衍生产品估值与分析
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浙江嘉兴
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作者编者:国际投资专业人士学习平台//瑞士投资专业人士培训中心//中国证券业协会|译者:中国证券业协会
出版社中国财经
ISBN9787522327532
出版时间2024-07
装帧平装
开本其他
定价56元
货号32149343
上书时间2024-11-05
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
第1章 衍生产品导论
第2章 远期和期货市场
2.1 引言
2.2 远期和期货合约的基本特征
2.3 期货市场的交易机制
2.3.1 多头与空头
2.3.2 到期日的收益和损失
2.3.3 平仓
2.3.4 交割程序
2.3.5 期货合约的盯市
2.3.6 杠杆效应
2.3.7 期货报价
2.3.8 世界主要期货市场
2.4 期货估值和分析
2.4.1 基差
2.4.2 期货的理论价格
2.5 各种期货合约实例
2.5.1 股票期货
2.5.2 外汇期货
2.5.3 商品期货
2.5.4 利率期货
2.5.5 其他期货合约
2.5.6 进一步的考虑
2.6 运用期货的套期保值策略简介
2.6.1 套期保值比率
2.6.2 完全套期保值
2.6.3 基差风险与相关性风险
2.6.4 最小方差套保值比率
2.6.5 使用多个期货合约的套期保值
2.6.6 套期保值例子
2.6.7 运用期货进行套期保值相关问题的简要回答
第3章 期权市场
3.1 引言
3.2 期权合约的定义和基本特征
3.2.1 期权的主要特征
3.2.2 看涨期权和看跌期权
3.2.3 看涨和看跌期权与远期和期货合约的对比
3.2.4 股票期权的例子
3.3 基本的期权策略
3.3.1 价差策略
3.3.2 宽跨式（Strangle）和跨式（Straddles）期权
3.4 套利关系
3.4.1 引言：无套利原则
3.4.2 到期目的期权价值
3.4.3 一般套利关系
3.4.4 基本关系：看跌一看涨平价关系
3.5 B&s期权定价模型
3.5.1 风险中性定价
3.5.2 无红利的股票欧式期权定价
3.5.3 支付已知红利的股票欧式期权定价
内容摘要
本书的主要内容包括远期与期货合约的特征、期货市场的交易机制、各种期货合约、期货估值与分析，如
决定期货合约价格的因素、
期货的理论价格、股票指数期货的定价、利率期货的定价、外汇期货的定价、商品
期货的定价、基差与导致基差变动的因素、套利问题；运用期货的套期保值策略，如套期保值比率、完全套期
保值、基差风险和相关性风险、最小方差套期保值比率、多个期货合约的套期保值
等。
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