交易游戏(职业交易员的资金管理策略)
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浙江嘉兴
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作者(美)瑞安·琼斯|译者:石小会
出版社山西人民
ISBN9787203078920
出版时间2013-09
装帧其他
开本其他
定价49元
货号2682315
上书时间2025-01-05
商品详情
- 品相描述：全新
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导语摘要
《交易游戏：职业交易员的资金管理策略》是一本关于资金管理方面的书。作者瑞安·琼斯通过对资金管理的方法、种类、交易原则、交易方法等的介绍，从而让读者学会如何寻求交易的最优化，以赚取最可观的收益。本书面向高级交易者，对交易的本质作出了深刻的思考和探索。
作者简介
瑞安·琼斯，国际上享有盛誉的头寸规模量化交易专家，拥有超过20年的交易经验，担任拉里·威廉斯等交易大师的资金管理顾问。琼斯先生是Rumery和Lehman（雷曼）股份有限公司的创始人，研发制定了资金管理软件第一套实施方案（Performance1MoneymanagementSoftware）。
目录
前言
致谢
第一章 关于资金管理方法
为什么要用资金管理法则
资金管理是什么
资金管理法则应该应用在什么地方
什么时候用资金管理法则最合适
资金管理法则适合什么样的人使用
如何应用资金管理法则
第二章 资金管理原则为什么合理有用
正负期望值相对抗
第三章 资金管理的种类
赌金加倍的资金管理方法
赌金不加倍的资金管理方法
平均成本法
金字塔式交易法
第四章 实际的事实
从哪儿开始使用资金管理方法
在不同的投资体制和投资市场中实际应用
额定保证金的重要性
跌幅
最大的损失
第五章 固定分数交易法
固定分数交易法——数学角度的量化分析
每10000美元一个合约
每一次交易只承担3010或者更少的风险
介于两种方法之间的方法（折中的办法）
最优分数
安全分数
关于固定分数交易法的其他零碎的东西
第六章 固定比率交易法
风险和回报
把固定比例交易方法应用于股票投资（交易）中
保证金的影响
如何处理不同的股票价格
第七章 下降的比例
保护利润
利润呈几何增长（放弃不对称杠杆）
折中减少
第八章 投资组合
没有应用资金管理方法的投资组合
投资组合和固定比例资金管理法
资金管理方法的三个阶段
第九章 市场权重
第十章 在实施资金管理过程中权衡投资，不是在此之前进行
第十一章 其他的利润保护措施
连续成功失败的交易
线条（概率）理论
用依赖性提高可能性
市场结果的依赖性
资金曲线的移动平均线交易
资金曲线移动平均线的分析
有消极预期结果的资金曲线移动平均线交易
连续两次在移动平均线下方收盘
回调30％的跌幅额度
趋势线和资金曲线
第十二章 爆仓的风险
第十三章 关于交易方法
稳健的数据
净利润总值
最大跌幅额度
数学结果（期望值）
平均交易值
平均盈亏比例值和获利百分数
平均跌幅额度
最大盈利额和平均盈利额的比例
获利因子
交易方法的逻辑原理
一种简单的交易方法
第十四章 最优化
最优化夸大的原因
最优化的深入调查
优化过程
优化对比
第十五章 商品交易顾问（CTA）和资金管理
大商品交易顾问
小商品交易顾问
第十六章 资金管理方法的紧密结合
第十七章 综述（信息汇总）
考虑自己所做的事情
记下你的目标
制定一个交易计划
交易方法
资金管理方法
扬长避短
准备一个后备计划
为另外的交易方法和投资市场做好准备
最优的投资方法和投资组合
最后的想法
参考文献
译后记
内容摘要
精明的交易者需要一种有效的资金和风险管理计划。《交易游戏：职业交易员的资金管理策略》建立在一种良好的交易法则基础之上，它也为投资者证实了风险管理和控制的技巧，可以长期为投资者带来稳定的利润。
瑞安·琼斯关于风险管理的研讨会风靡全美，《交易游戏：职业交易员的资金管理策略》具有开创性的著作，无论原来你的交易方法能获利多少——也许一次25％、40％或者90％—运用书中所描述的资金管理技巧，你都可以获得更多的利润。
《交易游戏：职业交易员的资金管理策略》内容覆盖了资金管理的概率、交易中要使用资金管理的原
因、应用资金管理的恰当时机、以后该如何使用资金管理等一系列的问题。另外，《交易游戏：职业交易员的资金管理策略》还让你明白了风险管理的全过程，从保证金需求、固定分数交易方法到市场权衡和保护利润，以及这一种在五年内实现1，000，000美元利润的完整的切实可行的交易方法。你还会发现，在你决定要进行多少场交易，分析交易中最大跌幅，以及把不同的交易方法进行组合的时候，有一种简单的直截了当的交易指南。你也可以试着去评价自己是一
个谨慎的交易者还是一个激进的交易者，你交易的目标到底是什么，以及在交易的过程中你可以容忍的风险程度是多大。 《交易游戏：职业交易员的资金管理策略》对于每一个交易者和成熟的投资者而言都是一本无价的指南，这本书为交易中最困扰投资者的问题提供了一系列强有力的解决方案：如何减少损失增加利润。
精彩内容
第五章固定分数交易法这一章讲述了所有你想了解的关于固定分数交易的知识。固定分数交易是杠杆交易中一种最常用的，也是最值得推荐的资金管理方法。事实上，在这本书中，除了固定比率方法之外，固定分数交易方法是迄今为止出版书籍中唯一一种非常值得推荐的资金管理方法。然而，很多出版书籍中都有一
小节或者一章关于资金管理方法，他们也都提到了杠杆交易，虽然这些书籍都有推荐用什么方法交易，但是没有对可能出现的后果做出任何的解释。为了保护这种方法，出现了一些常见的争论。但是对于大部分人而言，因为没有其他的交易方法可以取代它，因此这种方法得到了很多交易商的推荐和应用。
这一章不仅解释并教会我们这种交易方法如何运作，也展示了应用这种方法交易以后的结果。基于文中所提供的这些信息，很显然，交易商们会知道他们几乎不应该用固定分数交易法，尤其是只拥有很少量运作资金的个体交易商。
我永远都不会忘记我第一次关于资金管理方法运作的演讲。LarryWilliams已经研读了我关于不同的资金管理技巧的书，然后非常友好地邀请我在他的一次名为FutureSymposium的国际研讨会上发言。因为这是我第一次做关于这个话题的发言，我不知道如何才能在短短的90分钟内给大家展示所有的资料。最后我决定，与其把我知道的给大家统统做个简要的介绍，还不如给大家全方位地介绍下我极力推荐的一种交易方法，然后再谈一
下组合贸易，也让与会者知道我有一种更好的资金管理方法可以取代固定分数交易方法。这是一个很大的错误（在此之前关于这种方法的演讲是我犯的很多错误中的一个），我很乐意说我之前有在教堂以及相关的组织进行公开
演讲的经历。如果我没有这种经历做背景的话，我想那次我是没有办法摆脱那90分钟的尴尬的。
会议开始得很顺利，大多数人都期盼学会一种大部分交易商都不需要花大量时间去调查研究的交易方法。开始时，我就举了这本书中第二章讲到的投掷硬币的例子。人们都想要知道结果，并且我很确定我讲的已经引起了他们的注意。然而，会议大约开始了三四十分钟以后，一位男士突然很出乎我意料地站了起来，为了很实际的目的，他大声问了一个很尖酸的问题——为什么我只是在告诉他们不能使用什么方法交易。他的这突然一问让我很吃惊，我慢条斯理地解释说这是一种最值得推荐的交易方法，如果从一
开始我就站在这儿告诉大家要用固定比率交易方法进行交易，那么大家肯定会认为固定分数交易方法存在弊端。随着时间的推移，这才缓和了这个人的情绪。然而，不一会儿，大家都本以为我不会告诉大家如何使用固定比率交易方法。
相反，在把使用了固定分数交易方法后的结果和使用了固定比率交易方法后的结果进行比较之后，我只给大家展示了这种假设出来的结果的打印资料。
在把这些资料收放好以后，我开始进行归纳组合。之前对我提问的这个人再一次站起来了。我确定这一次他喊起来了，他坚持
说我这是在试图向他们销
售自己的软件产品，因为另外的一个软件供应商在前一天已经这么做过一次了。他抱怨说他来这里是为了学东西的，而不是为了买这些软件产品的。虽然这是一件很有趣的事情，但是我确实没有向他们展示任何软件产品啊。我这次甚至都没有带电脑来。我只是用我打印出来的这些资料把固定分数交易方法和固定比率交易方法做了个对比。所以，我解释说，我不是一个商人，并且假如
我是有意在这里向大家推销我的软件产品的话，我也
不会给大家展示了。尽管这也没什么，但是另一个人也站起来加人了他的争论中。突然，屋里四五个人站起来和对方开始争论，两个抱怨这次会议，另外两三个人就让他们闭嘴。会议开始后不久，我就让那些理解固定分数交易方法的人中请出任何一个人举手发言。没有一个人举手，只有少数支持我的人举出来了。虽然这种对峙看上去要一直僵持下去，但是它也只持续了几分钟。我依旧可以看到站在房间后面的LarryWilliams试图想继续保持沉着冷静，在看到我为此焦急得直冒冷汗时他忍不住笑了起来。
这一章节告诉大家什么样的资金管理方法基本上不能用。如果你想搞明白你将使用的这种固定比率交易方法的话，理解资金管理方法的这种形式，对你来说，是非常重要的。在我开始调查研究的时候，展现在我面前的唯一几种可供参考的选择都是固定分数交易方法的衍生品。固定比率交易方法直接由使用固定分数交易方法后产生的问题发展而来。在你完全理解了本章节内容的基础之上理解固定分数交易方法，只是一个自然而然的进步过程。
P33-34
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