上海交通大学财务系列教材：金融风险管理

图书标准信息

• 作者 刘海龙、王惠 编
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2009-03
• 版次 1
• ISBN 9787509512296
• 定价 66.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 515页
• 字数 616千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《上海交通大学财务系列教材：金融风险管理》的内容特征可以概括为五重一轻，五重是操作风险管理、流动性风险管理、风险预算管理、资产负债管理和全面风险管理的内容重，一轻是指市场风险管理的内容轻。《上海交通大学财务系列教材：金融风险管理》每章都配有复习思考题，适合作为高等学校金融学及相关专业高年级学生和研究生学习金融风险管理的教材。《上海交通大学财务系列教材：金融风险管理》努力做到：力求全面、普及基础、突出重点、强化差异、深入浅出。

【目录】

第1章绪论
1．1为什么要管理金融风险
1．2金融风险的产生与发展
1．3金融风险的种类
1．4金融风险的案例
1．5金融风险管理概述
1．6本书的内容结构与特征
复习思考题

第2章金融风险度量的VaR方法
2．1风险价值VaR及其计算
2．2投资组合风险分析
2．3VaR方法的局限及其最新进展
2．4VaR方法的应用
2．5本章小结
复习思考题

第3章VaR模型的回测与压力测试
3．1VaR模型的误差测定
3．2VaR模型的回测
3．3压力测试
3．4本章小结
复习思考题

第4章市场风险管理
4．1市场风险的概念
4．2市场风险的度量
4．3市场风险的管理
4．4案例分析
4．5本章小结
复习思考题

第5章信用风险管理
5．1信用风险管理概述
5．2传统的信用风险度量模型
5．3现代信用组合风险度量和管理方法
5．4利用衍生产品管理信用风险
5．5抵押债务证券（CDO）简介
5．6本章小结
复习思考题

第6章操作风险管理
6．1操作风险与操作风险管理
6．2银行操作风险的特征与管理
6．3操作风险衡量
6．4本章小结
复习思考题

第7章流动性风险管理
7．1流动性风险概述
7．2流动性风险的度量
7．3流动性风险管理与监控
7．4本章小结
复习思考题

第8章投资组合保险策略
8．1投资组合保险策略概述
8．2静态投资组合保险策略
8．3动态投资组合保险策略
8．4VaR套补的投资组合保险策略
8．5各种方法的比较
8．6投资组合调整法则
8．7本章小结
复习思考题

第9章风险预算管理
9．1风险预算管理概述
9．2风险预算管理的特征
9．3风险预算管理的流程
9．4风险预算管理中应注意的问题
9．5本章小结
复习思考题

第10章资产负债管理
10．1资产负债管理概述
10．2资产负债管理的传统模型
10．3资产负债管理模型的新发展
10．4利率期限结构模型与资产负债管理
10．5本章小结
复习思考题

第11章全面风险管理
11．1全面风险管理概述
11．2实施全面风险管理的条件
11．3金融机构的全面风险管理
11．4本章小结
复习思考题

第12章商业银行风险管理
12．1商业银行风险管理概述
12．2经济资本的概念及测度方法
12．3巴塞尔协议与监管资本
12．4商业银行经济资本配置
12．5本章小结
复习思考题
附录A巴林银行案例分析
附录B极值理论
附录CCopula函数简介
参考文献