【特价库存书】我国开放式基金绩效研究
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浙江嘉兴
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作者苏辛著
出版社经济管理出版社
ISBN9787509654347
出版时间2018-05
装帧其他
开本其他
定价98元
货号3087386
上书时间2024-11-24
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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作者简介
苏辛，统计学博士，管理学博士后。靠前首批FOF基金经理，主要从事数量金融与风险管理、金融学与统计学的交叉问题研究，对基金绩效、量化投资、大类资产配置和FOF投资等问题进行了深入的研究。近三年内主持完成了第八批中国博士后科学基金特别资助项目（2015T80444）、第55批中国博士后科学基金一等资助项目（2014M550243）和上海财经大学研究生创新基金项目（CXJJ-2010-348），参与多项国家自科基金项目和国外大学多项课题，并以靠前作者或通讯作者身份在《中国管理科学》、《数理统计与管理》、《学术论坛》、《运筹与管理》等靠前核心期刊上发表论文10余篇。
目录
本书以市场规模最大的开放式基金为研究对象, 结合我国开放式基金实际运行中的情况, 探求并发展适合我国实际的方法, 全面、客观地对我国开放式基金绩效问题进行实证研究, 构建了一套符合我国实际情况的开放式基金业绩评价和流动性风险管理体系, 为相关问题的研究提供了新视角。例如, 在评价基金业绩时使用非对称最小二乘法对动态的条件自回归expectile (CARE) 模型进行半参数估计, 并进一步计算得到样本基金收益率序列的VaR值和ES值, 用于改进传统的Sharpe比率; 通过使用主动占比和追踪误差来度量基金经理的主动管理能力, 并实证揭示了基金经理的主动管理能力与基金业绩之间具有正相关性; 对开放式基金的流动性风险测度进行了定量研究, 基于不流动比率和PS测度构建了我国资本市场的系统性市场流动性因子, 基于基金持有的数据来测度基金的流动性及其风险。
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