策含义
第四节 本章小结
第四章 我国股指期货市场动态极端风险的度量研究
第一节 金融市场风险度量方法与极值理论概述
一、金融市场度量方法概述
二、极值理论概述
第二节 模型设定及检验
一、动态VaR和ES的建模
二、VaR和ES模型的可靠性检验方法
第三节 实证结果及分析
一、数据描述及条件收益分布的统计特征
二、动态风险VaR和Es的度量结果及分析
三、风险度量模型的可靠性检验结果及分析
第四节 本章小结
第五章 我国股指期货与其现货市场极端风险联动性研究
第一节 相依性概念
一、线性相关性
二、秩相关性
三、象限相依性
四、尾部相依性
第二节 条件Copula技术
一、Copula函数的定义和基本性质
二、常用的Copula函数
三、条件Copula函数
第三节 模型设定及估计
内容摘要
赖文炜著的《我国股指期货市场极端风险度量与防范研究》运用数理统计方法与计算机仿真技术，实证检验我国股指期货市场鞅式弱有效性，以及实证分析股指期货市场的收益率与波动率等方面呈现的典型事实特征；然后，以所呈现的典型事实为约束条件，运用动态极值理论(EVT)方法和实证对比技术，对我国新兴的沪深300股指期货市场与美国成熟的S&P500股指期货市场的动态极端风险进行度量研究；在实证检
验并提取沪深300股指期货市场与其现货市场呈现的典型事实基础上，构建时变的条件Copula模型，对我国股指期货与其现货市场之间极端风险联动性进行深入研究；最后，提出一系列的对策建议来防范我国股指期货市场极端风险。
本书对我国新兴的沪深300股指期货市场特征及极
端风险度量与防范研究进行了非常有意义的尝试和探索。这无论是对于政府金融管理部门强化股指期货市
场监管，还是对于投资者进行股指期货市场风险管理来规避投资风险，都具有非常重要的参考与借鉴意义。
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