计量经济学

图书标准信息

• 作者 叶阿忠 编
• 出版社 科学普及出版社
• 出版时间 2010-03
• 版次 1
• ISBN 9782110613103
• 定价 20.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 161页
• 字数 187千字

【内容简介】

　
  本书不仅包括经典多元线性回归模型及扩展、联立方程模型、离散选择模型和受限因变量模型、时间序列模型(ARIMA、单整和协整)、
  金融时间序列模型(ARCH、GARCH、非对称MARCH模型)、含滞后变量的模型(自回归与分布滞后模型、向量自回归模型)、面板数据模型这些教科书常见的内容，还包括分位数回归模型、非参数和半参数回归模型(密度函数的非参数估计、一元条件密度函数的非参数估计、非参数回归模型的局部线性估计、半参数回归模型的估计)、空间计量经济模型这些教科书不常见但在学术研究中不断使用的内容。

  本书可作为经济管理类各专业本科生、硕士生和博士生的计量经济学教材，也可供广大数量经济管理领域科研人员、教师和学生阅读。

【作者简介】

　  叶阿忠：经济学博士，福州大学教授，博士生导师，兼任中国数量经济学会常务理事和学术委员会委员。主持并完成国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目等省部级以上科研项目多项。

【目录】

第一章　引言

  第一节　计量经济学概述

  第二节　计量经济学模型

  第三节　方法论

  本章小结

  关键术语

  复习思考题

第二章　经典多元线性回归模型

  第一节　模型估计

  第二节　模型检验

  本章小结

  关键术语

  复习思考题

第三章　经典多元线性回归模型的扩展

  第一节　异方差

  第二节　序列相关

  第三节　多重共线性

  本章小结

  关键术语

  复习思考题

第四章　分位数回归模型

  第一节　分位数回归模型

  第二节　分位数回归模型估计的软件实现

  本章小结

  关键术语

  复习思考题

第五章　离散选择模型和受限因变量模型

  第一节　二值因变量：线性概率模型

  第二节　二值响应的logit和probit模型

  第三节　受限因变量模型

  本章小结

  关键术语

  复习思考题

第六章　时间序列模型

　第一节　平稳时间序列建模

  第二节　非平稳时间序列

  第三节　协整和误差修正模型

  本章小结

  关键术语

  复习思考题

第七章　含滞后变量的模型

  第一节　  自回归与分布滞后模型

  第二节　向量自回归模型

  本章小结

  关键术语

  复习思考题

第八章　联立方程模型

第九章　非参数和半参数回归模型　

第十章　面板数据模型　

第十一章　空间计量经济模型

第十二章　金融时间序列模型

术语索引

主要参考文献