计量经济学 陶长琪 南京大学出版社
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作者陶长琪
出版社南京大学出版社
ISBN9787305234408
出版时间2021-01
装帧平装
开本16开
定价65元
货号1348420400010871808
上书时间2024-12-08
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作者简介
陶长琪，男，江西财经大学统计学院教授、经济学博士、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，百千万人才工程重量人选，教育部新世纪很好人才支持计划人选，江西省高等学校教学名师，中国数量经济学会常务理事，中国统筹法、优选法与经济数学研究会高等教育分会副理事长，江西省精品资源共享课程《计量经济学》的负责人，主要从事数量经济学研究。
目录
绪论
节 计量经济学概述
一、计量经济学的定义
二、计量经济学的发展简史
三、计量经济学在经济学中的地位
第二节 计量经济学的三大内容体系
一、理论计量经济学与应用计量经济学
二、经典计量经济学和非经典计量经济学
三、微观计量经济学和宏观计量经济学
第三节 应用计量经济学的主要研究步骤
一、模型的建立
二、参数的估计
三、模型的检验
第四节 计量经济学模型的应用
一、结构分析
二、经济预测
三、政策评价
四、检验与发展经济理论
章 一元线性回归模型
节 一元线性回归的基本概念
一、散点图
二、总体回归曲线与总体回归函数
三、随机干扰项
四、样本回归函数
第二节 一元线性回归模型的参数估计
一、最小二乘估计法的经典假定
二、普通最小二乘法（OLS）
三、最小二乘估计量的性质
四、极大似然法
第三节 一元线性回归模型的检验
一、对模型的经济意义的检验
二、拟合优度检验
三、变量的假设检验
第四节 一元线性回归模型的预测
一、均值预测
二、个值预测
第五节 案例分析
一、建立工作文件
二、输入和编辑数据
三、做散点图并建立模型
四、用OLS法估计模型参数
五、模型检验
六、预测
第二章 多元线性回归模型
节 多元线性回归模型及假定
一、多元线性回归模型
二、多元线性回归模型的若干经典假定
第二节 多元线性回归模型的参数估计
一、普通最小二乘法
二、极大似然法估计
三、参数估计量的性质
第三节 多元线性回归模型的检验
一、模型的拟合优度检验
二、方程总体线性显著性检验（F检验）
三、变量的显著性检验（t检验）
第四节 多元线性回归模型的置信区间
一、预测值的点估计值
二、参数估计量的置信区间
三、预测值的置信区间
第五节 可线性化的非线性回归模型
一、倒数模型
二、k阶多项式模型
三、半对数模型
四、双对数模型（幂函数模型）
第六节 受约束回归
一、模型参数的线性约束
二、对回归模型增加或减少解释变量
三、参数的稳定性
四、三大经典的非线性约束检验
第三章 线性回归模型的扩展
节 多重共线性
一、多重共线性的基本知识
二、多重共线性产生的原因与后果
三、多重共线性的检验
四、多重共线性的修正
第二节 异方差性
一、异方差的基本知识
二、异方差的原因与后果
三、异方差性的检验
四、异方差的修正
第三节 自相关性
一、自相关性的基本知识
二、自相关性产生的原因与后果
三、自相关性的检验
四、自相关性的修正
五、自相关系数的估计
六、广义最小二乘法与广义差分法的关系
第四章 特殊变量
节 虚拟变量
一、虚拟变量及其作用
二、虚拟变量的设置
三、虚拟变量的特殊应用
第二节 随机解释变量
一、随机解释变量问题
二、随机解释变量的后果
三、工具变量法
四、豪斯曼检验（Hausman test）
第三节 滞后变量
一、滞后变量的含义
二、滞后变量模型的种类
三、分布滞后模型的估计
四、自回归模型
五、一阶自回归模型的估计
第五章 联立方程模型
节 联立方程模型的概念
一、联立方程模型及其特点
二、联立方程模型中变量的分类
三、联立方程模型中方程的分类
四、联立方程模型的偏倚性
第二节 联立方程模型的分类
一、结构式模型
二、简化式模型
三、递归式模型
第三节 联立方程模型的识别
一、联立方程模型识别的概念
二、联立方程模型的识别类型
三、联立方程模型的识别条件
第四节 联立方程模型的参数估计
一、联立方程模型参数估计方法的选择
二、联立方程模型的参数估计方法
三、联立方程模型的检验
第六章 二元选择模型
节 线性概率模型
一、线性概率模型形式
二、线性概率模型估计
三、线性概率模型存在的问题
第二节 二元Logit离散模型
一、Logit回归概述
二、Logit回归模型估计
三、Logit回归模型案例分析
第三节 二元Probit离散选择模型
一、EViews下的模型估计
二、模型的期望——预测值检验
三、二元．Probit模型的经济意义分析
第四节 受限Tobit模型
一、受限Tobit模型的现实背景——受限因变量问题
二、受限T0bit模型概述
三、受限Tobit模型的EViews应用举例
第七章 时间序列模型
节 平稳ARMA模型
一、随机过程与时间序列
二、理论自协方差、自相关函数与偏自相关函数
……
内容摘要
本书是为高校本科相关专业学生编写的教材，通过本课程学习，学生可以在掌握基本的经典计量经济学理论与方法的基础上，进一步掌握非经典的计量经济学理论与方法，主要是计量经济学在模型结构、估计方法和数据类型方面的扩展，学会运用理论和分析软件，建立计量经济模型，对现实经济问题、金融现象和市场行为开展实证分析，并给出具有经济含义的解释。教材具体内容包括：（1）线性回归模型，包括一元和多元线性回归模型的参数估计与统计检验；（2）非经典假定的单方程计量经济学模型，主要有多重共线性、异方差性、自相关问题；（3）联立方程计量经济学模型的概念、识别、估计和检验；（4）特殊变量问题，包括虚拟变量、工具变量、分布滞后变量、随机解释变量；（5）二元选择模型，包括logistic模型、Probit模型、Tobit模型等；（6）时间系列模型，包括ARMA模型、时间序列的单整、协整检验以及误差修正模型、VAR模型分析的因果检验、脉冲响应分析；（7）面板数据模型，包括面板数据回归模型、混合回归模型、固定效应回归模型、随机效应回归模型、变系数回归模型、Hausman检验等；（8）空间计量经济学模型，包括空间权重矩阵的设定、空间相关性的各种统计检验方法、线性空间模型的极大似然估计法，以及使用GeoDa软件做线性空间模型估计。
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